Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=динамика цен акций<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Печатников, Ю. М.
    Вероятностная оценка акционерного капитала на фондовом рынке [Текст] / Ю. М. Печатников // Финансы и кредит. - 2008. - N 6. - С. 31-34. - Библиогр.: с. 33-34 (16 назв. ). - Муниципальное учреждение культуры Тольяттинская библиотечная корпорация. - code, fikr. - year, 2008. - no, 6. - ss, 31. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-fikr08_no6_ss31_ad1
УДК
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные):
акционерный капитал -- вероятностное моделирование -- Волновая теория Эллиотта -- движение активов -- динамика движения активов -- динамика цен акций -- иммитационное моделирование -- математическая экономика -- математическое моделирование -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- оценка акционерного капитала -- стоимость акций -- теория Эллиотта -- Фибоначчи числа -- финансовые активы -- фондовые рынки -- цена акции -- ценообразование акций -- числа Фибоначчи -- Эллиотта теория
Аннотация: О применении вероятностного подхода при имитационном моделировании динамики движения финансовых активов. Сопоставляются результаты вероятностного моделирования и популярного у инвесторов метода "технического" анализа - Волновой теории Эллиотта и чисел Фибоначчи.


Найти похожие

2.


    Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант).
    Эмпирические свойства динамики цен акций на российском фондовом рынке [Текст] / Л. Р. Уляев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 5. - С. 1166-1182. - Библиогр.: с. 1182 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
   Рынок ценных бумаг

Кл.слова (ненормированные):
динамика цен акций -- уровень волатильности -- финансовые временные ряды -- фондовые рынки -- эмпирические свойства
Аннотация: Российский фондовый рынок по сравнению с развитыми и развивающимися мировыми фондовыми рынками является более подверженным значительным ценовым колебаниям. Стандартные эконометрические модели должны применяться с особой осторожностью, с учетом непредвиденных падений цен на акции. Анализ обнаруженных эмпирических эффектов может быть использован в дополнении к стандартным инструментам риск-менеджмента при описании ожидаемого уровня волатильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)