Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=модели Markov Switch GARCH<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Федорова, Е. А. (канд. экон. наук; доц.).
    Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов [Текст] / Е. А. Федорова, Ю. Г. Черепенникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 44. - С. 63-68. - Библиогр.: с. 68 (12 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
УДК
^a330.4
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
цены на золото -- золото -- индекс РТС -- РТС индекс -- модели Маркова -- модели Markov Switch GARCH -- Markov Switch GARCH модели -- GARCH-модели -- кризисные периоды -- российские рынки
Аннотация: С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой.


Доп.точки доступа:
Черепенникова, Ю. Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)