Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфели ценных бумаг<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14

Горчакова, М. (ст. препод.).
Политика кредитных организаций Сибирского федерального округа на рынке ценных бумаг [Текст] / М. Горчакова, И. Дубовик // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 7. - С. . 30-33. - m, 2005, 2005, rus. - RUMARS-buib05_000_007_0030_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - Окончание. Начало N 6. - N 7 . - С. 30-33. - buib05_000_007_0030_1, 7, 30-33, sbo@mail. rb. ru

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
    Сибирский федеральный округ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- портфели ценных бумаг
Аннотация: Предложен анализ политики кредитных организаций Сибирского федерального округа на рынке ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Дубовик, И. (канд. эконом. наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бронштейн, Е.
Как измерять риск [Текст] / Е. Бронштейн, Ю. Куреленкова // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 12. - С. . 69-72. - Библиогр.: с. 72 (4 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_012_0069_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 69-72. - rcb_06_000_012_0069_1, 12, 69-72

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
рыночные риски -- меры риска -- портфели ценных бумаг -- инвестиционные портфели -- финансовый анализ -- доходность портфелей -- оптимальные портфели -- фондовый рынок
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска. Проведен сравнительный анализ характеристик портфелей из российских и зарубежных высоколиквидных акций, построенных на основе этих мер риска, проанализирована доходность портфелей, оптимальных по различным мерам риска на основе исторических данных, предложены некоторые новые меры риска.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фомина, С. С. (аудитор).
Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг [Текст] / С. С. Фомина // Аудиторские ведомости. - 2007. - N 2. - С. . 49-54. - Библиогр.: с. 54 (5 назв. ). - s, 2007, , rus. - RUMARS-auve07_000_002_0049_1. - Научная библиотека Саратовского государственного социально-экономического университета. - табл. - N 2. - С. 49-54. - auve07_000_002_0049_1, 2, 49-54

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- кредитные организации -- организации -- ценные бумаги -- портфели ценных бумаг -- эмитенты -- инвесторы -- коммерческие банки
Аннотация: Приводится классификация видов деятельности кредитной организации и соответствующая группировка операций, осуществляемых с ценными бумагами. Разъясняются особенности формирования различных портфелей ценных бумаг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Никонова, И.
К вопросу оптимизации фондового портфеля [Текст] / И. Никонова // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 23. - С. 70-73. - Библиогр.: c. 73 (2 назв. ). - Рис., табл. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - code, rcb_. - year, 2007. - no, 23. - ss, 70. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-rcb_07_no23_ss70_ad1 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
высоколиквидные акции -- оптимизация фондовых портфелей -- повышение доходности -- портфели ценных бумаг -- снижение рисков -- управление портфелями -- фондовые портфели
Аннотация: Какой метод управления портфелем ценных бумаг более эффективен - на основе фундаментального анализа или технического? Этот вопрос актуален по сей день, однако однозначного ответа на него нет, поскольку нельзя делать выводы об эффективности той или иной методики в отрыве от конкретных условий: целей инвестирования, величины капитала, ликвидности рынка, отношения инвестора к риску и т. д. Данная статья рассматривает строго формализованные подходы к управлению портфелем высоколиквидных акций на основе оптимизационных алгоритмов, способы эффективного снижения риска портфеля и получения кривой доходности низкого качества.

Найти похожие

Бекетов, Н. В. (д-р экон. наук, проф.).
Планирование издержек в деятельности коммерческого банка [Текст] / Н. В. Бекетов // Финансы и кредит. - 2008. - N 18. - С. 28-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские системы -- бизнес-планирование -- издержки в банковской деятельности -- коммерческие банки -- коммерческие банки -- кредитные портфели -- планирование в банках -- планирование издержек -- портфели ценных бумаг -- расходы банков -- сметное планирование -- управление банками -- финансовое планирование -- финансовый менеджмент
Аннотация: Процесс финансового планирования начинается с определения будущего уровня постоянных расходов. В связи с тем, что постоянные издержки в банковской деятельности составляют основную долю валовых расходов, их детальное планирование принимает особое значение.

Найти похожие

Лаврищева, А. С.
ПИФы: риск и доходность в одном портфеле [Текст] : формирование инвестиционного портфеля паевого инвестиционного фонда (ПИФа) / Лаврищева А. С. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 1, вып. 1. - С. 98-102. - Библиогр.: с. 102 (4 назв. ) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
паевые инвестиционные фонды -- ПИФы -- инвестиционные портфели -- формирование инвестиционных портфелей -- ценные бумаги -- портфели ценных бумаг -- стратегии инвестирования -- инвестиционная политика -- фондовый рынок
Аннотация: Рассмотрены цели, принципы, этапы формирования инвестиционного портфеля паевого инвестиционного фонда.

Найти похожие

Панов, Е. В. (аспирант).
Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции "второго эшелона" РТС [Текст] / Е. В. Панов // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2009. - N 2. - С. 15-26 : 5 табл. - Библиогр.: с. 25-26. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-0105. - ISSN 0201-7385

УДК

^a330.1

ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
диверсификация -- ковариационные матрицы -- нерегулярная частотность -- ценные бумаги -- акции -- портфели ценных бумаг -- РТС -- акции второго эшелона -- подход Марковица -- Марковица подход
Аннотация: Способы оценки ковариационной матрицы доходностей. Использование метода Марковица.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Х.; Тобин, Дж.; Шарп, В.; Шведов, А.

Найти похожие

Ханин, Д. Г. (канд. экон. наук; доц.).
Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке [Текст] / Ханин Д. Г. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - N 6. - С. 51-58. - Библиогр.: с. 58 (3 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a336.761

^a657.6

ББК 65.264 + 65.053
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Экономический анализ--Россия
Кл.слова (ненормированные):
теория эффективных портфелей -- фондовый рынок -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги -- биржевые котировки -- анализ состава портфелей -- бенчмарк
Аннотация: В работе представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Колясникова, Е. Р. (кандидат физико-математических наук; доцент).
Оптимизация портфеля на основе меры риска Value At Risk [Текст] / Е. Р. Колясникова, Д. А. Гелемянова // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 35. - С. 54-64. - Библиогр.: с. 62-64 (17 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

^a336.761

ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Value At Risk -- полуотклонение доходности -- портфели ценных бумаг -- риски по портфелю -- стандартное отклонение доходности -- стоимость под риском
Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования и оптимизации параметрических портфелей ценных бумаг на основе меры риска Value At Risk, проводится обзор существующих методик. Предлагается трехшаговая модель формирования оптимального портфеля на основе следующих мер риска: стоимости под риском Value At Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Отличительной чертой предлагаемой модели является выраженная практическая направленность.

Доп.точки доступа:
Гелемянова, Д. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Portfolioand.Me - финансовый советник для работы с фондовым рынком [Текст] // Банковские технологии. - 2017. - № 1/2. - С. 44-45

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Portfolioand. Me -- портфели ценных бумаг -- финансовые советники -- ценные бумаги
Аннотация: О новом продукте Portfolioand. Me - платформе, призванной сделать инвестирование доступным для широкого круга людей. Отличительная особенность этого продукта - специально разработанный алгоритм, принцип работы которого схож с искусственным интеллектом. Система не просто подбирает ценные бумаги по заданным критериям, но и составляет наиболее удачные сочетания бумаг, дает советы по улучшению уже существующих портфелей, подсказывает, какая бумага может оптимально дополнить портфель - и все это с учетом индивидуальных предпочтений пользователя.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Колясникова, Е. Р. (кандидат физико-математических наук; доцент).
Формирование портфеля с учетом различных мер риска и индивидуального отношения инвестора к риску [Текст] / Е. Р. Колясникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 8. - С. 1583-1596. - Библиогр.: с. 1592-1596 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- полуотклонение доходности -- портфели ценных бумаг -- риски по портфелю -- стандартное отклонение доходности -- стоимость под риском
Аннотация: Предложена подходящая модель инвестору на основе показателя эффективности портфеля и с учетом отношения к риску. Проведен вычислительный эксперимент на основе реальных данных на фондовом рынке. Даны рекомендации инвесторам с различным восприятием риска по составлению оптимального портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Макарова, Г. Ю. (кандидат экономических наук; старший преподаватель).
Особенности деятельности коммерческих банков Российской Федерации на рынке ценных бумаг [Текст] / Г. Ю. Макарова, Я. Б. Тарасова, К. К. Бочарова // Социальная политика и социология. - 2019. - Т. 18, № 1. - С. 42-49. - Библиогр.: с. 47-48 (22 назв.) . - ISSN 2071-3665

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2018-2019 гг.
Кл.слова (ненормированные):
акции -- банки -- банковская система -- биржи -- депозитарии -- деятельность банков -- инвесторы -- коммерческие банки -- облигации -- портфели ценных бумаг -- пулинг -- риски -- рынок ценных бумаг -- финансовая система -- финансовые институты -- финансовый рынок -- фондовая биржа -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- эмитенты
Аннотация: Представлены различные позиции, которые в соответствии с законодательством может занимать коммерческий банк на рынке ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг рассмотрено на примере ПАО "Банк ВТБ".

Доп.точки доступа:
Тарасова, Я. Б. (кандидат экономических наук; доцент; заведующий кафедрой); Бочарова, К. К. (магистрант); Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФБанк России; ПАО "Банк ВТБ"; Банк ВТБ, ПАО
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Левшук, Д. Г. (кандидат экономических наук; доцент).
Ранговые решения в портфельном анализе [Текст] / Дмитрий Григорьевич Левшук // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 11. - С. 2172-2186. - Библиогр.: с. 2183-2186 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a657.6

^a336.761

ББК 65.053 + 65.264
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
бинарный выбор -- вероятность положительной доходности -- портфели ценных бумаг -- портфельный анализ -- ранговые портфели -- фондовый рынок
Аннотация: Исследование и развитие новых подходов к получению прогнозных решений на фондовом рынке в условиях неопределенности является крайне актуальной задачей. Рассмотрена возможность формирования ранговых портфельных решений, при формировании которых оптимизация заменена процедурой предпочтений, обычно используемой в обработке экспертных данных.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Татьянников, В. А. (кандидат экономических наук; доцент).
Хеджирование портфеля российских акций фьючерсными контрактами [Текст] / В. А. Татьянников // Финансы. - 2022. - № 11. - С. 43-50 : рис., табл. - Библиогр.: с. 50 (14 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
биржевые рынки -- инвесторы -- портфели акций -- портфели ценных бумаг -- риски -- фьючерсные контракты -- хеджирование рисков
Аннотация: Задачей настоящего исследования стал анализ возможностей хеджирования портфеля ценных бумаг фьючерсными контрактами. В работе использованы методы: наблюдения, сравнения, измерения, эксперимента. В результате исследования выявлены практические возможности хеджирования фьючерсными контрактами портфеля ценных бумаг, сохранения активов инвесторов в условиях повышенной рыночной неопределенности.

Доп.точки доступа:
"Московская Биржа", ПАО; ПАО "Московская Биржа"; "Мосбиржа", ПАО; ПАО "Мосбиржа"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)