Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ожидаемый убыток<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов [Текст] / Л. П. Яновский, О. С. Кульнева // Финансы и кредит. - 2011. - N 18. - С. 17-23 : табл. - Библиогр.: с. 23 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
EVAR -- генетические алгоритмы -- дисперсия портфеля -- доли активов -- доходность портфеля -- модели формирования портфеля -- модель Тобина-Марковица -- ожидаемый убыток -- портфель ценных бумаг -- построение оптимального портфеля -- потери по портфелю -- риски портфеля -- Тобина-Марковица модель
Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица.

Доп.точки доступа:
Кульнева, О. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Восканян, Л. Р. (аспирант).
Методологический подход к определению тарифа по страхованию риска стихийных бедствий и природных катастроф [Текст] / Л. Р. Восканян // Финансы и кредит. - 2015. - № 9. - С. 56-58 : схемы. - Библиогр.: с. 58 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика--Россия
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
брутто-премия -- возможный ущерб -- нетто-премия -- ожидаемый убыток -- риски -- риски стихийных бедствий -- стихийные бедствия -- страхование рисков -- убытки -- франшиза
Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время в России страхование рисков стихийных бедствий и природных катастроф осуществляется в рамках общего имущественного страхования. Описывается метод расчета тарифа по страхованию катастрофических рисков природного характера с применением метода оценки потенциально возможного убытка в результате наступления таких событий. В предлагаемой методике определения потенциально возможного убытка учитываются такие показатели, как вероятность наступления катастрофического события; количество жилых домов (домохозяйств) в зоне, подверженной стихийным бедствиям; степень разрушения домов в зависимости от мощности наступившего события; средняя стоимость жилья. Данный метод лежит в основе моделирования катастрофических событий и может применяться в том числе и страховыми компаниями при определении стоимости страхования от рисков стихийных бедствий и природных катастроф.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)