Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Маркова модель<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова [Текст] / Е. А. Федорова, О. А. Лыткина // Финансы и кредит. - 2012. - № 13. - С. 48-53 : табл., граф. - Библиогр.: с. 53 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- авторегрессионные модели -- кредитный дефолтный своп -- кризисные индикаторы -- Маркова модель -- модель Маркова -- прогнозирование кризисов -- регрессионные модели -- РТС -- свопы -- фондовые индексы -- фондовый рынок -- экономические кризисы
Аннотация: Исследуются методы прогнозирования кризисной ситуации в экономике, в частности авторегрессионные модели условной гетероскедастичности с переключением режимов. Наиболее подробно исследуется модель с марковским переключением, позволяющая переключаться на определенный режим в любой момент времени. В качестве кризисного индикатора для прогнозирования кризисных ситуаций с помощью модели Маркова предлагается использовать кредитный дефолтный своп.

Доп.точки доступа:
Лыткина, О. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) [Текст] / Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 2-11 : табл., граф. - Библиогр.: с. 11 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модель -- MS-AR-модель -- MS-ARX -- Маркова модель -- индекс ММВБ -- моделирование временных рядов -- модель GARCH -- модель MS-AR -- модель Маркова -- рынок золота -- рынок нефти -- цены на золото -- цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.

Доп.точки доступа:
Афанасьев, Д. О.; ММВБМосковская межбанковская валютная биржа
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова [Текст] / Е. А. Федорова, О. А. Лыткина // Финансы и кредит. - 2013. - № 18. - С. 2-10 : табл., граф. - Библиогр.: с. 10 (22 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
ЕМР -- Маркова модель -- индекс валютного давления -- кризисные эпизоды -- кризисный индикатор -- модель Маркова -- прогнозирование кризисов -- теория экстремальных значений -- финансовые рынки
Аннотация: Рассматриваются теоретические и эмпирические исследования в области построения индекса валютного давления. Предлагается и метод использования индекса валютного давления для определения кризисных ситуаций в России. Критическая граница индекса определяется по методу экстремальных значений и методу Маркова. Описывается применимость данных методов для исследования российского финансового рынка.

Доп.точки доступа:
Лыткина, О. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Елена Анатольевна.
Как влияют инструменты денежно-кредитной политики на достижение целей ЦБ РФ? [Текст] / Е. Федорова, А. Лысенкова // Вопросы экономики. - 2013. - № 9. - С. 106-118. - Библиогр.: с. 117-118 (18 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России, 2001-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
Маркова модель -- Тейлора правило -- банки -- валютный курс -- инфляция -- кредитно-денежная политика -- модель Маркова -- правило Тейлора -- российские банки
Аннотация: С помощью эконометрического моделирования (модель с марковскими переключениями) проведено исследование денежно-кредитной политики Российской Федерации в период с 2001 по 2011 годы, основанное на правиле Тейлора. Выделены приоритеты политики Центрального банка Российской Федерации в рассматриваемом периоде - уровень инфляции и валютный курс. Выявлены инструменты денежно-кредитной политики, которые способствовали поддержанию выбранного режима Центрального банка Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Лысенкова, Анна Владимировна; Тейлор, Дж. (американский экономист); Марков, А. А. (русский математик ; 1856-1922); Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Прогнозирование кризисных периодов по странам БРИК [Текст] / Е. А. Федорова, И. А. Ершова // Финансы и кредит. - 2013. - № 29. - С. 19-30 : табл., граф. - Библиогр.: с. 30 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- EWMA -- SWICH-GARCH -- Маркова модель -- кризисное состояние экономики -- курс доллара -- модели прогнозирования -- модель Маркова -- прогнозирование кризисов -- цены на нефть
Аннотация: Изучается возможность использования моделей прогнозирования (модель Маркова, EGARCH, EWMA и др. ) для прогнозирования кризисных состояний экономики в странах БРИК. С использованием регрессионной модели с переключением режима (SWICH-GARCH-модель) изучается зависимость между курсом доллара и ценами на нефть.

Доп.точки доступа:
Ершова, И. А.; БРИК, группа странБРИКС, группа стран
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Методологические подходы к построению индекса финансовой стабильности (FCI) для российского финансового рынка [Текст] / Е. А. Федорова // Финансы и кредит. - 2015. - № 5. - С. 11-20 : табл., рис., диагр. - Библиогр.: с. 18 (23 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Финансовая система--Россия
Экономика
Кл.слова (ненормированные):
FCI -- Маркова модель -- индекс финансовой стабильности -- кризисные периоды -- модель Маркова -- финансовый рынок -- финансовый стресс
Аннотация: Цель статьи - разработать индекс финансовой стабильности, характеризующий состояние российской финансовой системы. Рассмотрены зарубежные и отечественные подходы к построению индекса финансовой стабильности. Предлагается авторегрессионная модель с марковскими переключениями, которая позволяет идентифицировать кризисные периоды.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)