Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=контагион<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Щетинин, Е. Ю. (канд. физико-математич. наук).
Статистический анализ свойств структур экстремальных зависимостей на российском фондовом рынке [Текст] / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2005. - N 22. - С. . 44-49. - Библиогр.: c. 49 (8 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-fikr05_000_022_0044_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - рис., график, табл. - N 22. - С. 44-49. - fikr05_000_022_0044_1, 22, 44-49

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
анализ экстремальных зависимостей -- экстремальные зависимости -- фондовый рынок -- статистический анализ -- финансовые рынки -- глобальные финансовые рынки -- математические методы в экономике -- эмпирические эффекты -- контагион -- асимметризация эмпирических распределений -- эмпирические распределения -- стохастический анализ -- структуры экстремальных зависимостей -- экстремальные зависимости
Аннотация: В работе обнаружены и исследованы новые эмпирические эффекты, возникающие на финансовых рынках в условиях воздействия на них неблагоприятных внешних факторов, такие как контагион, асимметризация эмпирических распределений финансовых показателей как финансовых рынков, так и их отдельных эмитентов, возникновение структур экстремального типа, смена области притяжения структур зависимости и их асимметризация. Предложены новые математические модели описания этих эффектов, а также новые методы стохастического анализа структур экстремальных зависимостей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Караев, Алан Канаматович (доктор технических наук).
Теоретическая модель прогнозирования финансовой нестабильности российского межбанковского кредитного рынка на основе семейства эпидемиологических моделей [Текст] = The theoretical model for predicting financial instability of the Russian interbank credit market based on family epidemiological models / Караев Алан Канаматович, Мельничук Марина Владимировна // Бизнес в законе. - 2015. - № 5. - С. 219-221 : рис. - Библиогр.: с. 221 (12 назв.) . - ISSN 1816-921X

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
зомби-банки -- межбанковский кредитный рынок -- финансовая стабильность -- финансовые кризисы -- финансовый контагион -- эпидемиологический подход -- эффект эпидемии
Аннотация: На основе эпидемиологического подхода рассмотрена теоретическая (математическая) модель распространения финансового контагиона в российской банковской системе.

Доп.точки доступа:
Мельничук, Марина Владимировна (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Караев, Алан Канаматович (доктор технических наук).
Теоретическая модель финансовой нестабильности российского межбанковского кредитного рынка: сетевой подход [Текст] = The theoretical model of financial instability of the Russian interbank credit market: network approach / Караев Алан Канаматович, Мельничук Марина Владимировна // Бизнес в законе. - 2015. - № 5. - С. 222-226 : табл., рис. - Библиогр.: с. 226 (12 назв.) . - ISSN 1816-921X

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
межбанковский кредитный рынок -- сетевой подход -- финансовая нестабильность -- финансовый контагион
Аннотация: Разработана модель, на основании которой можно проводить анализ механизма возникновения и распространения финансового контагиона, вызывающего системный риск нестабильности на российском рынке межбанковского кредитования с разной структурой организации банковской системы.

Доп.точки доступа:
Мельничук, Марина Владимировна (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Караев, Алан Канаматович (доктор технических наук).
Сетевые эффекты и системные риски в банковской системе [Текст] = Network effects and systemic risk in the banking system / Караев Алан Канаматович, Мельничук Марина Владимировна // Бизнес в законе. - 2016. - № 4. - С. 27-35 : рис., цв. рис. - Библиогр.: с. 35 (16 назв.) . - ISSN 1916-921X

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Ниера модель -- банковская система -- модель Ниера -- сетевые эффекты -- системные риски -- финансовая стабильность -- финансовый контагион
Аннотация: В работе на основе расширенной версии модели Ниера проведен анализ механизма распространения финансовой эпидемии, вызывающей системный риск нестабильности банковской системы с разной структурой организации.

Доп.точки доступа:
Мельничук, Марина Владимировна (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Караев, Алан Канаматович (доктор технических наук).
Стабильность банковской системы со структурой в виде аполлоновского графа [Текст] = Stability of the banking system with apollonian graph structure / Караев Алан Канаматович, Мельничук Марина Владимировна // Бизнес в законе. - 2016. - № 4. - С. 36-45 : рис., цв. рис., табл. - Библиогр.: с. 43-44 (61 назв.) . - ISSN 1916-921X

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Ниера модель -- аполлоновский граф -- банковская система -- модель Ниера -- сетевой подход -- финансовая стабильность -- финансовый контагион
Аннотация: В работе проведен анализ стабильности банковской системы со структурой в виде аполлоновского графа с учетом таких характеристик банковской системы как модульность и неоднородное распределение банков по степени, на основе расширенной средне-полевой модели Ниера (статистический подход на основе упрощенного баланса активов и пассивов банка), в которой проводился анализ масштаба распространения процесса банкротства банков после дефолта одного из банков банковской системы.

Доп.точки доступа:
Мельничук, Марина Владимировна (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)