Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=стохастический скачок<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Абубакиров, Т. А.
Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов [Текст] / Т. А. Абубакиров, Е. В. Барбаумов // Банковское дело. - 2015. - № 9. - С. 74-77 : фот., рис. - Библиогр.: с. 77 (3 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
РТС индекс -- индекс РТС -- локальная волатильность -- модели оценки -- модель локальной волатильности -- оценка -- производные финансовые инструменты -- стохастический скачок -- триномиальная модель
Аннотация: Предлагается модель оценки производных финансовых инструментов, когда изменение цены базового актива определяется моделью локальной волатильности со скачком. Модель опробована на примере оценки опционов на индекс РТС.

Доп.точки доступа:
Барбаумов, Е. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абубакиров, Т. А.
Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком [Текст] / Т. А. Абубакиров // Банковское дело. - 2015. - № 11. - С. 48-51 : фот., табл. - Библиогр.: с. 51 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- модели оценки -- опционы -- оценка опционов -- производные финансовые инструменты -- стохастическая волатильность -- стохастический скачок -- уравнения -- финансовая нестабильность
Аннотация: Рассмотрена модель оценки опционов, учитывающая основные особенности функционирования производных финансовых инструментов во времена финансовой нестабильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)