Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфель финансовых активов<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Белоцерковский, В. И. (доктор экономич. наук, профессор).
Стресс-тестирование величины обесценения портфеля финансовых активов коммерческих банков (Базель II, российская практика) [Текст] / В. И. Белоцерковский, М. В. Корнеев, В. В. Иноземцев // Финансы и кредит. - 2006. - N 10. - С. . 2-5. - 0; Базель II, российская практика. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_010_0002_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 10. - С. 2-5. - fikr06_000_010_0002_1, 10, 2-5

УДК

^a336

ББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
активы коммерческих банков -- банковская деятельность -- коммерческие банки -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- обесценение финансовых активов -- портфель финансовых активов -- стресс-тестирование -- финансовые активы
Аннотация: Рассмотрены вопросы перехода банковской системы Российской Федерации на международные стандарты по ведению и анализу финансово-экономической деятельности. Приведен методический подход к стресс-тестированию величины обесценения портфеля финансовых активов коммерческих банков.

Доп.точки доступа:
Корнеев, М. В. (канд. экономич. наук, доцент); Иноземцев, В. В. (эксперт)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лисица, М. И. (канд. экон. наук).
Интервальная теория портфеля: концепция и эксперимент [Текст] / М. И. Лисица // Финансы и кредит. - 2007. - N 11. - С. . 32-35. - Библиогр.: с. 35 (12 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_011_0032_1

УДК

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
портфельные инвестиции -- теория портфеля -- концепция портфеля -- методики формирования портфеля -- портфель финансовых активов -- финансовые активы -- портфельная теория -- равновесная теория портфеля -- интервальная теория портфеля -- статистические проверки -- практическое использование теорий -- теории инвестирования
Аннотация: Проведен анализ и выявлены противоречия равновесной портфельной теории. Предложена концепция интервальной теории портфеля. Проведена статистическая проверка интервальной концепции, на основе чего даны рекомендации о ее практическом использовании.

Найти похожие

Выгодчикова, И. Ю. (доцент; кандидат физико-математических наук).
Оценивание риска портфельного инвестирования на базе иерархической модели [Текст] / И. Ю. Выгодчикова, А. А. Селиванова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2016. - Вып. 1. - С. 80-85 : рис. - Библиогр.: с. 85 (9 назв.). - Рез. на англ. в конце ст. . - ISSN 1814-733X

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
иерархическая модель -- инвестирование -- портфель финансовых активов -- портфельное инвестирование -- риски -- финансовые активы
Аннотация: Эффективность инвестиций является важным направлением на уровне микро- и макроанализа экономики, именно от инвестиций в венчурный капитал зависит развитие фирм, регионов, государств. Особенно актуальна данная проблема для портфельных инвестиций. Целью работы является разработка нового минимаксного метода моделирования динамики риска портфельного инвестирования, который позволяет провести оценку распределения долевых структурных компонент финансового портфеля. Предложен новый метод моделирования и рационализации долевой структуры инвестирования с использованием минимаксного критерия качества. Производится детализация решения инвестора как от исходных портфельных предпочтений с учетом специфики рисковых оценок для каждого нижнего уровня иерархии ("сверху вниз"), так и с расчетом целесообразности включения в портфель каждого актива нижнего уровня со специфическими оценками риска ("снизу вверх"), что согласуется с подходами фундаментального анализа рынка ценных бумаг. Приводится пошаговый алгоритм группировки, кластеризации и анализа данных по ветвям иерархии. Рассматривается схема реализации модели полного бинарного дерева решений для трехуровневой иерархической структуры. Приводится вычислительный итерационный алгоритм и его реализация. Приведен метод оценивания портфельного риска для иерархической модели принятия решений. Разработан алгоритм анализа двух подходов к оцениванию риска на каждом уровне иерархии, выполнены вычислительные эксперименты. Рекомендации могут применяться для рационализации финансирования инноваций, способствующих повышению качества развития регионов в плане оздоровления выбранного звена корпоративного сектора экономики.

Доп.точки доступа:
Селиванова, А. А. (специалист; инженер-конструктор; экономист; системный аналитик)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кашина, Оксана Ивановна (старший преподаватель).
Применение теории биржевого обмена к управлению портфелем финансовых активов [Текст] / О. И. Кашина ; рец. А. С. Кокина // Аудит и финансовый анализ. - 2017. - № 5/6. - С. 249-253 : 2 рис.; 2 табл. - Библиогр.: с. 252-253 (17 назв.). - Рец. Кокина А. С. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Вальраса подход -- активы -- доходность -- лимитированные заявки -- оценивание финансовых активов -- подход Вальраса -- портфель финансовых активов -- риски -- финансовые активы -- фондовые рынки
Аннотация: На основе подхода Вальраса к ценообразованию финансовых активов в работе развита и протестирована теория биржевого обмена на фондовом рынке. В работе показано, что данный подход вполне соответствует аукционному процессу непрерывной биржевой торговли и позволяет оценивать финансовые активы. Применение данного подхода к формированию принципов управления портфельными инвестициями демонстрирует положительные результаты в сравнении с наиболее используемыми пассивными стратегиями инвестирования.

Доп.точки доступа:
Кокин, А. С. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Методические аспекты мониторинга притоков и оттоков капитала с целью диагностики финансовой нестабильности и рисков на фондовом рынке [Текст] / Н. И. Яшина [и др.] ; рец. А. С. Кокина // Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 3. - С. 66-70 : 1 табл. - Библиогр.: с. 70 (22 назв.). - Рец. Кокина А. С. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- оценивание финансовых активов -- портфель финансовых активов -- потоки капитала -- торговля акциями -- финансовые активы -- финансовые рынки -- фондовые рынки
Аннотация: В статье рассматривается разработанная авторами микроэкономическая модель потоков капитала на фондовом рынке. Для моделирования потоков капитала на фондовой бирже использовались методы исследования неравновесных экономических процессов, а также методы математической статистики. Подобный подход к диагностике потоков капитала на фондовом рынке позволяет определить условия, создающие финансовую нестабильность национальной финансовой системы (в частности, условия дефицита капитала).

Доп.точки доступа:
Яшина, Надежда Игоревна (доктор экономических наук; профессор); Петров, Сергей Сергеевич (кандидат физико-математических наук; доцент); Кашина, Оксана Ивановна (старший преподаватель); Прончатова-Рубнова, Наталия Николаевна (ассистент); Кокин, А. С. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)