Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=премия за риск<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Лисовская, Ирина Анатольевна (доктор экономических наук).
Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования [Текст] / Лисовская И. А., Мамедов Т. С. оглы // Российское предпринимательство. - 2016. - Т. 17, № 7. - С. 937-950. - Библиогр.: с. 949 . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
CAPM модель -- безрисковая ставка -- коэффициент бета -- модель CAPM -- оценка ценных бумаг -- премия за риск -- российские компании -- ставка дисконтирования -- ценные бумаги
Аннотация: Анализ эффективности применения модели CAPM как инструмента определения ставки дисконтирования в оценке ценных бумаг российских компаний.

Доп.точки доступа:
Мамедов, Тамерлан Садиг оглы
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Смирнова, Ольга Сергеевна (аспирант).
Страновой риск в оценке инвестиционной привлекательности проекта [Текст] / О. С. Смирнова // Международная экономика. - 2018. - № 11. - С. 38-49. - Библиогр.: с. 49 (10 назв.) . - ISSN 2074-6040

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.4
Рубрики: Экономика
Мегаэкономика
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная привлекательность -- методики аналитического анализа -- оценка эффективности проектов -- премия за риск -- страновые риски -- экономические риски
Аннотация: Страновой риск является одним из основополагающих факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность проекта. В настоящее время единого метода интегрирования странового риска в комплексную оценку не существует. Основой для оценки странового риска в данной статье выступает модель International Country Risk Guide. Полученная оценка может быть учтена при расчете скорректированной ставки дисконтирования денежного потока. Кроме того, степень влияния странового риска на определенную компанию зависит от ее показателей деятельности, которые находят отражение в стоимости акций компании.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a330.101.541

Салманов, О. Н. (доктор экономических наук).
Влияние степени интеграции российского фондового рынка на стоимость собственного капитала [Текст] / Салманов О. Н. // Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, вып. 10. - С. 2172-2196. - Библиогр.: с. 2196 (23 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия--США
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
корреляции -- модели оценки финансовых активов -- повышение ценности компаний -- премия за риск -- ставка стоимости собственного капитала -- стоимость собственного капитала -- страновой риск -- эталонный рынок
Аннотация: Модели оценки финансовых активов (CAPM), используемые для развитых рынков, дают слишком низкую стоимость капитала, когда они применяются к развивающимся странам. Для развивающихся стран применяются модели, в основе которых лежит идея прибавления к премии за риск по эталонному рынку развитой страны премии за страновой риск. Теория никак не регламентирует выбор эталонного рынка. Однако рядом исследований установлено, что рынок США не является самым влиятельным для российского. Проанализировано, имеет ли значение выбор развитой страны на роль эталонного рынка. Установлено, что выбор европейских развитых стран обеспечивает снижение на 16, 8% ставки стоимости собственного капитала, что обеспечивает повышение ценности компаний на треть.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Криничанский, К. В. (доктор экономических наук).
Цифровая премия в ценах российских акций [Текст] / Криничанский К. В., Гибадуллин Э. И. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 5. - С. 1041-1061. - Библиогр.: с. 1061 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции компаний -- премия за риск -- ранжирование эмитентов -- рынок акций -- рынок коллективных инвестиций -- факторное инвестирование -- цифровая зрелость компаний -- цифровая трансформация -- цифровизация -- цифровое развитие
Аннотация: Составлен оригинальный индекс цифровой зрелости компаний, который позволил ранжировать отечественных эмитентов исходя из их уровня цифрового развития. Он позволяет сравнивать компании по уровню цифровой зрелости и оценивать эффективность цифровой трансформации компаний. Выявлен более высокий уровень доходности акций компаний, прошедших цифровую трансформацию. Предложенный риск-фактор позволяет объяснить причины избыточной доходности акций российских компаний и более точно подходить к ценообразованию. Оценка зависимости цен акций от уровня цифровой зрелости компании выявила статистическую значимость цифровой премии. Более того, портфель, составленный из акций компаний с более высоким уровнем цифровой зрелости, показывает в среднем на 58% большую доходность в сравнении с портфелем с низким уровнем цифровой зрелости. Выявленные результаты позволяют создавать успешные стратегии факторного инвестирования на рынке коллективных инвестиций.

Доп.точки доступа:
Гибадуллин, Э. И. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)