Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=стохастические дифференциальные уравнения<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Аксень, Э. М. (канд. физ.-мат. наук, д-нт).
Стохастическое динамическое моделирование "объективной" динамики "богатства" субъектов экономики [Текст] / Э. М. Аксень // Вестник белорусского государственного экономического университета. - 2008. - N 1. - С. 48-55. - Библиогр.: с. 54-55 (6 назв. ). - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - code, vbeu. - year, 2008. - no, 1. - ss, 48. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-vbeu08_no1_ss48_ad1

УДК

^a330

^a33:518/519

ББК 65.01 + 65в6
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
стохастические динамические модели -- макроэкономические показатели -- субъекты экономики -- фирмы-резиденты -- домашние хозяйства -- объективная динамика богатства субъектов экономики -- объективная динамика иностранного капитала -- объективная динамика экономической системы -- стохастическое динамическое моделирование -- стохастические дифференциальные уравнения
Аннотация: В статье излагается стохастическое динамическое моделирование "объективной" динамики некоторых переменных модели, предназначенной для исследования влияния экономической политики правительства на динамику макроэкономических показателей, а также дан вывод уравнений, описывающих объективную динамику "богатства" субъектов экономики.

Найти похожие

Аксень, Э. М. (канд. физ. -мат. наук).
Стохастическое моделирование динамики экономической системы [Текст] / Э. М. Аксень // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2009. - N 2. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 (6 назв. )

УДК

^a330.4

^a330.101.541

Баюк, О. А. (кандидат технических наук).
Математические методы анализа устойчивости банковской системы [Текст] / О. А. Баюк // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2011. - N 2. - С. 192-195. - Библиогр.: с. 195 (12 назв. ) . - ISSN 1994-5094

УДК

^a336.7

^a330.4

ББК 65.262 + 65в631
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
устойчивость банковской системы -- банковская система -- математическое моделирование -- динамическая система -- система дифференциальных уравнений -- стохастические дифференциальные уравнения
Аннотация: Рассмотрены определения термина «устойчивость банковской системы», приводимые различными авторами. Эти определения сопоставляются с определениями устойчивости решений систем дифференциальных уравнений и систем стохастических дифференциальных уравнений. Предлагается использовать математические модели изменения собственных средств банка для оценки его устойчивости.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Камбарбаева, Г. С.
Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске [Текст] / Г. С. Камбарбаева // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2011. - N 5. - С. 14-20 : 4 рис. - Библиогр.: с. 20 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a510

ББК 22.1
Рубрики: Математика
Общие вопросы математики
Кл.слова (ненормированные):
стохастические дифференциальные уравнения -- модель рынка Белецкого и Плиски -- Белецкого и Плиски модель рынка -- коэффициенты риска -- стратегии инвестирования -- оптимальное управление -- ценные бумаги
Аннотация: Рассматривается предложенная Т. Белецким и С. Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голдаева, А. А.
Равномерная оценка экстремального индекса стохастических рекуррентных последовательностей [Текст] / А. А. Голдаева // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2012. - № 2. - С. 51-55 : 2 рис. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 0201-7385

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
экстремальный индекс -- индекс хвоста -- стохастические разностные уравнения -- стохастические дифференциальные уравнения -- теоремы -- доказательства -- оценка экстремального индекса
Аннотация: Найдена равномерная оценка сверху экстремального индекса некоторых стохастических рекуррентных последовательностей. Для этого был использован новый подход, который состоит в рассмотрении последовательностей наблюдений (в детерминированные или случайные моменты времени) процесса с непрерывным временем, заданного стохастическим дифференциальным уравнением.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)