Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модель Фамы-Френча<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Сравнение моделей CAPM и Фамы-Френча на российском фондовом рынке [Текст] / Е. А. Федорова, А. Р. Сивак // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 42-48 : табл. - Библиогр.: с. 48 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CAMP -- модели оценки активов -- модели ценообразования активов -- модель Фамы-Френча -- однофакторные модели оценки -- оптимизация портфеля -- оценка финансовых активов -- трехфакторные модели оценки -- Фамы-Френча модель -- фондовые рынки
Аннотация: Проводится сравнение двух моделей оценки финансовых активов - однофакторной модели CAPM и трехфакторной модели Фамы-Френча. Выводятся уравнения вариации моделей, оценивается статистическая значимость полученных уравнений. Предпринимается попытка аргументировать мнение о предпочтительности использования модели Фамы-Френча на российском фондовом рынке.

Доп.точки доступа:
Сивак, А. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (канд. экон. наук; доц.).
Оценка потерь инвестиционного портфеля при инвестировании пенсионных накоплений [Текст] / Е. А. Федорова, А. Р. Сивак // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 6. - С. 62-67. - Библиогр.: с. 67 (11 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные портфели -- касательный портфель -- оценка потерь инвестиционного портфеля -- пенсионные накопления -- инвестирование пенсионных накоплений -- инвестиционные стратегии -- российские компании -- акции -- модель Фамы-Френча -- модель САРМ -- средние потери -- государственные краткосрочные облигации
Аннотация: Предлагается метод формирования инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке, имеющей минимальные потери. В статье формируются семь инвестиционных портфелей, состоящих из акций российских компаний и государственных краткосрочных облигаций федерального займа РФ. Получена зависимость средних потерь портфеля от его структуры (-коэффициента).

Доп.точки доступа:
Сивак, А. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)