Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=модель DCC GARCH<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Салманов, О. Н. (доктор экономических наук; профессор).
    Динамические корреляции индексов фондовых рынков развитых стран и индекса фондового рынка России [Текст] / Олег Николаевич Салманов // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 11. - С. 2103-2124. - Библиогр.: с. 2120-2124 (23 назв. ) . - ISSN 2073-039X
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
BEKK GARCH модель -- DCC GARCH модель -- волатильность рынка -- корреляции индексов фондовых рынков -- модель BEKK GARCH -- модель DCC GARCH -- фондовые рынки
Аннотация: Поставлен вопрос, насколько взаимосвязаны фондовые рынки развитых стран и фондовый рынок России. Ответ на него важен для инвестиционных стратегий и международной диверсификации инвестиций. Исследованы динамические корреляции и причинно-следственные связи между развитыми рынками и российским рынком.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)