Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=двумерные нормальные распределения<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Шведов, А. С.
О методах Монте-Карло с цепями Маркова [Текст] / А. С. Шведов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С. 227-243. - Библиогр.: с. 243 (12 назв. ). - Прил.

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
методы Монте-Карло с цепями Маркова -- Монте-Карло методы -- цепи Маркова -- Маркова цепи -- эконометрические исследования -- алгоритм Метрополиса -- Метрополиса алгоритм -- гиббсовский метод -- многомерные распределения вероятностей -- наборы векторов -- двумерные нормальные распределения -- симулирование многомерных распределений
Аннотация: В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Самойлов, Д. В.
Факторы, оказывающие влияние на индекс РТС во время финансового кризиса 2008-2009 гг. и до него [Текст] / Д. В. Самойлов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С. 244-267. - Библиогр.: с. 257-258 (39 назв. ). - Прил.

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, 2008-2009 гг.
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- дисперсия -- коинтеграция -- индекс РТС -- РТС индекс -- Russian Traded Index -- фондовый индекс -- финансовые кризисы -- цены на нефть -- сценарные прогнозы -- двумерные нормальные распределения -- причинность по Грейнджеру -- функции импульсного отклика -- фондовые индексы -- инвесторы
Аннотация: В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа - докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Результаты исследования можно применить для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периоде.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)