Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=моделирование финансового рынка<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Наталуха, И. Г (канд. экономич. наук).
Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 2. - С. . 46-48. - Библиогр.: 7 назв. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_002_0046_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 2. - С. 46-48. - fikr06_000_002_0046_1, 2, 46-48

УДК

^a336

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- математические методы в экономике -- портфельная теория -- финансовые активы -- оценка финансовых активов -- рисковые активы -- функция математического ожидания -- портфельный выбор инвестора -- инвестиционный спрос -- доходность рисковых активов -- дисперсия -- асимметрия (финансы) -- эксцесс избыточной доходности -- риски инвестора -- моделирование финансового рынка
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Господарчук, С. А.
Анализ современных подходов к моделированию финансовых рынков [Текст] / С. А. Господарчук // Финансы и кредит. - 2006. - N 14. - С. . 21-30. - Библиогр.: с. 27 (16 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_014_0021_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 14. - С. 21-30. - fikr06_000_014_0021_1, 14, 21-30

УДК

^a330

ББК 65.011.3
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- теории финансового рынка -- моделирование финансового рынка -- долгосрочное поведение рынка -- теория Сорнетта -- игровые модели -- Сорнетта теория
Аннотация: Эмпирический подход в теории и исследовании моделей финансовых рынков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рощектаев, С. А. (кандидат экономических наук).
Моделирование развития локального финансового рынка мегаполиса на основе аттрактора Лоренца [Текст] / С. А. Рощектаев // Финансы и кредит. - 2011. - N 41. - С. 24-30. - Библиогр.: с. 30 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
аттрактор Лоренца -- бифуркация -- городское пространство -- Занга модель -- локальный финансовый рынок -- Лоренца аттрактор -- моделирование финансового рынка -- модель Занга -- синергетическая экономика -- финансовый рынок мегаполисов -- эволюция городских систем
Аннотация: В статье на основе адаптации аттрактора Лоренца в концепции эволюции городских систем В. -Б. Занга представлена авторская разработка модели развития локального финансового рынка мегаполиса. Обоснован бифуркационный параметр данного рынка, который определяет движение финансовых потоков в пространстве мегаполиса. На основе полученной модели показано, что эволюция локального финансового рынка мегаполиса с течением времени реализуется за счет бифуркаций, которые вызывают новые виды его поведения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант).
Изучение особенностей поведения финансового рынка на основе агентно-ориентированного моделирования [Текст] / Л. Р. Уляев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 8. - С. 1869-1888. - Библиогр.: с. 1888 (35 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
агентно-ориентированные модели -- вычислительно-ориентированные имитационные модели -- гетерогенные агентные модели -- искусственные финансовые рынки -- моделирование в экономике -- моделирование финансового рынка
Аннотация: Рассмотрен процесс развития агентно-ориентированных моделей финансового рынка, проведен анализ дискретных гетерогенных агентных моделей, сравнены между собой и выявлены проблемы и сложности, возникающие при построении данных моделей. В процессе исследования агентно-ориентированные модели были условно разделены на три основных типа: искусственные рынки, вычислительно-ориентированные имитационные модели, гетерогенные агентные модели. Рассмотрены проблемы, возникающие при построении агентно-ориентированных моделей, сформулированы некоторые открытые вопросы и возможные перспективы агентно-ориентированного моделирования финансового рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)