Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=оценка кредитных рисков<.>)
Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 19
1.


    Баринов, А. Э. (канд. экон. наук).
    Тайные и явные "подводные камни" при анализе рисков финансирования инвестиционных проектов в российских условиях [Текст] / А. Э. Баринов // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 21. - С. . 33-42. - s, 2006, , rus. - RUMARS-ekan06_000_021_0033_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 21. - С. 33-42. - ekan06_000_021_0033_1, 21, 33-42
УДК
^a657.6
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы--Экономический анализ
   РФ
    Россия
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные проекты -- финансирование инвестиционных проектов -- анализ кредитных рисков -- оценка кредитных рисков -- кредитные рейтинги -- виды проектного финансирования
Аннотация: Исследуются наиболее часто встречающиеся "подводные камни" при оценке рисков финансирования инвестиционных проектов в российской экономике. Предлагается подход к систематизации рисков по статусу финансирования, с учетом степени влияния различных факторов на будущие финансовые потоки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Моисеев, Б. С.
    О методике стресс-тестирования банка [Текст] / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2008. - N 9. - С. 55-63 . - ISSN 0130-3090
УДК
^a330.4
^a336.7
ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские системы -- риски -- кредитные риски -- кризисы -- потери банков -- активы -- стоимость активов -- расчет кредитных рисков -- матрица вероятностей переходов -- вероятностей переходов матрица -- оценка кредитных рисков -- стресс-тестирование (методика расчета)
Аннотация: Автором рассмотрена методика оценки потерь банка в условиях кризиса с учетом влияния на эти потери риска ликвидности. Кроме того, при расчете кредитного риска автор использует модель матрицы вероятностей переходов, позволяющую выразить ее прогнозные значения через другие показатели, для которых имеется надежная информация по уже состоявшимся кризисам. И, наконец, рассмотрен эффект, влияющий на величину потерь банка, проявление которого наиболее характерно именно для кризисных условий, - это взаимодействие различных рисков.


Найти похожие
3.


   
    Банк России отвечает [Текст] // Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 9. - С. 59-64 . - ISSN 1561-4476
УДК
^a657.0/.5
ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет--Россия--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
оценка кредитных рисков -- предоставление кредитов -- обязательный контроль операций -- учет расчетных документов -- права заемщиков
Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки кредитных рисков в банковских группах, о порядке направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и другим вопросам банковской деятельности.


Доп.точки доступа:
Банк России

Найти похожие
4.


    Уткин, Виктор Сергеевич (ст. преп. каф. "Банки и банковский менеджмент" Финансовой акад. при Правительстве РФ).
    Рекомендации CPSS/IOSCO для центральных контрагентов: стандарты деятельности ЦК на финансовом рынке [Текст] / Виктор Уткин // Экономические стратегии. - 2009. - N 7. - С. 146-151 : 1 рис., 4 фот. - Примеч.: с. 151 . - ISSN 1680-094X
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
центральные контрагенты -- финансовые рынки -- ЦК -- стандарты деятельности ЦК -- правовая база ЦК -- финансовые ресурсы ЦК -- риски ЦК -- организационная структура ЦК -- эффективность ЦК -- правовой риск -- клиринг -- клиринговая деятельность -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- финансовые ресурсы -- партнерские связи -- неплатежеспособность -- кастодиальный риск -- риск инвестирования -- операционный риск -- расчеты денежных средств -- организация управления -- структура управления -- прозрачность центральных контрагентов -- регулирование деятельности -- рекомендации CPSS/IOSCO -- CPSS/IOSCO рекомендации
Аннотация: Рассматриваются 15 рекомендаций, касающихся основных вопросов деятельности центральных контрагентов на финансовом рынке.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
5.


    Барыбин, В. В.
    О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыксин // Деньги и кредит. - 2011. - N 3. - С. 43-47 . - ISSN 0130-3090
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия--Белгородская область
Кл.слова (ненормированные):
банки -- региональные банки -- региональное банковское дело -- кредиты -- предприятия -- финансовое положение предприятий -- оценка заемщика -- риски -- кредитные риски -- кризисы -- экономический кризис -- оценка кредитных рисков -- экономический рост
Аннотация: На примере Белгородской области, которая выделяется одним из наиболее высоких в России уровнем использования банковского кредита в экономике, рассмотрены особенности протекания кризиса в динамично развивающейся хозяйственной системе в высокой долговой нагрузкой, а также факторы формирования новой волны экономического роста.


Доп.точки доступа:
Крыксин, Г. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
6.


    Шумкова, К. Г. (кандидат экономических наук).
    Совершенствование методов оценки и лимитирования кредитного риска в российском банковском секторе [Текст] / К. Г. Шумкова // Финансы и кредит. - 2011. - N 30. - С. 34-37 : табл., граф. - Библиогр.: с. 37 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
BCG матрица -- Адизеса модель -- банки -- банковские риски -- банковский кредит -- жизненный цикл компании -- кредитные риски -- кредитный портфель -- матрица BCG -- модель Адизеса -- оценка кредитных рисков -- оценка кредитоспособности -- оценка финансового положения -- просроченная задолженность -- расчетные резервы
Аннотация: Проводится анализ существующей методики оценки кредитных рисков. Предлагаются пути совершенствования методов оценки кредитных рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
7.


    Шумков, К. Г. (кандидат экономических наук).
    Эволюция подходов в оценке кредитного риска [Текст] / К. Г. Шумков // Финансы и кредит. - 2012. - № 6. - С. 35-39 : рис. - Библиогр.: с. 39 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- оценка кредитоспособности -- теория банковских сигналов
Аннотация: Излагаются теоретические подходы к оценке кредитного риска: выявлены этапы эволюции подходов, описаны стандартный подход (на основе внешних рейтингов) и подход на основе внутренних рейтингов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
8.


    Шапран, В. С.
    Модель оценки кредитных рисков в банковском секторе [Текст] / В. С. Шапран // Банковское дело. - 2012. - № 12. - С. 34-38 : фот., табл. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- кредитные рейтинги -- рейтинговые оценки -- банковский сектор
Аннотация: Приводится методика рейтинговой оценки кредитных рисков в банковском секторе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
9.


    Абдуназарова, Н. У.
    Оценка факторов кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана [Текст] / Н. У. Абдуназарова, Д. К. Бахромов // Деньги и кредит. - 2013. - № 4. - С. 60-65. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.) . - ISSN 0130-3090
УДК
^a330.4
^a336.7
ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Кредитно-денежная система--Азия--Узбекистан
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- коммерческие банки -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- панельные данные -- проблемные кредиты -- риски -- стресс-тестирование -- узбекская банковская система -- управление риском -- эконометрические модели
Аннотация: Данная статья представляет результаты эмпирического анализа кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана с помощью динамической модели панельных данных. Представленный подход может послужить основой для дальнейшего совершенствования методов оценки рисков и стресс-тестирования коммерческих банков.


Доп.точки доступа:
Бахромов, Д. К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
10.


    Процко, Е. В.
    Снижение рисков кредитования корпоративных заемщиков коммерческого банка с использованием процедур андеррайтинга [Текст] / Е. В. Процко // Финансы и кредит. - 2013. - № 34. - С. 20-25 : схема. - Библиогр.: с. 25 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
андеррайтинг -- коммерческие банки -- корпоративные заемщики -- кредитование -- оценка кредитных рисков -- оценка кредитоспособности -- риски кредитования
Аннотация: Исследуется процедура андеррайтинга как новый подход к оценке кредитных рисков. Показаны особенности корпоративного андеррайтинга, выявлены отличия этой процедуры от сложившихся методик оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. Охарактеризованы изменения в процессе кредитования при внедрении андеррайтинга. Выявлены особенности рейтинговых моделей определения кредитоспособности заемщика.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
11.


    Агеев, Владимир Игоревич.
    Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках [Текст] / Агеев Владимир Игоревич, Чернышов Павел Витальевич // Российское предпринимательство. - 2013. - № 19 (241). - С. 59-68. - Библиогр.: с. 67-68 (19 назв.) . - ISSN 1994-6937
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
CDS -- Credit Default Swap -- банки -- коммерческие банки -- кредитные деривативы -- кредитные дефолтные свопы -- кредитные риски -- методы оценки -- оценка кредитных рисков -- производные финансовые инструменты -- риск-менеджмент -- рынок кредитных деривативов -- управление кредитными рисками
Аннотация: Основные методы управления кредитными рисками. Темпы развития мирового рынка кредитных деривативов, их возрастающая роль в этом процессе.


Доп.точки доступа:
Чернышов, Павел Витальевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
12.


    Петрова, Е. А.
    Влияние изменений нормативов Базельского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов [Текст] / Е. А. Петрова // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 50-59. - Библиогр.: с. 58-59 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a338(100)
ББК 65.5
Рубрики: Экономика
   Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
базельские соглашения -- банковский контроль -- банковский надзор -- кредитные риски -- лизинговые активы -- международные стандарты -- методика оценки рисков -- оценка кредитных рисков -- рейтинговые агентства -- секьюритизация -- секьюритизированные активы -- стандарты капитала
Аннотация: В статье проанализировано изменение подходов к оценке кредитного риска и определению требований к капиталу при секьюритизации лизинговых активов, которые были рекомендованы к использованию Базельским комитетом в соглашениях Базель II, Базель II. 5, Базель III и проекте документа "Уточнения к рамочному подходу Базеля к секьюритизации". Анализируются основные преимущества и недостатки подходов, предложенных Базельским комитетом, а также приводятся последствия предлагаемых изменений для лизинговой сферы.


Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
13.


    Вайсбек, Е. Н. (аспирант).
    Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков [Текст] / Е. Н. Вайсбек // Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С. 57-62. - Библиогр.: с. 62 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитного портфеля банка -- банковские риски -- коммерческие банки -- кредитные риски -- кредитный портфель банка -- оценка кредитных рисков -- управление банковскими рисками
Аннотация: В статье отмечается, что в современных условиях все большее значение приобретает проблема качества выдаваемых коммерческими банками кредитов, так как реализация рисков при кредитовании способна повлечь за собой значительные убытки, а в некоторых случаях вызвать и банкротство банка. В связи с этим вопросы оценки и управления кредитным риском для банков выходят на первый план. Рассмотрено понятие "кредитный риск коммерческого банка", приведены различные методы его оценки и на их основе выделен ряд коэффициентов, определены основные особенности оценки кредитного риска.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
14.


    Агеев, Владимир Игоревич.
    Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков [Текст] / Агеев В. И. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 20. - С. 3399-3424. - Библиогр.: с. 3422-3423 . - ISSN 1994-6937
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
CDS -- банки-контрагенты -- вероятность дефолта -- коммерческие банки -- кредитные дефолтные свопы -- кредитные риски -- методы оценки -- оценка вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- развивающиеся страны
Аннотация: Проанализированы методики оценки кредитного риска банков-контрагентов. Предложены модель оценки теоретических значений кредитных дефолтных свопов (CDS) для банков из группы стран БРИКС и модель оценки вероятности дефолта российских банков.


Доп.точки доступа:
БРИКС, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
15.


    Шикин, В. В.
    Работа с заемщиками: как правильно оценить риски [Текст] / В. В. Шикин // Банковское дело. - 2017. - № 9. - С. 58-61 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
внутренний скоринг -- долговая нагрузка -- заемщики -- индустриальный скоринг -- кредитные риски -- кредитование -- оценка кредитных рисков -- просроченная задолженность -- работа с заемщиками -- скоринг
Аннотация: Правильная оценка риска - это краеугольный камень взаимодействия кредитора с заемщиками на всех этапах, от принятия решения о выдаче кредита до работы с просроченной задолженностью. Рассмотрены инструменты и стратегии, которые при помощи индустриального скоринга помогут кредиторам правильно оценивать риски.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
16.


    Розанова, Е. Ю.
    Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения [Текст] / Е. Ю. Розанова, И. Т. Фаррахов // Банковское дело. - 2017. - № 10. - С. 10-15 : фот., рис., табл. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банкротство банков -- валидация -- дефолт банков -- кредитные риски -- надежность банков -- оценка вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- прогнозирование дефолта -- риск дефолта -- риск-менеджмент -- скоринг
Аннотация: Оценка надежности банка, прогнозирование его дефолта - основные задачи российского риск-менеджмента. Этапы разработки, возможности и ограничения в применении скоринговых систем прогнозирования риска дефолта банка.


Доп.точки доступа:
Фаррахов, И. Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
17.


    Бурова, А.
    Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска [Текст] / А. Бурова, Г. Пеникас, С. Попова // Деньги и кредит. - 2021. - Т. 80, № 3. - С. 49-72
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- дефолт -- категории качества ссуд -- качество ссуд -- корпоративное кредитование -- кредитные риски -- кредитные спреды -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- процентные ставки -- пруденциальные нормы резервирования -- способы оценки кредитных рисков -- финансовые коэффициенты
Аннотация: В работе описаны статистически значимые связи между выбранными финансовыми коэффициентами и последующими событиями дефолта и показана модель вероятности дефолта, которая оценивает вероятность для заемщика задержать платежи по кредиту на горизонте в один год. Произведено сравнение построенной модели с альтернативными способами оценки кредитного риска, такими как категории качества ссуд (пруденциальные нормы резервирования), присваиваемые банками заемщикам, и кредитные спреды в процентных ставках.


Доп.точки доступа:
Пеникас, Г.; Попова, С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
18.


    Пеникас, Г.
    Эффект переноса ключевой ставки Банка России на ставки по вкладам в период 2020-2022 гг. [Текст] / Г. Пеникас // Деньги и кредит. - 2022. - Т. 81, № 2. - С. 20-48. - Библиогр.: c. 43-46 . - ISSN 0130-3090
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Российская Федерация--Россия, 2020-2021 гг.; 2020-2022 гг.; 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
внутренние рейтинги -- достаточность капитала -- инфляция -- ключевая ставка -- кредитные риски -- норматив достаточности капитала -- оценка кредитных рисков -- поддержка экономики -- подход внутренних рейтингов -- последствия санкций -- санкции -- ставки по вкладам -- экономические санкции
Аннотация: Банк России снижал ключевую ставку для поддержки экономики в 2020-2021 гг. и поднимал ее для противодействия инфляции и последствиям санкций в 2021-2022 гг. Для оценки эффекта, оказанного изменениями на ставки по вкладам, в настоящей работе используются уникальные для России помесячные данные за два года о предложениях ставок российских банков по вкладам. Показано, что поднятие ключевой ставки больше других отражают банки, использующие подход внутренних рейтингов для оценки кредитного риска в нормативе достаточности капитала.


Доп.точки доступа:
Банк России; Центральный банк Российской Федерации; Центробанк; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
19.


    Шатохина, Ю. А.
    Глобализация финансового регулирования и актуальные вызовы. Анализ подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска [Текст] / Ю. А. Шатохина, А. А. Стежкин // Банковское дело. - 2022. - № 10 (344). - С. 51-59. - Библиогр.: с. 59 (19 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПВР -- банковский капитал -- банковский надзор -- банковское регулирование -- внутренние рейтинги заемщиков -- глобализация финансового регулирования -- глобальное финансовое регулирование -- заемщики -- кредитные риски -- математическая модель ПВР -- международные стандарты -- оценка кредитных рисков -- подход внутренних рейтингов -- риск-ориентированный надзор -- стандарты банковского регулирования
Аннотация: Исторический экскурс в развитие глобальных стандартов банковского регулирования. Анализ математических основ наиболее продвинутого и чаще всего применяемого подхода к оценке кредитного риска (подхода на основе внутренних рейтингов). Система риск-ориентированного банковского надзора. Ряд математических аспектов модели, лежащей в основе ПВР рассмотрены с точки зрения перспектив дальнейшего использования и/или адаптации этого подхода для внутрибанковских и регуляторных целей.


Доп.точки доступа:
Стежкин, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)