Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=риски инвестора<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Теплова, Т. В. (канд. экон. наук, доц.).
Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков [Текст] / Т. В. Теплова // Финансовый менеджмент. - 2005. - N 2. - С. . 40-53. - RUMARS-fime05_000_002_0040_1. - Продолжение следует

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
портфельные модели -- доходность -- финансовые модели -- зарубежные рынки -- издержки капитала -- риски инвестора -- финансовые активы -- модель CAPM -- анализ рисков -- классификация рисков -- инвестирование -- корпоративное управление -- риски -- публичные компании -- учет издержек -- ценообразование -- финансовые активы
Аннотация: Корректировки затрагивают как входные параметры модели (в результате практики работают с локальной, скорректированной локальной, глобальной, гибридной САРМ) , так и базовые теоретические посылки (например, пересмотр концепции "средняя доходность - дисперсия" (MVB) и введения "односторонних" оценок - Downside CАРМ) . В представленной статье анализируются возможности введения этих корректировок для российского рынка.

Доп.точки доступа:
Грэхем \дж.\; Харвей \к.\; Сэндал \г.\; Сьогрена \с.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Наталуха, И. Г (канд. экономич. наук).
Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 2. - С. . 46-48. - Библиогр.: 7 назв. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_002_0046_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 2. - С. 46-48. - fikr06_000_002_0046_1, 2, 46-48

УДК

^a336

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- математические методы в экономике -- портфельная теория -- финансовые активы -- оценка финансовых активов -- рисковые активы -- функция математического ожидания -- портфельный выбор инвестора -- инвестиционный спрос -- доходность рисковых активов -- дисперсия -- асимметрия (финансы) -- эксцесс избыточной доходности -- риски инвестора -- моделирование финансового рынка
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Наталуха, Н. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального хеджирования инфляционного риска в стохастических инвестиционных условиях [Текст] / Н. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 26-29. - Библиогр.: с. 29 (12 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_009_0026_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 9. - С. 26-29. - fikr06_000_009_0026_1, 9, 26-29

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
риски инвестора -- инфляционные риски -- хеджирование инфляционного риска -- стохастические модели -- оптимальное хеджирование -- динамические модели -- рисковые модели -- моделирование инфляционных рисков -- математические модели в экономике -- стохастические инвестиционные условия
Аннотация: Предложена динамическая модель размещения капитала в рисковые активы с учетом стохастической динамики их цен, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. Найденные стратегии позволяют оптимально хеджировать риски, связанные с указанными неопределенностями, и объяснять зависимость оптимального спроса инвестора на рисковые активы от длины инвестиционного горизонта и относительного неприятия риска инвестора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чинский, Г. Н.
Оценки управления инвестиционным портфелем [Текст] / Г. Н. Чинский // Власть. - 2006. - N 11. - С. . 39-41. - s, 2006, , rus. - RUMARS-vlst06_000_011_0039_1. - Библиотека Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина. - N 11. - С. 39-41. - vlst06_000_011_0039_1, 11, 39-41

УДК

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
управление инвестиционным портфелем -- услуги управляющего -- оценки качества услуг -- измерение доходности -- оценка доходности -- доходности управляющего -- коэффициент стабильности -- коэффициент Шарпа -- Шарпа коэффициент -- риски инвестора -- управление активами
Аннотация: В процессе использования фондового рынка для размещения сбережений значительную роль играют качества управляющего. Автор предлагает метод оценки качества услуг управляющего, позволяющий определить, справедливо ли взимается плата за управление. Основным показателем качества услуг выступает доходность, а инструментом оценки - коэффициент стабильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Солонина, С. В. (кандидат экономических наук; доцент кафедры экономической безопасности).
Инвестиционный климат в России: методы оценки и проблемы улучшения [Текст] / Солонина С. В., Болдырева Л. В., Ануфриева А. П. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2018. - № 1. - С. 109-114 : 4 табл. - Библиогр.: с. 114 (7 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a330.332

ББК 65.263
Рубрики: Экономика--Российская Федерация
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный климат -- иностранные инвестиции -- методы оценки инвестиционного климата -- риски инвестора
Аннотация: В настоящее время инвестиционный климат России не благоприятствует притоку инвестиций. Существующие методики оценки всесторонне отражают факторы, положительно и отрицательно влияющие на привлечение инвестиций. В статье рассмотрены некоторые из них. На основе анализа статистических данных сделаны выводы о состоянии инвестиционного климата России и рассмотрены пути его улучшения.

Доп.точки доступа:
Болдырева, Л. В. (кандидат экономических наук; доцент кафедры экономики и финансов); Ануфриева, А. П. (старший преподаватель кафедры экономической безопасности)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)