Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=спрэд CDS<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Муртузалиева, С. Ю. (кандидат экономических наук; доцент).
    Использование модели CreditGrades для управления кредитным риском [Текст] / С. Ю. Муртузалиева // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2018. - № 4. - С. 57-66 : 2 рис., 1 табл. . - ISSN 2074-6806
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
барьеры дефолта -- кредитные риски -- кредитный дефолтный своп -- накопленная вероятность дефолта -- оценка кредитного риска -- спрэд CDS -- структурные модели -- управление кредитными рисками
Аннотация: Статья посвящена модели оценки кредитного риска CreditGrades, позволяющей оценить спрэды CDS и вероятности дефолта на основе наблюдаемых рыночных параметров. В статье показан анализ модели CreditGrades и поиск возможных вариантов практического использования модели. Для достижения этой цели было подробно рассмотрено техническое описание модели, сделаны акценты на ее сильных и слабых сторонах.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)