Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=VaR (финансы)<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Середа А. Ю.
Заглавие : Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей
Серия: Финансовый менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С.16-21
Примечания : Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): arch-модели--value-at-risk--var (финансы)--вариации-ковариации--волатильность--временные ряды данных--имитационное моделирование--инвестиционный портфель--исторические данные--кластеризация волатильности--оценка финансовых показателей--портфель ценных бумаг--управление капиталом--финансовые активы--финансовые данные--финансовый менеджмент--финансовый рынок--фондовый рынок--ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)