Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=оценка рыночных рисков<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Ребельский, Н. М.
Об оценке эффективности управления финансовыми активами [Текст] / Н. М. Ребельский // Финансы. - 2012. - № 2. - С. 57-60 . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
финансовые активы -- управление финансовыми активами -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- инвестиционная деятельность -- оценка рыночных рисков -- рыночные риски -- глобальные стандарты инвестиционной деятельности -- GIPS
Аннотация: Рассматриваются методологические принципы обеспечения сопоставимости результатов инвестиционной деятельности различных управляющих. Также представлена методика расчетов, основанная на стандартах GIPS.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кузнецов, Г.
Эволюция российских рыночных рисков: тенденции фондового рынка в последние 10 лет [Текст] / Г. Кузнецов // Рынок ценных бумаг. - 2012. - № 8. - С. 9-11 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2001-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютные риски -- золотовалютные резервы -- индекс РТС -- оценка рыночных рисков -- рыночные риски -- ставки РЕПО -- фондовые риски -- фондовый рынок
Аннотация: Анализ трансформаций рыночных рисков в России за последние 10 лет. В рамках требований Базельского комитета для банков рыночный риск обычно распадается на фондовый, процентный, валютный и товарный. Но поскольку мы говорим о фондовых активах, в данном случае первичным будет фондовый риск, а вторичными - валютный и процентный.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бессарабова, Ирина Владимировна (аспирант).
Применение количественных методов для оценки влияния рыночных рисков на еврооблигации [Текст] / И. В. Бессарабова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 3. - С. 109-131. - Библиогр.: с. 129 (10 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-0105

УДК

^a658

ББК 65.291
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
Expected Shortfall -- Value-at-Risk -- газодобывающие компании -- долговое финансирование -- еврооблигации -- нефтедобывающие компании -- оценка рыночных рисков -- рыночные риски
Аннотация: В данной работе моделируются количественные метрики оценки рыночных рисков Value-at-Risk и Expected Shortfall для портфеля еврооблигаций российских нефте- и газодобывающих компаний, а также для еврооблигаций каждой компании в отдельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мешкова, Е. Д. (аспирант).
Комплексный подход к оценке рыночных рисков кредитной организации [Текст] / Мешкова Е. Д. // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2019. - № 4 (72). - С. 31-36 : Ил.: 1 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 36 (7 назв. ) . - ISSN 2222-0917

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские портфели -- банковские риски -- банковский сектор -- кредитные организации -- методы оценки рисков -- оценка рыночных рисков -- риски кредитных организаций -- рыночные риски
Аннотация: Рассматривается комплексный подход к оценке рыночных рисков для банков. Предлагается авторская методика оценки рыночного риска кредитной организации с учетом типа банковских портфелей - торгового портфеля и банковского портфеля (банковской книги). Разрабатываются подходы к оценке позиции под риском с учетом типа портфеля, а также методы и индикаторы оценки риска. Определяется индикатор для оценки процентного риска банковской книги.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Стежкин, А. А.
Об аналитических инструментах нового пересмотренного стандартизированного подхода к оценке рыночного риска [Текст] / А. А. Стежкин // Банковское дело. - 2021. - № 6 (328). - С. 36-44 : фот., табл. - Библиогр.: с. 44 (16 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Европа
Кл.слова (ненормированные):
базельские рекомендации -- банковские портфели -- банковские риски -- международные банковские стандарты -- оценка рыночных рисков -- пруденциальные нормы -- рыночные риски -- стандартизированный подход -- торговые портфели -- центральные банки
Аннотация: Анализ заключительной редакции пересмотренного стандартизированного подхода к оценке рыночного риска Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) в части аналитических и регуляторных инструментов, лежащих в его основе. Применимость подхода в рамках границы между торговым и банковским портфелями, а также укрупненный анализ математических методов, на которых он построен. С учетом отложенного срока внедрения базельских рекомендаций приводится анализ текущих пруденциальных норм Европейского центрального банка, аналог которых потенциально может быть впоследствии актуален для России.

Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору; Европейский центральный банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)