Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=процесс Пуассона<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Денисов, Д. А. (канд. экон. наук).
    Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности [Текст] / Д. А. Денисов, И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2008. - N 23. - С. 24-29. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. )
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана уравнение -- выбор портфеля -- инвестиции -- портфельные решения -- процесс Пуассона -- Пуассона процесс -- рисковые активы -- стохастические процессы -- уравнение Беллмана -- финансовые активы -- финансовые портфели -- фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.


Доп.точки доступа:
Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)