Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=модель Джерроу-Тернбалла<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Темишев, М. Х.
Кредитные деривативы как метод управления кредитным риском [Текст] / М. Х. Темишев // Финансы и кредит. - 2007. - N 12. - С. . 44-57. - Библиогр.: с. 57 (16 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_012_0044_1

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
кредитные деривативы -- кредитные риски -- управление рисками -- методы управления рисками -- метод Мертона -- Мертона метод -- модель Джерроу-Тернбалла -- Джерроу-Тернбалла модель -- модель Credit at Risk -- Credit at Risk модель -- рынок кредитных деривативов
Аннотация: В статье проанализированы методы оценки кредитных рисков, подходящих для рынка кредитных деривативов, таких как модель Мертона и модель Джерроу-Тернбалла, модель Credit at Risk и др. Показана универсальность модели Мертона и модели Джерроу-Тернбалла и их применимость в условиях России при определенных условиях. Проанализирован рынок кредитных деривативов России как составной части секъюритизации. Предложены рекомендации по созданию рынка кредитных деривативов в России.

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)