Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=биноминальная модель<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Трифонов, Ю. В. (доктор экономических наук).
Применение региональных опционов для инвестирования инноваций в условиях ограниченности информации [Текст] / Ю. В. Трифонов, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев // Финансы и кредит. - 2011. - N 30. - С. 2-9 : граф. - Библиогр.: с. 9 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a338.24

ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
биноминальная модель -- инвестиционные проекты -- инновационная деятельность -- инструменты управления -- оценка опционов -- оценка проектов -- реальные опционы -- управление предприятием -- управленческие опционы
Аннотация: Анализируется проблема поиска новых нестандартных методов и инструментов управления инновационной деятельностью предприятия. Обосновывается неприменимость традиционной модели Блэка-Шоулза для оценки инвестиционных проектов в российских условиях. Предложена и рассмотрена авторская биноминальная модель оценки управленческого опциона для оценки инновационного проекта.

Доп.точки доступа:
Яшин, С. Н. (доктор экономических наук); Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Халиун, Г. (аспирантка).
Перспективы использования метода реальных опционов при оценке банковских инвестиционных проектов [Текст] / Г. Халиун // Финансы и кредит. - 2015. - № 36. - С. 12-18 : рис. - Библиогр.: с. 18 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- биноминальная модель -- инвестиционная деятельность банков -- инвестиционные проекты -- маркетинговые риски -- общеэкономические риски -- оценка инвестиционных проектов -- оценка стоимости активов -- реальные опционы -- риск-менеджмент -- риски
Аннотация: В статье рассматривается и обосновывается необходимость оценки банковских инвестиционных проектов методом реальных опционов. Проанализированы методы оценки инвестиционного проекта и пути его оптимизации; выявлены возможности применения реальных опционов при оценке инвестиционных проектов в банке; обоснована рациональность использования метода реальных опционов при оценке инвестиционных проектов в банке.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Яшин, С. Н. (доктор экономических наук ; профессор).
Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С. 1214-1231 : табл., рис. - Библиогр.: с. 1231 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
акции -- биноминальная модель -- инвесторы -- опционы -- синтетические опционы -- синтетические стрэнглы -- статистический анализ -- стрэнглы -- управление фондовыми рисками -- фондовые риски -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- ценообразование
Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл".

Доп.точки доступа:
Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук ; доцент); Соколов, В. В. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)