Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=неожидаемые потери<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Даллакян, А. (ст. конс.).
МСФО и Базель II [Текст] / А. Даллакян // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 10. - С. . 6-8. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_010_0006_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 10. - С. 6-8. - buib05_000_010_0006_1, 10, 6-8, sbo@mail. rb. ru

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
кредиты -- коммерческие банки -- дебиторская задолженность -- международные стандарты -- стандарты -- модели потерь -- расчеты потерь -- риски -- отчеты по рискам -- потери -- неожидаемые потери -- МСФО -- Базель II
Аннотация: Предлагается фрагмент из книги А. Даллакяна "Применение МСФО в коммерческих банках", в которой говорится о планировании применения норм Базель II в Российской банковской системе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 3. - С. 18-27 : табл. - Библиогр.: с. 27 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модели -- банковский надзор -- вероятностные модели -- временные модели -- методики оценки капитала -- модели оценки капитала -- неожидаемые потери -- оценка капитала -- рисковая стоимость -- стоимость капитала -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мануйленко, В. В. (доктор экономических наук).
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 2-9 : табл., граф. - Библиогр.: с. 9 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модель -- Монте-Карло модель -- вероятностная модель VaR -- дельта-нормальный метод -- модель Монте-Карло -- неожидаемые потери -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- оценка экономического капитала -- параметрический метод -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Демонстрируется комбинированное применение методов оценки экономического капитала по рыночному риску. Процесс реализации комбинированного подхода к оценке капитала представлен на основе построения VaR-adapt с оценкой потерь вложений в ценные бумаги и валюту.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Симановский, Алексей Юрьевич.
Еще раз о концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к риску [Текст] / А. Ю. Симановский // Вопросы экономики. - 2024. - № 3. - С. 27-42. - Библиогр.: с. 41-42 (10 назв.)

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
интуитивное принятие решений -- макропруденциальная политика -- микропруденциальная политика -- неожидаемые потери -- регулирование капитала -- управление рисками -- чувствительность к риску
Аннотация: Исследуется обоснованность концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к риску. Отмечено, что риски потерь, в том числе неожидаемых, которые в соответствии с ней должен покрывать капитал, нельзя оценить с приемлемой точностью. Рассматривается режим параллельного использования чувствительного и нечувствительного к риску подходов в регулировании капитала (Базель III). Сделан вывод, что при таком режиме у чувствительного подхода нет самостоятельной полезной функции. Изучен вопрос об использовании чувствительного подхода как инструмента макропруденциальной политики, приведены аргументы в пользу его недостаточной эффективности. Проведен анализ академического исследования, в котором рекомендовано применять чувствительный к риску подход, если риск банковских активов можно измерить достаточно точно.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)