Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=скользящая верификация<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент).
Скользящая верификация модели "доходность-риск" фондового рынка США [Текст] / Д. А. Герцекович, А. В. Тонких // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2021. - № 6. - С. 77-92 : рис., табл. - Библиогр.: с. 90-92

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия--США
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- доходность -- инвестиционная политика -- инвестиционная привлекательность -- модель Марковица -- модель доходность-риск -- оценка инвестиционной привлекательности -- портфельный анализ -- риски -- скользящая верификация
Аннотация: Статья посвящена разработке и апробации модели "Доходность-риск", предназначенной для разработки инвестиционных стратегий, пригодных для нужд практики. В основу предлагаемой модели положены базовые положения портфельного анализа. Параметры модели: ожидаемая доходность и риск определяются по историческим данным, а величина обучающей выборки и размер временного интервала устанавливаются из требований практики, таким образом, чтобы обеспечить высокую эффективность и регулярный мониторинг состояния инвестиционного портфеля. Апробация модели на независимом материале показала: предложенный метод скользящей верификации позволяет улучшить качество прогнозирования доходности и риска портфеля инвестора и, как следствие, повысить качество принимаемых инвестиционных решений.

Доп.точки доступа:
Тонких, Алина Вадимовна (студентка)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Принцип скользящей верификации как основа для идентификации базовых критериев портфельного анализа [Текст] / Д. А. Герцекович, Е. Ю. Бунеева, Т. Д. Константинова, Я. К. Паленная // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2022. - № 2. - С. 94-109 : рис., табл. - Библиогр.: с. 108-109

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- доходность -- идентификация -- инвестиционные стратегии -- модель Марковица -- принятие решений -- риск -- скользящая верификация -- теория портфеля
Аннотация: Статья посвящена инвестиционному анализу, одним из наиболее актуальных и востребованных методов которого являются портфельные методы. В традиционной постановке теории портфеля подразумевается, что базовые критерии портфельной теории, такие как ожидаемая доходность и уровень риска, для всех рассматриваемых финансовых инструментов рассчитываются по историческим данным одинаковой длины и остаются неизменными на протяжении всего времени эксплуатации модели. Предлагаемый авторами подход представляет собой модификацию модели Г. Марковица.

Доп.точки доступа:
Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент); Бунеева, Евгения Юрьевна (кандидат экономических наук; доцент); Константинова, Татьяна Дмитриевна (студент); Паленная, Яна Константиновна (студент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)