Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=вероятность дефолтов<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Смирнов, С. Н.
Моделирование вероятности дефолта участников системы страхования вкладов [Текст] / С. Н. Смирнов // Финансовый бизнес. - 2010. - N 1. - С. 40-48. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-8589

УДК

^a330.4

^a368

ББК 65в631 + 65.271
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
страхование вкладов -- риски -- кредитные риски -- банкротство -- система страхования вкладов -- дефолты -- вероятность дефолтов -- математическое моделирование -- моделирование кредитных рисков -- скоринговые модели -- гибридные модели -- дискриминантный анализ
Аннотация: В настоящее время существует значительное количество моделей, позволяющих оценивать вероятности дефолта на различных типах исходных данных. В статье рассмотрены основные проблемы моделирования вероятности дефолта участников системы страхования вкладов. Проведен анализ исходных данных, теоретических основ и практических результатов моделирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Моисеев, Б. С.
Интервальное резервирование: бережливый подход к расходованию капитала банка [Текст] / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2010. - N 9. - С. 58-67 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский капитал -- резервы банка -- кредиты -- формирование резервов -- интервальное резервирование -- риски -- кредитные риски -- ожидаемые потери -- кризисы -- дефолты -- вероятность дефолтов -- матрица вероятностей -- математические методы
Аннотация: В статье предлагается новый подход к резервированию, который позволяет создавать резервы на уровне, минимально достаточном для покрытия ожидаемых потерь. Методика основывается на доказанном положении о том, что величина резервов по кредитам напрямую связана с вероятностью их дефолта. Представлен метод расчета матрицы вероятностей, который позволяет надежно оценивать вероятности дефолтов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Стежкин, А. А.
Отдельные аспекты оценки кредитного риска банков [Текст] / А. А. Стежкин // Деньги и кредит. - 2014. - № 3. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (7 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитного риска -- банки -- банковские регуляторы -- вероятность дефолтов -- дефолты -- заемщики -- кредитные риски -- математическое моделирование -- международные банковские стандарты -- нормативные документы -- продвинутый подход -- рейтинг заемщиков -- риски -- стандартизированный подход
Аннотация: Цель статьи - описать и проанализировать подходы к оценке кредитного риска, используемые регуляторами различных стран, основанные на документах Базельского комитета по банковскому надзору.

Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Стежкин, А. А.
О надзоре за банками, использующими подход внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (на примере Банка Англии) [Текст] / А. А. Стежкин, Ю. А. Шатохина // Деньги и кредит. - 2016. - № 9. - С. 47-53. - Библиогр.: с. 53 (7 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Европа--Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
ПВР -- банковский надзор -- банковский сектор -- валидация -- вероятность дефолтов -- дефолты -- зарубежные центральные банки -- кредитные риски -- оценка кредитного риска -- подход внутренних рейтингов -- распределение ресурсов -- риски
Аннотация: В статье приводится анализ одной из ведущих мировых практик в области банковского надзора за новым для российского финансового сектора направлением - использованием подхода внутренних рейтингов (ПВР) к оценке кредитного риска. На примере системы банковского надзора Банка Англии выделяются основные компоненты эффективного взаимодействия регулятивных подразделений для решения задач различного уровня сложности, производится декомпозиция системы надзора за банками, использующими ПВР.

Доп.точки доступа:
Шатохина, Ю. А.; Банк Англии
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)