Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=задачи со свободными границами<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Грахольская, Людмила Владимировна (кандидат экономических наук; доцент).
    Оценка параметров модели Блэка-Шоулза [Текст] / Л. В. Грахольская, О. С. Кузнецова, А. В. Мендель // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2019. - № 3. - С. 189-194 : рис. - Библиогр.: с. 194 (5 назв.) . - ISSN 1994-5094
УДК
^a330.4
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Шоулза уравнение -- европейский опцион -- задачи со свободными границами -- оценка параметров -- стоимость опциона -- уравнение Блэка-Шоулза
Аннотация: Работа посвящена оценке параметров модели Блэка – Шоулза для европейских опционов. Обосновываются условия для аналитического определения стоимости опциона call. Показывается, что для аналитического нахождения стоимости опционов на покупку и продажу требуется: во-первых, обосновать соответствие характеристик рынка классическим предположениям модели Блэка – Шоулза; во-вторых, показать, что цена актива представляет собой геометрическое броуновское движение, и, наконец, спрогнозировать цену базового актива на дату погашения. На ретроспективных данных по закрытию недельных торгов на опцион на индекс IМОЕХ проиллюстрировано построение интервальных оценок прогнозных значений стоимости опциона.


Доп.точки доступа:
Кузнецова, Ольга Святославовна (кандидат физико-математических наук; доцент); Мендель, Анна Владимировна (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)