Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модели вероятности дефолта<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Шустов, Вячеслав Николаевич.
Совершенствование подходов оценки кредитного риска в корпоративных портфелях российских банков [Текст] / Шустов В. Н. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 7. - С. 1021-1034. - Библиогр.: с. 1033 (4 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- вероятность дефолта -- дефолт корпоративных заемщиков -- корпоративные заемщики -- корпоративные портфели -- кредитные организации -- кредитные портфели -- кредитные риски -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитного риска -- предсказательная способность -- сегментация кредитного портфеля
Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки модели вероятности дефолта корпоративных заемщиков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бурова, А.
Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска [Текст] / А. Бурова, Г. Пеникас, С. Попова // Деньги и кредит. - 2021. - Т. 80, № 3. - С. 49-72

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- дефолт -- категории качества ссуд -- качество ссуд -- корпоративное кредитование -- кредитные риски -- кредитные спреды -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитных рисков -- процентные ставки -- пруденциальные нормы резервирования -- способы оценки кредитных рисков -- финансовые коэффициенты
Аннотация: В работе описаны статистически значимые связи между выбранными финансовыми коэффициентами и последующими событиями дефолта и показана модель вероятности дефолта, которая оценивает вероятность для заемщика задержать платежи по кредиту на горизонте в один год. Произведено сравнение построенной модели с альтернативными способами оценки кредитного риска, такими как категории качества ссуд (пруденциальные нормы резервирования), присваиваемые банками заемщикам, и кредитные спреды в процентных ставках.

Доп.точки доступа:
Пеникас, Г.; Попова, С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)