Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модель Марковица<.>)

Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13

Спивак, С. И.
Математическое моделирование оптимального инвестиционного портфеля [Текст] / С. И. Спивак, Е. В. Саяпова, Р. Э. Ахтямов // Вестник Башкирского университета. - 2007. - N 2. - С. . 5-8. - Библиогр.: с. 8 (3 назв. ). - RUMARS-vbau07_000_002_0005_1

УДК

^a519.8

^a519.862.6

ББК 22.18
Рубрики: Математика--Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
труды БашГУ -- инвестиционный портфель -- оптимальный портфель -- оптимальный инвестиционный портфель -- математическое программирование -- квадратичное программирование -- моделирование инвестиционного портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель
Аннотация: Разработана модель оптимального инвестиционного портфеля с двусторонними ограничениями на переменные, связанными с требованиями законодательства.

Доп.точки доступа:
Саяпова, Е. В.; Ахтямов, Р. Э.

Найти похожие

Кохно, П. (д-р экон. наук).
Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов [Текст] / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - N 8. - С. 72-101 : рис. . - ISSN 0207-3676

УДК

^a330.101.542

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
Микроэкономика--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- модель Марковица -- Марковица модель -- CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- экономические модели -- портфельные инвестиции -- индексные портфели -- доходность акций -- индекс ММВБ -- акционерные общества -- оценка риска -- риски (экономика) -- зарубежные страны
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.

Доп.точки доступа:
Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания

Найти похожие

Таможников, В. В.
Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка, Р. Литтермана для управления государственными международными резервами [Текст] / В. В. Таможников // Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С. 45-50. - Библиогр.: с. 50 (16 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.322

^a339.7

ББК 65.263 + 65.268
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- финансовые инструменты -- портфельные теории -- теории портфельные -- формирование портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель -- модель Блэка-Литтермана -- Блэка-Литтермана модель -- международные резервы -- инвесторы -- прогнозы инвесторов -- активы -- доходность активов -- экономисты
Аннотация: В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными резервами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного инвестора и государственными международными резервами. Рассмотрены и проанализированы портфельные модели Марковица, Блэка, Литтермана для управления государственными международными резервами. Делается вывод о возможности применения той или иной модели.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (экономист); Блэк, Ф. (экономист); Литтерман, Р. (экономист)

Найти похожие

Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций).
Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 128-134 : 3 табл., 5 рис. . - ISSN хххх-хххх. - ISSN 1995-0055

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- акции -- модель Марковица -- Марковица модель -- теория Марковица -- Марковица теория -- стандартные отклонения -- портфель ценных бумаг -- рейтинговая модель -- формирование портфеля ценных бумаг
Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Ветышев, Сергей Геннадьевич (аспирант каф. цен. бумаг, корпоратив. финансов и инвестиций)

Найти похожие

УДК

^a330.322

Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов [Текст] / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - N 24. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- Марковица модель -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ишманов, Ильдар Наилевич (аспирант).
Формирование портфеля ценных бумаг, основанное на теории распознавания образов и модели Марковица [Текст] / И. Н. Ишманов ; рец. И.З. Мустаева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 3. - С. 293-297 : 6 табл. - Библиогр.: с. 297 (6 табл.). - Рец. Мустаева И. З. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- формирование портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель -- кластеризация
Аннотация: В работе рассматривается динамическая задача формирования инвестиционного портфеля и предлагается методика его формирования, основанная на модели Марковица и теории распознавания образов.

Доп.точки доступа:
Мустаев, И. З. (доктор экономических наук; заведующий кафедрой) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зуев, Григорий Михайлович (кандидат физико-математических наук; профессор).
Формирование эффективного состава участников в инвестиционном процессе [Текст] / Г. М. Зуев, А. С. Шипулин ; рец. Е. Н. Хрусталева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 3. - С. 289-292. - Библиогр.: с. 292 (6 назв.). - Рец. Хрусталева Е. Ю. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- формирования портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель -- кластеризация
Аннотация: Работа содержит ряд оценок условий делового сотрудничества потенциальных исполнителей работ при реализации заданного инвестиционного предложения. Рассмотрение проблемы ведется с позиции координирующего центра, отвечающего за принятие соответствующих стратегических решений.

Доп.точки доступа:
Шипулин, Александр Самирович (аспирант); Хрусталев, Е. Ю. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коноплева, Юлия Александровна (кандидат экономических наук; доцент).
Теория формирования эффективного инвестиционного портфеля [Текст] / Ю. А. Коноплева // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 3. - С. 48-55 : рис. - Библиогр.: с. 55 (17 назв.) . - ISSN 2073-1019

УДК

^a330.322

^a330.1

ББК 65.263 + 65.01
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- Марковица теория -- САРМ модель -- Шарпа модель -- инвестиционный портфель -- модель Марковица -- модель САРМ -- модель Шарпа -- рынок ценных бумаг -- теория Марковица -- управление инвестиционным портфелем -- ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковица, У. Шарпа, САРМ и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г.; Шарп, У.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Иванченко, Игорь Сергеевич.
Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация [Текст] / И. Иванченко // Вопросы экономики. - 2017. - № 1. - С. 64-80. - Библиогр.: с. 78-80 (38 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- золотовалютные резервы -- модель Марковица -- оптимизация портфеля
Аннотация: В статье анализируется эволюция теоретических принципов формирования структуры золотовалютных резервов, сделан вывод о том, что эти принципы базируются на постулатах различных экономических школ, которые закрепляют неэквивалентный характер товарообмена в международной торговле, стимулируют экспорт сырья из развивающихся стран и накопление ими золотовалютных резервов, а также способствуют повышению уровня потребления в развитых странах. Представлены результаты расчетов по оптимизации структуры портфеля золотовалютных резервов Российской Федерации, выполненных по методике Г. Марковица. Реализация данного подхода позволит увеличить доходность российских резервов и снизить риск колебания их стоимости.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (американский экономист ; 1927-)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Большакова, Ирина Викторовна.
Нечеткие доходности в портфельной теории [Текст] : метод треугольных нечетких чисел / И. В. Большакова // Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. - 2020. - № 2. - С. 50-59 : табл., рис. - Библиогр.: с. 57-58 (18 назв. ) . - ISSN 2520-6206

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- модель Марковица -- нечеткие доходности -- полиматроид рисков -- портфельная теория -- треугольные числа
Аннотация: Обобщается классическая задача Марковица оптимизации инвестиционного портфеля на случай нечетких коэффициентов доходности, моделируемых нечеткими треугольными числами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент).
Скользящая верификация модели "доходность-риск" фондового рынка США [Текст] / Д. А. Герцекович, А. В. Тонких // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2021. - № 6. - С. 77-92 : рис., табл. - Библиогр.: с. 90-92

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия--США
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- доходность -- инвестиционная политика -- инвестиционная привлекательность -- модель Марковица -- модель доходность-риск -- оценка инвестиционной привлекательности -- портфельный анализ -- риски -- скользящая верификация
Аннотация: Статья посвящена разработке и апробации модели "Доходность-риск", предназначенной для разработки инвестиционных стратегий, пригодных для нужд практики. В основу предлагаемой модели положены базовые положения портфельного анализа. Параметры модели: ожидаемая доходность и риск определяются по историческим данным, а величина обучающей выборки и размер временного интервала устанавливаются из требований практики, таким образом, чтобы обеспечить высокую эффективность и регулярный мониторинг состояния инвестиционного портфеля. Апробация модели на независимом материале показала: предложенный метод скользящей верификации позволяет улучшить качество прогнозирования доходности и риска портфеля инвестора и, как следствие, повысить качество принимаемых инвестиционных решений.

Доп.точки доступа:
Тонких, Алина Вадимовна (студентка)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Принцип скользящей верификации как основа для идентификации базовых критериев портфельного анализа [Текст] / Д. А. Герцекович, Е. Ю. Бунеева, Т. Д. Константинова, Я. К. Паленная // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2022. - № 2. - С. 94-109 : рис., табл. - Библиогр.: с. 108-109

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- доходность -- идентификация -- инвестиционные стратегии -- модель Марковица -- принятие решений -- риск -- скользящая верификация -- теория портфеля
Аннотация: Статья посвящена инвестиционному анализу, одним из наиболее актуальных и востребованных методов которого являются портфельные методы. В традиционной постановке теории портфеля подразумевается, что базовые критерии портфельной теории, такие как ожидаемая доходность и уровень риска, для всех рассматриваемых финансовых инструментов рассчитываются по историческим данным одинаковой длины и остаются неизменными на протяжении всего времени эксплуатации модели. Предлагаемый авторами подход представляет собой модификацию модели Г. Марковица.

Доп.точки доступа:
Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент); Бунеева, Евгения Юрьевна (кандидат экономических наук; доцент); Константинова, Татьяна Дмитриевна (студент); Паленная, Яна Константиновна (студент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)