Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=VAR<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Пашковская, И. В.
Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности [Текст] / И. В. Пашковская // Банковские услуги. - 2004. - N 4. - С. . 4-26. - RUMARS-baus04_000_004_0004_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    США
    Соединенные Штаты Америки
    Российская Федерация
    Европа
Кл.слова (ненормированные):
банковская аналитика -- банки -- риски -- банковские риски -- управление рисками -- риск-менеджмент -- анализ рисков -- менеджмент -- банковский менеджмент -- риск-менеджмент -- мониторинг банка -- банковский мониторинг -- контроль -- банковский контроль -- коммерческие банки -- стресс-тестирование -- VaR-модели -- модели -- сценарии -- стоимость портфеля
Аннотация: В банковской практике развитых стран тестирование в стрессовых ситуациях является неотъемлемой частью управления банковским риском. Об организации эффективной системы управления рыночными рисками, разработке программ и сценариев стресс-тестирования в США и европейских странах. Описаны типы рисков и вопросы практики проведения стресс-тестирования, базовые принципы построения сценариев развития.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курюмов, К. В.
Применение функций распределения Пирсона для расчета VAR облигации [Текст] / К. В. Курюмов // Финансы и кредит. - 2004. - N 22. - С. . 34-36. - Библиогр: 9 назв. - RUMARS-fikr04_000_022_0034_2

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
моделирование в экономике -- функции распределения Пирсона -- распределение Пирсона -- VAR-облигации -- метод аппроксимация, аппроксимация
Аннотация: Метод аппроксимация на основе семейства распределений К. Пирсона; построение распределения выбранных облигаций на основе функции распределения Пирсона; расчет VAR облигации с использованием распределения Пирсона.

Доп.точки доступа:
Пирсон \к.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Селюков, В. К. (канд. техн. наук).
Критерии оценки эффективности системы управления рисками [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 6. - С. . 49-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв. ). - RUMARS-ropr04_000_006_0049_1. - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.290-93
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
риски -- оценка рисков -- методы оценки рисков -- статистические методы -- дисперсия -- среднее квадратическое отклонение -- коэффициент вариации -- коэффициент Шарпа -- показатель VAR -- рисковая стоимость -- управление рисками
Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зорин, А.
Value-at-Risk как мера риска торговых стратегий [Текст] / А. Зорин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 75-77. - Библиогр.: с. 77 (3 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0075_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 75-77. - rcb_05_000_012_0075_1, 12, 75-77

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- риски -- торговые стратегии -- теория портфеля Марковица -- Марковица теории портфеля -- риск-менеджеры -- механические торговые системы -- системная торговля
Аннотация: Понятие VaR (Value-at-Risk) зародилось в 50-е гг. XX в. в рамках теории портфеля Марковица, получило широкое распространение в 90-е гг. в связи с требованиями Базельского комитета и вошло в XXI век как надежный помощник риск-менеджеров. В статье речь идет о том, как VaR может помочь создателю механических торговых систем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Резепин, К. А.
Анализ совершенствования методов управления кредитным портфелем предприятия [Текст] / К. А. Резепин, В. Н. Дорман // Банковские услуги. - 2006. - N 7. - С. . 2-13. - 0; Анализ изменения финансовой устойчивости предприятия. - ; Оценка вероятности банкротства предприятия. - ; Расчет цены капитала. - ; Производные финансовые инструменты. - ; Валютный и процентный риск. - ; Кредитный риск. - ; Направления и методы управления кредитным портфелем группы промышленный предприятий. - ; Классификация кредитов промышленных предприятий. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baus06_000_007_0002_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 7. - С. 2-13. - baus06_000_007_0002_1, 7, 2-13

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитный портфель -- кредитование -- финансовая устойчивость -- банкротство -- модель Альтмана -- Альмана модель -- индекс кредитоспособности -- кредитоспособность -- оценка кредитоспособности -- ZETA -- модель Чессера -- Чессера модель -- заемщики -- кредитные риски -- кредитные деривативы -- VaR
Аннотация: Не существует единообразной структуры кредитного портфеля; она может варьироваться в зависимости от потребности предприятия в финансировании и текущей конъюнктуры рынок ссудного капитала и долгового финансирования. Каждое предприятие использует разнообразные комбинации кредитных инструментов. Рассмотрен процесс управления кредитным портфелем предприятия, оценка вероятности банкротства предприятия с помощью модели Альмана, модель надзора за ссудами Чессера.

Доп.точки доступа:
Дорман, В. Н.; Альтман \э.\; Чессер \р.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бриштелев, А. С. (канд. экон. наук).
Теоретические подходы к моделированию процентного канала трансмиссионного механизма монетарной политики [Текст] / А. С. Бриштелев // Белорусский экономический журнал. - 2006. - N 4. - С. . 63-70. - Библиогр.: с. 70 (9 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-bezh06_000_004_0063_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 4. - С. 63-70. - bezh06_000_004_0063_1, 4, 63-70

УДК

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
денежно-кредитная политика -- трансмиссионный механизм -- VAR-модели -- монетарная политика -- банковская система
Аннотация: Рассмотрены основные подходы к анализу и моделированию процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Выявлены главные трудности использования VAR-моделей при исследовании процессов, происходящих в процентном канале трансмиссионного механизма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Найти похожие

Вольхин, Александр Иванович (д-р техн. наук ; генер. директор ЗАО "Кыштым. медеэлектролит. з-д).
Теоретико-методологический подход к оценке отраслевых последствий вступления России в ВТО (на примере медной подотрасли) [Текст] / А. И. Вольхин, П. Б. Сергеев // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2007. - N 1. - С. 34-38 : 2 рис. - Библиогр.: с. 38 [5 назв. ] . - ISSN хххх-хххх

УДК

^a338(470+571)

^a338.45:621.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.305.2
Рубрики: Экономика
Экономика России
Экономика металлургической промышленности
Кл.слова (ненормированные):
торговые организации -- металлургическая промышленность -- цветная металлургия -- производство меди -- рафинированная медь -- моделирование -- VAR-моделирование
Аннотация: Представлены материалы о существующих методологических подходах к оценке последствий вступления России в ВТО. Авторами предложена методология исследования влияния последствий вступления страны в ВТО для конкретно выбранной отрасли. Рассмотрены три варианта сценария развития медной подотрасли на основе VAR-моделирования.

Доп.точки доступа:
Сергеев, Петр Борисович (директор ООО "Резерв"); Всемирная торговая организацияВТО

Найти похожие

Сафонов, П. И.
Применение модели векторной авторегрессии для прогнозирования валютного курса евро и доллара [Текст] / П. И. Сафонов // Актуальные проблемы Европы. - 2009. - N 1. - С. 199-212. - Библиогр.: с. 211-212 (11 назв. ) . - ISSN 0235-5620

УДК

^a338.27

ББК 65.054.3
Рубрики: Экономика
Прогнозирование
Кл.слова (ненормированные):
курсы валют -- модель векторной авторегрессии -- VAR -- математические модели прогнозирования -- прогнозирование -- евро -- доллар
Аннотация: Опыт прогнозирования курса евро и доллара на ближайший период (0, 5-1 год) и изучение возможности использования модели VAR для прогнозирования курса валюты на на небольшие временные периоды (один день, одна неделя).

Найти похожие

10.

Рогов, М.
Оценка рисков: компания vs кризис [Текст] / М. Рогов, Л. Белоусова // Консультант. - 2009. - N 5. - С. 20-25

УДК

^a330.101.542

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
Микроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
риск-менеджмент -- оценка рисков -- прогнозирование -- человеческий фактор -- кризис -- риск-фактор -- VaR -- показатель возможных потерь -- cVaR -- средняя величина катастрофических потерь -- HRA -- метод анализа человеческой надежности -- CREAM -- методика анализа ошибок и познавательной надежности -- PHA -- предварительный анализ опасностей -- HAZOP -- методика исследования опасности и работоспособности
Аннотация: Развитие риск-менеджмента.

Доп.точки доступа:
Белоусова, Л.

Найти похожие

11.

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 3. - С. 18-27 : табл. - Библиогр.: с. 27 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модели -- банковский надзор -- вероятностные модели -- временные модели -- методики оценки капитала -- модели оценки капитала -- неожидаемые потери -- оценка капитала -- рисковая стоимость -- стоимость капитала -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Реализация концепции доходности капитала с учетом риска [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 15. - С. 27-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
RAROC -- RORAC -- VaR -- банковские риски -- валовая маржа -- доходность капитала -- измерение капитала -- концепция доходности капитала -- кредитные организации -- кредитные риски -- оценка рисков -- рисковая стоимость -- риск-ориентированные концепции -- учет рисков -- экономический капитал
Аннотация: В статье оценивается возможность реализации концепции RAROC в российской банковской системе путем определения RAROC по основным видам деятельности, сравниваются доходности регулятивного и экономического капитала. В результате обосновывается необходимость применения концепции и выявляются ее достоинства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Концевая, Ирина Ильинична (кандидат биологических наук).
Действие цитокининов и антибиотика цефотаксима на процесс регенерации листовых эксплантов Betula pendula Roth. var. carelica Merckl. [Текст] / И. И. Концевая, Л. В. Шевцова // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. - 2012. - № 2. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (12 назв. ) . - ISSN 0372-5340

УДК

^a582:001.4

ББК 28.592
Рубрики: Биология
Систематика высших растений
Кл.слова (ненормированные):
цитокинины -- цефотаксим -- антибиотики цефотаксима -- листовые экспланты березы -- береза карельская -- листья березы -- биологические исследования -- регенерационные процессы -- морфогенез -- микрофлора -- лесоведение -- Betula pendula Roth
Аннотация: Изучение зависимости регенерационной способности листовых эксплантов березы карельской от клоновой принадлежности эксплантов.

Доп.точки доступа:
Шевцова, Людмила Викторовна (кандидат биологических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Попов, А. В.
Многообразие йордановых алгебр var (UT[2](F){+}) имеет почти полиномиальный рост [Текст] / А. В. Попов // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2012. - № 5. - С. 49-52. - Библиогр.: с. 52 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a512

ББК 22.14
Рубрики: Математика
Алгебра
Кл.слова (ненормированные):
многообразие линейных алгебр -- йорданова алгебра -- полиномиальное тождество -- почти полиномиальный рост -- линейные алгебры
Аннотация: В работе доказано, что в случае нулевой характеристики основного поля многообразие йордановых алгебр имеет экспоненту роста 2, а его любое собственное подмногообразие имеет полиномиальный рост.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке [Текст] / В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит. - 2013. - № 8. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR (методика оценки риска) -- анализ риска -- банки -- инвестирование -- математическая статистика -- методики оценки риска -- оптимальные стратегии -- расчет регулятивного капитала -- регулятивный капитал -- риски -- стратегии инвестирования -- теория вероятностей -- экономический капитал
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования VaR при анализе рисков. Показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.

Доп.точки доступа:
Власов, В. А.; Власов, С. В.; Алексеев, С. И.; Сорока, Р. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Гуляев, Иван Леонидович.
Хеджирование финансовых рисков при управлении промышленным предприятием [Текст] / Гуляев Иван Леонидович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 22 (220). - С. 78-82. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a338.45

ББК 65.30
Рубрики: Экономика
Экономика промышленности в целом
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- алгоритмы -- денежные потоки -- оценка риска -- программы хеджирования -- промышленные предприятия -- риски -- управление денежными потоками -- управление рисками -- уровень риска -- финансовые риски -- хеджирование
Аннотация: Представлен алгоритм разработки программы хеджирования финансовых рисков для повышения эффективности управления денежными потоками промышленного предприятия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Ушвицкий, Л. И. (доктор экономических наук).
Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками [Текст] / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, О. А. Климова // Финансы и кредит. - 2013. - № 28. - С. 15-21 : табл., схемы. - Библиогр.: с. 21 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- банки -- рыночные риски -- стресс-VaR -- стресс-тестирование -- управление рыночными рисками
Аннотация: Характеризуется значение стресс-тестирования в банковской практике, предлагается алгоритм стресс-тестирования на основе расчета VaR.

Доп.точки доступа:
Малеева, А. В. (кандидат экономических наук); Климова, О. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Телякова, О. В.
К вопросу управления рисками в негосударственных пенсионных фондах [Текст] / О. В. Телякова // Финансы и кредит. - 2013. - № 32. - С. 57-63 : табл. - Библиогр.: с. 63 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование--Россия
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- НПФ -- доходность пенсионных фондов -- инвестирование -- инвестиционный портфель -- математическое моделирование -- негосударственные пенсионные фонды -- пенсионное обеспечение -- пенсионные резервы -- прогнозирование -- расчет доходности -- управление рисками
Аннотация: Статья посвящена вопросам контроля за рисками в рамках деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению. Проанализированы виды рисков, сопровождающих данную деятельность, сделаны предложения по разработке математического инструментария контроля и прогнозирования рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Шевченко, Е. С.
Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk [Текст] / Е. С. Шевченко // Банковское дело. - 2013. - № 10. - С. 52-57 : фот., табл., рис. - Библиогр.: с. 57 (3 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- банковские риски -- методы оценки -- методы расчета -- финансовые риски
Аннотация: Рассмотрены методы расчета показателя VaR как основной меры совокупного финансового риска. Выбор метода оценки факторов риска VaR может существенно повлиять на расчет совокупного финансового риска и его компонентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Федорова, Елена Анатольевна (доктор экономических наук; профессор).
Оценка влияния фондовых рынков США, Китая и Германии на фондовый рынок России [Текст] / Е. А. Федорова // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 47. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 35-37 (26 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a336.761

^a339.7

ББК 65.264 + 65.268
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Международные финансовые отношения--Германия--Китай--Россия; США, 2000-2012 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютные рынки -- индекс VIX -- коинтеграционный анализ -- модель VAR -- нефтяные рынки -- российский фондовый рынок -- тест Грейнджера -- фондовые рынки
Аннотация: На основе эконометрического моделирования в исследовании рассмотрено влияние фондовых рынков США, Китая, Германии и индекса волатильности на фондовый рынок РФ с января 2000 г. по октябрь 2012 г. Результаты расчетов не показали какой-либо длительной зависимости российского фондового рынка от динамики развитых стран, в том числе американского и немецкого, в относительно стабильный период. В кризисный период наблюдалось косвенное влияние данных факторов через нефтяные и валютные рынки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)