Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Марковица теория<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14

Молодцов, Д.
К теории управления портфелем [Текст] / Д. Молодцов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 6. - С. . 54-56. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_006_0054_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 6. - C. 54-56. - rcb_06_000_006_0054_1, 6, 54-56

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
стратегии управления портфелем -- теория Марковица -- Марковица теория -- методические разработки -- биржевая торговля -- облигации
Аннотация: В настоящей статье предприняты первые шаги в создании общей методологии управления портфелем для достаточно широкого класса стратегий.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соловьев, Ю. П. (д-р экономических наук).
Стратегия Марковица как метод анализа портфельных инвестиций [Текст] / Ю. П. Соловьев, В. П. Семенов, Р. К. Гринцявичус // Банковское дело. - 2008. - N 8. - С. 64-69 : фот., рис.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
портфельные инвестиции -- банки -- инвестиции -- теория Г. Марковица -- Марковица теория -- математические методы анализа -- инвестиционный портфель
Аннотация: Показано, как технически найти оптимальный состав инвестиционного портфеля, включающего в себя любые фондовые активы. При этом использована стратегия диверсификации Г. Марковица, в центре внимания которой находятся уровни корреляций доходностей портфельных активов.

Доп.точки доступа:
Семенов, В. П. (д-р экономических наук); Гринцявичус, Р. К. (канд. физико-математических наук)

Найти похожие

Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций).
Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 128-134 : 3 табл., 5 рис. . - ISSN хххх-хххх. - ISSN 1995-0055

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- акции -- модель Марковица -- Марковица модель -- теория Марковица -- Марковица теория -- стандартные отклонения -- портфель ценных бумаг -- рейтинговая модель -- формирование портфеля ценных бумаг
Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Ветышев, Сергей Геннадьевич (аспирант каф. цен. бумаг, корпоратив. финансов и инвестиций)

Найти похожие

Крупкина, А. С.
Изменение поведения инвесторов в условиях финансового кризиса [Текст] / А. С. Крупкина // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2009. - N 4 (32). - С. 22-27. - Библиогр. в сносках. - Примеч. в сносках. - Тема номера: "Финансовый кризис: подводим первые итоги" . - ISSN 1995-0055

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Абилина парадокс -- асимметричность информации (экономика) -- инвестиционные решения -- инвесторы -- кредитные риски -- Марковица теория -- мировая финансовая система -- оценка событий -- парадокс Абилина -- поведение инвесторов -- поведенческие финансы -- потребительское поведение -- принятие инвестиционных решений -- теория Марковица -- финансовые кризисы -- финансовые рынки -- экономические кризисы -- экономисты
Аннотация: Автор прослеживает проблему принятия инвестиционных решений в условиях финансового кризиса. Проанализированы особенности поведения экономических субъектов в этой ситуации.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г.; Канеман, Д.; Тверски, А.; Селигман, М.; Харви, Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a330.322

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Абилина парадокс -- асимметричность информации (экономика) -- инвестиционные решения -- инвесторы -- кредитные риски -- Марковица теория -- мировая финансовая система -- оценка событий -- парадокс Абилина -- поведение инвесторов -- поведенческие финансы -- потребительское поведение -- принятие инвестиционных решений -- теория Марковица -- финансовые кризисы -- финансовые рынки -- экономические кризисы -- экономисты
Аннотация: Автор прослеживает проблему принятия инвестиционных решений в условиях финансового кризиса. Проанализированы особенности поведения экономических субъектов в этой ситуации.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г.; Канеман, Д.; Тверски, А.; Селигман, М.; Харви, Д.
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Лисица, М. И. (доктор экономических наук).
Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг [Текст] / М. И. Лисица, С. В. Казанцев // Финансы и кредит. - 2011. - N 8. - С. 13-23. - Библиогр.: с. 23 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Li-Ka модель -- доходность финансового актива -- инвестиционные риски -- максимизация доходности -- Марковица теория -- минимизация риска -- модель Li-Ka -- модель оптимизации -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- теория Марковица -- универсальная точечная модель -- финансовые инвестиционные риски -- финансовый инвестиционный портфель -- формирование эффективного портфеля
Аннотация: Исследование посвящено проблеме выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Объектом исследования является портфельная теория Г. Марковица, в развитие которой авторы предлагают усовершенствованные модель и подход, более приближенные к современным экономическим условиям биржевой торговли. Описаны математические условия возникновения модифицированной модели (универсальная точечная модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka) и ее возможное применение.

Доп.точки доступа:
Казанцев, С. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Трифонов, Д. А. (кандидат экономических наук).
Эволюция портфельных доходов в банковском менеджменте [Текст] / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. - 2011. - N 9. - С. 43-50 : табл. - Библиогр.: с. 49-50 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
диверсификация портфеля -- история финансов -- коммерческие банки -- Марковица теория -- менеджмент в банках -- портфельная теория -- портфельные доходы -- теория банковского менеджмента -- теория Марковица -- теория портфеля
Аннотация: Дается краткий обзор генезиса и развития портфельной теории. Показана эволюция портфельных концепций в банковском менеджменте.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кочетков, А. В.
Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / А. В. Кочетков // Финансы и кредит. - 2011. - N 42. - С. 55-58 : табл. - Библиогр.: с. 58 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
диверсификация активов -- инновационные методики -- ликвидность -- Марковица теория -- портфель ценных бумаг -- ребалансировка ценных бумаг -- теория Марковица
Аннотация: В статье проанализирован рынок коллективных портфельных инвестиций, рассмотрены возможные методики формирования портфелей на российском фондовом рынке на примере простой диверсификации и методом диверсификации активов Марковица. Разработана инновационная модель формирования портфеля для активной ребалансировки позиций на рынке ценных бумаг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Бирюкова, Екатерина Андреевна (кандидат экономических наук; доцент кафедры экономики отраслей и рынков Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета).
Альтернативные теории риска портфельного инвестирования [Текст] / Е. А. Бирюкова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - N 27. - С. 87-91 . - ISSN 1994-2796

УДК

^a330.101.542

^a338(470+571)

ББК 65.012.1 + 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. 1-я пол.
Микроэкономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- экономические риски -- инвестиционный портфель -- эффективность корпорации -- исследования -- формы трансакционных издержек -- теория Марковица -- Марковица теория
Аннотация: Рассмотрена применимость теории Г. Марковица в условиях российского финансового рынка с целью определения тенденций развития портфельного инвестирования. Проанализирована адекватность современных портфельных теорий, которые базируются на иррациональности поведения инвестора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Берзон, Н. И. (доктор экономических наук).
Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций [Текст] / Н. И. Берзон, Д. И. Дорошин // Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С. 21-33 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
альфа Йенсена коэффициент -- временной горизонт инвестирования -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- Йенсена альфа коэффициент -- коэффициент Модильяни -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- коэффициенты эффективности инвестиций -- Марковица теория -- Модильяни коэффициент -- оценка эффективности инвестиций -- портфельные инвестиции -- Сортино коэффициент -- теория Марковица -- Трейнора коэффициент -- фондовый рынок -- Шарпа коэффициент -- эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.

Доп.точки доступа:
Дорошин, Д. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Елисеева, И.
Проблемы оценки результатов управления портфелем на фондовом рынке [Текст] / И. Елисеева // Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 12. - С. 18-20 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- Монте-Карло метод -- Шарпа коэффициент -- бек-тестирование -- брокерские компании -- инструменты инвестирования -- коэффициент Шарпа -- метод Монте-Карло -- оценка доходности -- оценка торговых систем -- теория Марковица -- торговые системы -- трейдеры -- управление портфелем -- управление фондами -- фондовые рынки
Аннотация: В связи с растущим интересом к фондовому рынку в целом и к поиску инструментов инвестирования, приносящих прибыль, сегодня все больше внимания уделяется анализу работы управляющих компаний.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Студников, С. С. (старший преподаватель).
Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек [Текст] / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - Библиогр.: с. 21 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- Марковица теория -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов.

Доп.точки доступа:
Михайлов, Д. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Коноплева, Юлия Александровна (кандидат экономических наук; доцент).
Теория формирования эффективного инвестиционного портфеля [Текст] / Ю. А. Коноплева // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 3. - С. 48-55 : рис. - Библиогр.: с. 55 (17 назв.) . - ISSN 2073-1019

УДК

^a330.322

^a330.1

ББК 65.263 + 65.01
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- Марковица теория -- САРМ модель -- Шарпа модель -- инвестиционный портфель -- модель Марковица -- модель САРМ -- модель Шарпа -- рынок ценных бумаг -- теория Марковица -- управление инвестиционным портфелем -- ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковица, У. Шарпа, САРМ и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г.; Шарп, У.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)