Поисковый запрос: (<.>K=хеджирование<.>) |
Общее количество найденных документов : 258
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Зайченко С. Практика партнерства с недропользователями/ С. Зайченко // Рынок ценных бумаг, 2001,N N 3.-С.60-61
|
2.
| Дубовик А. А. Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования/А. А. Дубовик // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2004. т.Т. 8,N N 4.-С.491-519
|
3.
| Валавина А. Рынок ипотечных ценных бумаг США и его влияние на рынок казначейских облигаций/Валавина А. // Рынок ценных бумаг, 2004,N N 23.-С.22-24
|
4.
| Балашова М. Б. Основные положения МСФО (IFRS) "Первое примение международных стандартов финансовой отчетности"/М. Б. Балашова // Международный бухгалтерский учет, 2004,N N 9.-С.38-43
|
5.
| Ситникова Н. Ю. Управление кредитным риском с помощью кредитных деривативов/Н. Ю. Ситникова // Банковские услуги, 2004,N N 2.-С.21-26
|
6.
| Гетьман В. Г. Новое важное звено в системе международных стандартов финансовой отчетности/В. Г. Гетьман // Международный бухгалтерский учет, 2004,N N 9.-С.12-17
|
7.
| Литвяков А. Тенденции рвзвития рынка субфедеральных и муниципальных облигаций/А. Литвяков // Рынок ценных бумаг, 2005,N N 18.-С.67-70
|
8.
| Смирнов А. Д. Монетизация государственного долга/А. Д. Смирнов // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2005. т.Т. 9,N N 2.-С.135-172
|
9.
| Наталуха И. Г. Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками/И. Г. Наталуха // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2005. т.Т. 3,N N 3.-С.74-82
|
10.
| Наталуха И. Г. Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями/И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2005,N N 30.-С.38-40
|
11.
| Селюков В. К. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов/В. К. Селюков // Российское предпринимательство, 2005,N N 7.-С.63-67
|
12.
| Сперанский А. Вопросы оценки залога/А. Сперанский // Бухгалтерия и банки, 2005,N N 3.-С.52-57
|
13.
| Соколинская Н. Э. Производные финансовые инструменты/Н. Э. Соколинская // Банковские услуги, 2005,N N 2.-С.2-37
|
14.
| Белинский А. Структурные продукты/А. Белинский, В. Соколов // Рынок ценных бумаг, 2005,N N 2.-С.60
|
15.
| Сердюков Е. Фьючерсы на процентные ставки: новые возможности для участников долгового рынка/Е. Сердюков, И. Ефимчук, К. Габриелян // Рынок ценных бумаг, 2005,N N 13.-С.11-17
|
16.
| Фельдман А. Б. Математические модели для операций с производными инструментами/А. Б. Фельдман // Финансы и кредит, 2005,N N 10.-С.65-74
|
17.
| Кабанов А. В. Основные способы минимизации финансовых рисков/А. В. Кабанов // Юрист, 2006,N N 10.-С.21-24
|
18.
| Наталуха И. Г. Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях/И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2006,N N 24.-С.15-24
|
19.
| Рудько-Силиванов В. В. Деривативы и риски российской экономики/В. В. Рудько-Силиванов, Д. А. Федосеев // Деньги и кредит, 2006,N N 12.-С.13-18
|
20.
| Ичкитидзе Ю. Хеджирование рисков индекса РТС и ПИФов/Ю. Ичитидзе // Рынок ценных бумаг, 2006,N N 11.-С.35-38
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный