Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=регрессионные модели панельных данных<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Ратникова, Т. А. (Кандидат физико-математических наук).
Введение в эконометрический анализ панельных данных [Текст]. Лекция 5. Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и автокорелляции случайных возмущений / Т. А. Ратникова // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2006. - Т. 10, N 3. - С. . 492-495. - Библиогр.: с. 518-519 (35 назв. ). - 0; Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и автокорреляции случайных возмущений. - RUMARS-ejvs06_010_003_0492_1. - Продолж. Начало в Т. 10, N 2

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляция случайных возмущений -- анализ панельных данных -- анализ статистической информации -- гетероскедастичность -- домохозяйства -- количественный анализ -- лекции -- микроэконометрика -- мониторинги экономического состояния -- оценка панельных данных -- панельные данные -- регионы -- регрессионные модели панельных данных -- статистическая информация -- эконометрический анализ
Аннотация: Курс лекций посвящен одному из наиболее востребованных современных инструментов количественного анализа статистической информации в экономике - анализу панельных данных, которые представляют собой во времени пространственные выборки индивидуумов, домохозяйств, предприятий, регионов, стран и т. п. В пятой лекции речь идет об оценивании регрессионных моделей панельных данных в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности случайных ошибок.

Найти похожие

Ратникова, Т. А. (Кандидат физико-математических наук).
Введение в эконометрический анализ панельных данных [Текст]. Лекция 6. Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях коррелированности регрессоров и случайной ошибки / Т. А. Ратникова // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2006. - Т. 10, N 3. - С. . 495-506. - Библиогр.: с. 518-519 (35 назв. ). - 0; Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях коррелированности регрессоров и случайной ошибки. - RUMARS-ejvs06_010_003_0495_1. - Продолж. Начало в Т. 10, N. 2

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
анализ панельных данных -- домохозяйства -- коррелированность регрессоров -- лекции -- оценка панельных данных -- панельные данные -- предприятия -- регионы -- регрессионные модели панельных данных -- статистическая информация -- эконометрический анализ
Аннотация: Курс лекций посвящен одному из наиболее востребованных современных инструментов количественного анализа статистической информации в экономике - анализу панельных данных, которые представляют собой во времени пространственные выборки индивидуумов, домохозяйств, предприятий, регионов, стран и т. п. В шестой лекции обсуждается проблема оценивания в условиях эндогенности, которая имеет место при коррелированности регрессоров с индивидуальными эффектами, при наличии ошибок измерения объясняющих переменных и при построении динамических моделей.

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)