Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=Омега коэффициент<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Борочкин, А. А. (кандидат экономических наук).
Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке [Текст] / А. А. Борочкин // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С. 644-672. - Библиогр.: с. 672 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
Омега коэффициент -- Сортино коэффициент -- Трейнора коэффициент -- Шарпа коэффициент -- глобальная оптимизация -- девальвация национальной валюты -- коэффициент Омега -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- международные портфельные инвестиции -- увеличение доходности инвестиций -- хеджирование валютного риска
Аннотация: Методом глобальной оптимизации рассчитаны инвестиционные портфели для 11 стран мира, каждый из которых включает акции 20-25 компаний с крупнейшей капитализацией из этих стран. Для проверки корректности исходных данных использованы методы описательной статистики: расчет моментов случайных величин, сводные таблицы. Оценка эффективности инвестиционных стратегий выполнена с помощью коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора и Омега. Включение управляющим в портфель из иностранных акций доли в размере 14% хеджирующей валютной позиции может увеличить доходность инвестиций на десятилетнем временном интервале на два процентных пункта ежегодно. Полное хеджирование валютного риска необходимо при инвестициях как в развитые, так и в развивающиеся страны, проводящие политику систематических девальваций национальных валют. Регуляторам рынка в отдельной стране нужно принять во внимание, что резкая девальвация национальной валюты может потребоваться, если доходность фондовых активов окажется меньше, чем доходность инструментов без риска.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)