Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=независимые переменные<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.).
Решение проблем измерения тесноты связи и автокорреляции в остатках временных рядов: "приращение основного капитала" и "инвестиции" [Текст] / В. С. Левин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - N 22. - С. 55-60. - Библиогр.: с. 60 (7 назв. ). - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - code, ekan. - year, 2007. - no, 22. - ss, 55. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-ekan07_no22_ss55_ad1

УДК

^a336

^a657.6

^a311

ББК 65.26 + 65.053 + 60.60
Рубрики: Экономика--РФ--Россия--Российская Федерация
   Финансы
   Экономический анализ
   Статистика
   Теория статистики
Кл.слова (ненормированные):
основной капитал -- приращение основного капитала -- инвестиции -- автокорреляция -- автокорреляционная функция -- остатки временных рядов -- временные ряды -- коинтеграция временных рядов -- причинно-следственные связи -- независимые переменные -- статистические данные
Аннотация: В российской статистике сложнейшую проблему измерения тесноты связи между временными рядами разрабатывали многие ученые. Проводимые ими исследования сегодня дополнены положениями теории о коинтеграции временных рядов, которая позволяет объяснить истинность причинно-следственных связей.

Найти похожие

Левин, В. С.
Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал [Текст] / В. С. Левин // Финансы и кредит. - 2007. - N 17. - С. 22-26. - Библиогр.: с. 26 (7 назв. ). - Муниципальное учреждение культуры Тольяттинская библиотечная корпорация. - code, fikr. - year, 2007. - no, 17. - ss, 22. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-fikr07_no17_ss22_ad1

УДК

^a336

ББК 65.263
Рубрики: Экономика, 1965-2006 гг.
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляция -- временные ряды инвестиций -- динамика инвестиций -- инвестиции -- инвестиции в основной капитал -- исторические национальные счета -- капитал -- макроэкономический анализ -- независимые переменные -- основной капитал -- регрессионный анализ -- регрессия -- серийная корреляция -- функция регрессии -- эконометрика
Аннотация: В статье решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии. В подтверждение приводятся материалы, отражающие установленные факты, а рассчитанные модели адекватны реальным условиям функционирования экономических процессов в России как за период с 1965 по 1990 гг., так и за 1965-2006 гг.

Найти похожие

Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.).
Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал [Текст] / В. С. Левин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - N 23. - С. 15-20. - Библиогр.: с. 20 (7 назв. )

УДК

^a657.6

^a336

ББК 65.053 + 65.26
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Финансы в целом--Россия--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
основной капитал -- автокорреляция -- коэффициент автокорреляции -- временные ряды инвестиций -- анализ временных рядов -- уровни временных рядов -- график регрессии -- независимые переменные -- динамика инвестиций -- статистические данные
Аннотация: Решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии.

Найти похожие

Галицкая, Елена Геннадьевна (доцент).
Деревья классификации [Текст] / Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий // Социологические исследования. - 2013. - № 3. - С. 84-88 : ил. . - ISSN 0132-1625

УДК

^a316

ББК 60.500
Рубрики: Социология
Социология как наука
Кл.слова (ненормированные):
алгоритмы -- зависимые переменные -- классификационные деревья -- методология социологии -- методы классификационных деревьев -- независимые переменные -- переменные
Аннотация: Обсуждаются методы построения классификационных деревьев, позволяющие предвидеть развитие событий.

Доп.точки доступа:
Галицкий, Ефим Борисович (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)