Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=гипотеза фрактального рынка<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вайсман, Елена Давидовна (кандидат экономических наук).
Гипотеза фрактального рынка - концептуальная основа современных методов прогнозирования и управления предпринимательским риском [Текст] / Е. Д. Вайсман, А. А. Уфимцев // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. - 2012. - № 2. - С. 17-22 : 1 рис. - Библиогр.: с. 21-22 (3 назв.) . - ISSN 1995-7637

УДК

^a338.27

ББК 65.054.3
Рубрики: Экономика
Прогнозирование--Россия
Кл.слова (ненормированные):
предпринимательские риски -- методы прогнозирования -- фрактальный анализ -- гипотеза фрактального рынка -- управление предпринимательскими рисками -- показатель Херста -- Херста показатель
Аннотация: Показана несоответствие теории эффективного рынка современным методам прогнозирования.

Доп.точки доступа:
Уфимцев, Антон Александрович (аспирант); Южно-Уральский государственный университет
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Калайдин, Е. Н. (доктор физико-математических наук).
Оценка риска в рамках гипотезы фрактального рынка [Текст] / Е. Н. Калайдин, М. С. Дюдин // Финансы и кредит. - 2013. - № 22. - С. 31-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
временные ряды -- гипотеза фрактального рынка -- доходность -- корреляционная размерность -- методы оценки риска -- нелинейная динамика -- оценка риска -- случайная компонента -- случайный шум -- фракталы
Аннотация: Описывается методика оценки риска по доле случайной компоненты в рамках метода измерения случайной компоненты временного ряда. По мнению авторов, методика может заменить традиционные теоретико-вероятностные методы, основанные на гипотезе эффективности рынка.

Доп.точки доступа:
Дюдин, М. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)