Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=теория оптимального портфеля<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Мищенко, А. В. (д-р экон. наук; проф.).
    Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска [Текст] / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 41. - С. 2-12. - Библиогр.: с. 12 (9 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
УДК
^a330.322
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
портфели -- инвестиционные портфели -- портфельные инвестиции -- теория оптимального портфеля -- управление инвестициями -- модель Блэка-Литтермана -- целочисленные модификации -- инвесторы -- активы -- риски
Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задачу формирования портфеля считали решенной. Такой подход применим, если цена акции мала по отношению к объему инвестиций. В противном случае полученное решение может оказаться неоптимальным и недопустимым. Это заставляет инвесторов искать решения с помощью не только непрерывных, классических моделей, но и путем их целочисленных модификаций.


Доп.точки доступа:
Скоков, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)