Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=бескупонные облигации<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Гамбаров, Г.
Кривая бескупонной доходности на рынке ГКО-ОФЗ [Текст] / Г. Гамбаров, И. Щевчук // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 3. - С. . 68-77. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_003_0068_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 3. - С. 68-77. - rcb_06_000_003_0068_1, 3, 68-77

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
бескупонные облигации -- облигации -- бескупонная доходность -- институционные характиристики рынка -- рыночные цены -- ликвидность -- индикатор ликвидности -- модели Нельсона-Сигеля -- Нельсона-Сигеля -- модели Свенсона -- Свенсона модели
Аннотация: На официальном биржевом сайте в сети Интернет ЗАО ММВБ приступило к публикации кривой бескупонной доходности (КБД) , определяемой на основании сделок с ГКО-ОФЗ. Данная кривая, получившая краткое наименование "G-кривая", и рассчитываемые на ее основе показатели представляют собой новый информационно-аналитический продукт, способствующий повышению прозрачности и ликвидности рынка государственных ценных бумаг. Ситуации и особенности развития рынка государственных облигаций России.

Доп.точки доступа:
Щевчук, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мартьянов, А. В.
Стрипование государственных ценных бумаг и возможности его ведения в Российской Федерации [Текст] / А. В. Мартьянов // Финансы и кредит. - 2008. - N 31. - С. 41-45. - Библиогр.: с. 45 (13 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
STRIPS -- бескупонные облигации -- государственные ценные бумаги -- дисконтные облигации -- казначейские расписки -- облигации -- правовое регулирование ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стрипование -- стриппинг -- стрипы -- ценные бумаги
Аннотация: В статье рассматривается на примере США эволюция операции стрипования, кратко излагаются ее экономические преимущества для владельцев государственных ценных бумаг. Дается правовое описание стрипования с точки зрения законодательства Российской Федерации, описывается текущая ситуация на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации и с учетом международного опыта предлагается механизм, который позволит внедрить стрипование государственных ценных бумаг в России.

Найти похожие

Светлов, Кирилл Владимирович (аспирант).
Моделирование и оценивание структуры процентных ставок в рамках подхода Васичека [Текст] / К. В. Светлов ; рец. К. Ю. Ермоленко // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 3. - С. 447-452 : 6 рис. - Библиогр.: с. 452 (11 назв.). - Рец. Ермоленко Е. Ю. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Васичека модель -- бескупонные облигации -- модель Васичека -- облигации -- оценки накопленной волатильности облигаций -- процентные ставки
Аннотация: В статье описана процедура калибровки параметров модели Васичека, описывающей временную структуру процентных ставок, по наблюдаемым значениям доходностей к погашению бескупонных облигаций.

Доп.точки доступа:
Ермоленко, К. Ю. (кандидат экономических наук; доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)