Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=авторегрессия<.>)

Общее количество найденных документов : 30
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-30

Лебедева, Т. В.
Эконометрическое моделирование одномерного временного ряда [Текст] / Лебедева Т. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - N 84, март. - С. 19-23. - Библиогр.: с. 23 (2 назв. ) . - ISSN 1814-6457

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
эконометрическое моделирование -- одномерные временные ряды -- временные ряды -- авторегрессия -- добыча нефти -- тест Чоу -- Чоу тест
Аннотация: Проведено эконометричекое моделирование одномерного ряда добычи нефти с использованием аналитического выравнивания, моделей авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего, адаптивных полиномиальных моделей.

Найти похожие

Маслов, А. И.
Анализ природы основных трансмиссионных импульсов российской денежно-кредитной политики [Текст] / А. И. Маслов // Финансы и кредит. - 2010. - N 19. - С. 45-54. - Библиогр.: с. 53-54 (41 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
VECM -- векторная авторегрессия -- векторная коррекция ошибок -- государственные расходы -- денежная политика -- денежное предложение -- кредитная политика -- потребительские расходы -- предложение денег -- трансмиссия денежно-кредитной политики
Аннотация: В статье анализируются импульсы, возникающие в результате изменения денежного предложения в России и передающиеся основным элементам, составляющим валовой внутренний продукт: потребительским расходам, инвестициям в основной капитал, государственным расходам и чистому экспорту.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Самойлов, Д. В.
Факторы, оказывающие влияние на индекс РТС во время финансового кризиса 2008-2009 гг. и до него [Текст] / Д. В. Самойлов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С. 244-267. - Библиогр.: с. 257-258 (39 назв. ). - Прил.

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, 2008-2009 гг.
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- дисперсия -- коинтеграция -- индекс РТС -- РТС индекс -- Russian Traded Index -- фондовый индекс -- финансовые кризисы -- цены на нефть -- сценарные прогнозы -- двумерные нормальные распределения -- причинность по Грейнджеру -- функции импульсного отклика -- фондовые индексы -- инвесторы
Аннотация: В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа - докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Результаты исследования можно применить для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периоде.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Меловатская, Надежда Юрьевна.
Статистический анализ рынка платных медицинских услуг в условиях кризиса 2008-2010 годов [Текст] / Н. Ю. Меловатская ; рец. В. С. Мхитарян // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 5. - С. 449-455 : 5 табл. - Библиогр.: с. 455 (5 назв. ). - Рец. Мхитарян В. С. на ст. приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a33:614.2

ББК 65.495
Рубрики: Экономика, 2008-2010 гг.
Экономика здравоохранения
Кл.слова (ненормированные):
платные медицинские услуги -- финансовый кризис -- прогнозирование -- потребительские расходы -- платные услуги населению -- эмпирическое распределение -- авторегрессия
Аннотация: В предлагаемой статье представлены методика и результаты статистического анализа, моделирования и прогнозирования показателей рынка платных медицинских услуг. Рассмотрено поведение рынка платных медицинских услуг в условиях финансового кризиса 2008-2010 гг. Разработаны рекомендации по расширению предложения на рынке платных медицинских услуг с учетом региональных показателей эластичности спроса по доходам.

Доп.точки доступа:
Мхитарян, В. С. (доктор экономических наук, профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Замулин, О.
Как различать причину и следствие? [Текст] : (Нобелевская премия по экономике 2011 года) / О. Замулин, К. Стырин // Вопросы экономики. - 2012. - № 1. - С. 4-20. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.

УДК

^a330.1

ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
Нобелевские премии -- нобелевские лауреаты -- лауреаты Нобелевской премии -- американские экономисты -- макроэкономика -- причинно-следственные связи -- макроэкономическая политика -- эконометрика -- эмпирические закономерности -- теоретические модели -- структурная векторная авторегрессия
Аннотация: Нобелевские лауреаты 2011 г. Томас Сарджент и Кристофер Симс внесли свой вклад в экономическую науку, предложив исследовать причинно-следственные связи в макроэкономике. Общая идея обоих экономистов в том, что искать надо не отдельные эмпирические закономерности, а теории, способные объяснить наблюдаемые закономерности, и далее проверять все аспекты этих теорий на данных. Однако конкретные подходы у двух лауреатов отличаются: Сарджент предложил тестировать на данных точную теоретическую модель, а Симс - метод структурной векторной авторегрессии, в котором на эконометрическую модель накладывается минимальное количество ограничений, охватывающих широкий класс теоретических моделей.

Доп.точки доступа:
Стырин, К.; Сарджент, Т. (американский экономист); Симс, К. (американский экономист)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Есаулов, Д. М.
Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов [Текст] / Д. М. Есаулов // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2012. - № 2. - С. 48-51. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 0201-7385

УДК

^a519.22

ББК 22.172
Рубрики: Математика
Математическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
робастность -- проверка гипотез -- авторегрессия -- GM-оценки -- GM-тесты -- модель авторегрессии -- тесты -- проверка линейных гипотез
Аннотация: Рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR (p) -модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). Найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Грушин, В. А. (кандидат технических наук).
Динамическая модель краткосрочного прогнозирования социально-экономических процессов [Текст] / В. А. Грушин, Я. А. Архипова // Информационные технологии. - 2014. - № 9. - С. 15-19. - Библиогр.: с. 19 (10 назв.) . - ISSN 1684-6400

УДК

^a519.7

ББК 22.18
Рубрики: Математика
Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
авторегрессионные модели -- авторегрессия -- динамические функции прогноза -- краткосрочное прогнозирование -- обеляющие фильтры -- социально-экономические процессы
Аннотация: Рассматривается метод анализа и прогнозирования социально-экономических данных на базе динамической модели в виде набора обеляющих фильтров порядка с 1 по Q включительно на основе построения динамической функции прогноза.

Доп.точки доступа:
Архипова, Я. А. (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Матвеев, М. Г. (доктор технических наук).
Разработка и исследование статистических моделей нестационарного многомерного временного ряда атмосферных температур в условиях неоднородности [Текст] / М. Г. Матвеев, Е. А. Сирота // Информационные технологии. - 2014. - № 12. - С. 20-24. - Библиогр.: с. 24 (9 назв.) . - ISSN 1684-6400

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- метод наименьших квадратов -- нестационарные многомерные временные ряды -- статистические модели -- температурный тренд
Аннотация: Предлагаются обоснование, построение и анализ моделей векторной авторегрессии с переменными параметрами, непрерывно зависящими от изменения состояния атмосферы, для описания многомерного нестационарного временного ряда температур в условиях неоднородности статистических данных.

Доп.точки доступа:
Сирота, Е. А. (кандидат физико-математических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Арженовский, С. В. (доктор экономических наук; профессор).
Прогнозирование динамики цены и оценка риска инвестиций в золото [Текст] / С. В. Арженовский // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 20. - С. 50-56. - Библиогр.: с. 54-56 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
Доу-Джонса индекс -- векторная авторегрессия -- золото -- индекс Доу-Джонса -- прогнозирование динамики цены -- риски инвестиций -- рынок золота
Аннотация: Исследуется динамика цены на рынке золота, являющегося резервным металлом для мировой экономики. Цель - получение прогнозных оценок цены золота, риска инвестиций в золото, а также эконометрическое выявление факторов, влияющих на цену золота. Информационную базу исследования составили помесячные данные о цене за грамм золота и по ряду макроэкономических показателей: индексу Доу-Джонса, резервам монетарного золота России, курсу доллара, ставке рефинансирования Федеральной резервной системы, инфляции в США.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Балтаев, Родион Хамзаевич (аспирант).
Модель авторегрессии в стеганографическом методе на основе прямого расширения спектра [Текст] / Р. Х. Балтаев, И. В. Лунегов // Вопросы защиты информации. - 2015. - № 3. - С. 73-78. - Библиогр.: с. 78 (11 назв. ) . - ISSN 2073-2600

УДК

^a004.056

ББК 32.97
Рубрики: Вычислительная техника
Вычислительная техника в целом
Кл.слова (ненормированные):
Неймана-Пирсона критерий -- авторегрессия -- задача обнаружения сигналов -- задача различения сигналов -- защита информации -- критерий Неймана-Пирсона -- отношение правдоподобия -- процесс авторегрессии -- стеганографический метод -- стеганография
Аннотация: Рассмотрен стеганографический метод защиты информации на основе прямого расширения спектра. Исследована возможность применения модели авторегрессии в данном стеганографическом методе.

Доп.точки доступа:
Лунегов, Игорь Владимирович (кандидат физико-математических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Матвеев, М. Г. (доктор технических наук; профессор).
Комбинированная прогностическая модель нестационарного многомерного временного ряда для построения пространственного профиля атмосферной температуры [Текст] / М. Г. Матвеев, В. В. Михайлов, Е. А. Сирота // Информационные технологии. - 2016. - Т. 22, № 2. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 93 (10 назв.) . - ISSN 1684-6400

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- классы однородной статистики -- метеорология -- нестационарные многомерные временные ряды -- прогностические модели -- профиль атмосферной температуры
Аннотация: Предлагается обоснование, построение и анализ комбинированной прогностической модели нестационарного многомерного временного ряда в целях построения пространственного профиля атмосферной температуры.

Доп.точки доступа:
Михайлов, В. В. (доктор технических наук; профессор); Сирота, Е. А. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Федорова, Елена Анатольевна.
Кризис в России и его распространение на страны СНГ: оценка каналов трансмиссии [Текст] / Е. Федорова // Вопросы экономики. - 2016. - № 7. - С. 78-92. - Библиогр.: с. 91-92 (22 назв.). - Примеч.

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
байесовская модель -- векторная авторегрессия -- каналы трансмиссии -- кризисные ситуации -- международные организации -- российская экономика -- финансовая интеграция -- экономические кризисы -- эмпирические исследования
Аннотация: В работе на основе байесовской модели векторной авторегрессии оцениваются каналы трансмиссии кризисных ситуаций из России в страны СНГ. Эмпирическая база исследования включает макроэкономические показатели 11 стран СНГ по квартальным данным в период с 2002 по 2015 год. Выявлено, что основным выступает монетарный канал трансмиссии. Экономика стран СНГ реагирует на финансовый стресс в России сильнее, чем сама российская экономика, и со временем влияние этого стресса на их экономику только усиливается, в среднем в 1, 5-2 раза в течение года.

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых Государств; СНГ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Борочкин, А. А. (кандидат экономических наук; доцент).
Макроэкономические факторы шоков валютного и фондового рынков: метод панельной векторной авторегрессии [Текст] / А. А. Борочкин // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 15. - С. 882-899 : табл., рис. - Библиогр.: с. 899 (21 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика, 2008-2016 гг.
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
банки -- валюта -- валютные шоки -- денежно-кредитная политика -- инфляция -- котировка валют -- макроэкономические показатели -- международная торговля -- национальная валюта -- панельная векторная авторегрессия -- финансовый рынок -- фондовые индексы -- фондовый рынок
Аннотация: В статье рассматривается волатильность валютного и фондового рынка, которая связана с восприятием его участниками макроэкономических новостей, учитываемых центральными банками стран с открытой экономикой при принятии решений об изменении денежно-кредитной политики.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Салманов, О. Н. (доктор экономических наук; профессор).
Особенности функционирования каналов денежно-кредитной трансмиссии до и после финансового кризиса [Текст] / О. Н. Салманов, В. М. Заернюк, О. А. Лопатина // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 7. - С. 1317-1336. - Библиогр.: с. 1332-1336 (28 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- денежно-кредитная политика -- импульсные функции -- российская экономика -- финансовые кризисы
Аннотация: Рассмотрены и статистически подтверждены изменения в передаче денежно-кредитной политики регулятора через каналы денежно-кредитной трансмиссии.

Доп.точки доступа:
Заернюк, В. М. (доктор экономических наук; профессор); Лопатина, О. А. (аспирантка)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Кудрин, Алексей Леонидович.
Бюджетная политика как источник экономического роста [Текст] / А. Кудрин, А. Кнобель // Вопросы экономики. - 2017. - № 10. - С. 5-26. - Библиогр.: с. 24-26 (53 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России, 2000-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модели -- ВВП -- бюджетная политика -- бюджетные расходы -- бюджетный маневр -- валовой внутренний продукт -- векторная авторегрессия -- временные ряды -- государственный бюджет -- структура госрасходов -- экономический рост
Аннотация: В работе исследуются механизмы влияния структуры государственных расходов на экономическое развитие. Оцениваются мультипликаторы расходов бюджета расширенного правительства по различным функциональным направлениям. Показано, что производительные расходы в целом имеют больший мультипликативный эффект на ВВП, чем непроизводительные. С помощью оценки моделей мультипликативных эффектов различных функциональных направлений рассчитаны потенциальное влияние на экономический рост в результате бюджетного маневра в пользу производительных расходов и реализовавшийся эффект от изменения структуры бюджетных расходов в последние годы.

Доп.точки доступа:
Кнобель, Александр Юрьевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Паньков, Михаил Олегович.
Анализ взаимосвязей торгов акций на фондовых биржах с применением методов векторной авторегрессии [Текст] / М. О. Паньков // Финансы и бизнес. - 2018. - Т. 14, № 2. - С. 86-97 : рис., табл. - Библиогр.: с. 97

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- курсы акций -- финансовые рынки -- фондовые биржи -- ценные бумаги
Аннотация: Исследуются взаимосвязи курса акций ПАО "Газпром" на Франкфуртской, Лондонской, Московской биржах.

Доп.точки доступа:
ПАО "Газпром"; Московская фондовая биржа; Франкфуртская фондовая биржа; Лондонская фондовая биржа
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Грищенко, Вадим Олегович.
Денежный мультипликатор в контексте современных представлений о создании денег: теория и факты [Текст] / В. О. Грищенко // Вопросы экономики. - 2018. - № 11. - С. 50-69. - Библиогр.: с. 64-65 (20 назв.). - Прил.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система, 2005-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ALM -- банковские резервы -- банковский менеджмент -- банковское кредитование -- векторная авторегрессия -- гэп ликвидности -- денежный мультипликатор -- ликвидность банка -- российские банки -- управление активами -- управление пассивами -- управление рисками -- финансовые системы
Аннотация: Мультипликация денег долгое время считалась эмпирически доказанным феноменом. Однако в последние десятилетия возникли сомнения в ее существовании, особенно это заметно в публикациях центральных банков и Банка международных расчетов. В данной работе показано, что мультипликация денег характерна для этапа становления финансовых систем. Если в период существования мультипликации объем выдаваемых банками кредитов был ограничен предложением банковских резервов, то сейчас - главным образом спросом на кредит. В пользу этого говорит анализ балансов банков, а также проведенное нами исследование факторов динамики кредитования в России в 2005-2017 гг. с использованием векторных авторегрессий.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Балаев, Алексей Иванович (кандидат физико-математических наук; руководитель направления; старший научный сотрудник).
Влияние структуры бюджетных расходов на экономический рост в России [Текст] / А. И. Балаев // Экономическая политика. - 2018. - Т. 13, № 6. - С. 8-35 : рис., 26 табл. - Библиогр.: с. 32-33 (29 назв.). . - ISSN 1994-5124

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 2000-2018 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ВВП -- бюджетные расходы -- валовой внутренний продукт -- векторная авторегрессия -- государственные расходы -- коэффициенты корреляции -- непроизводительные расходы -- производительные расходы -- эконометрические модели -- эконометрический анализ -- эконометрическое моделирование -- экономический рост
Аннотация: В работе оценивается влияние изменения структуры расширенного бюджета на темпы роста ВВП в России. Построены два типа моделей: с расходами в долях общих расходов расширенного бюджета и в процентах ВВП. В моделировании использовалась методология структурной векторной авторегрессии.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Фокин, Н.
VAR-LASSO модель для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей России [Текст] / Н. Фокин, А. Полбин // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 2. - С. 67-93. - Библиогр.: с. 88-91 (46 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a338.27

ББК 65в631 + 65.054.3
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Прогнозирование--Россия, 2019-2024 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR-LASSO модель -- векторная авторегрессия -- макроэкономические показатели -- машинное обучение -- прогнозирование макроэкономических показателей -- прогнозные модели -- проклятие размерности -- российская экономика -- сценарные прогнозы -- цены на нефть -- эконометрические расчеты
Аннотация: В работе оценивается VAR-LASSO модель для ключевых макроэкономических показателей экономики России: ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт и реальный обменный курс рубля, а также нефтяных цен в качестве экзогенной переменной.

Доп.точки доступа:
Полбин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Тиунова, М.
Сырьевые и финансовые циклы в ресурсных экономиках [Текст] / М. Тиунова // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 3. - С. 38-70. - Библиогр.: с. 67-70 (49 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия--Америка--Бразилия; Канада; Колумбия; Чили; Австралия
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модели -- валютизация кредитов -- векторная авторегрессия -- внешний долг -- кредитные портфели -- кредитные циклы -- макропруденциальная политика -- модели временного ряда -- национальные экономики -- ресурсные экономики -- статистические данные -- сырьевые шоки -- условия торговли -- финансовые циклы -- эмпирические исследования
Аннотация: Работа посвящена анализу влияния цен на сырьевые товары на параметры финансового цикла в странах - сырьевых экспортерах (Австралии, Бразилии, Канаде, Колумбии, России и Чили). Насколько активное применение макропруденциальной политики может снизить зависимость финансовой системы страны от глобальных сырьевых циклов - один из основных вопросов исследования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-30

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)