Поисковый запрос: (<.>K=фондовые риски<.>) |
Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамучадзе Т.
Заглавие : Регулирование сделок репо
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Аудит и налогообложение. - 2005. - N 8. - С. 21-23 (Шифр aina/2005/8)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-aina05_000_008_0021_1Научная библиотека Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Оренбургский Государственный университетN 8. - С. 21-23aina05_000_008_0021_1, 8, 21-23
ISSN: 0234-6745
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сделки репо--ценные бумаги--рынок ценных бумаг--рисковые операции--рыночные риски--фондовые риски--внутренние ценные бумаги
Аннотация: ФСФР России в качестве регулятора рынка ценных бумаг открыла новые возможности для развития рынка ценных бумаг в целом и рынка сделок репо в частности, когда риски по сделкам репо станут более низкими и не только с государственными ценными бумагами.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Квинт, Владимир
Заглавие : Опытный образец
Серия: Тема номера: эксперт
Место публикации : Огонек. - 2006. - N 51. - С. 25
Примечания : RUMARS-ogon06_000_051_0025_1Ил.: 1 фото
ISSN: 0131-6435
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
США
Америка
Соединенные Штаты Америки
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовые рынки--российский фондовый рынок--американский фондовый рынок--рынки ценных бумаг--инвесторы--частные инвесторы--фондовые риски--инвестиционные риски--законодательная база--интервью
Аннотация: Не станет ли российский фондовый рынок очередным проектом по выкачиванию денег из населения?.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Юденков Ю. (проф.)
Заглавие : Нормативные документы Банка России, регламентирующие порядок идентификации, оценки и минимизации рисков
Серия: Банковские риски
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 10. - С.42-46. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.050
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Россия --РФ --Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные риски--процентные риски--фондовые риски--рыночные риски--оценка рисков--минимизация рисков
Аннотация: Рекомендуется свод нормативных документов Банка России, регламентирующих порядок выявления, идентификации, оценки и минимизации рисков.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хворостовский Д. В.
Заглавие : Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках на основе международного опыта, включая принципы Базельского соглашения
Серия: Управление рисками
Место публикации : Финансы и кредит. - 2010. - N 17. - С.59-63. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2010/17). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 63 (7 назв. )
УДК : 336.7 + 658.14/.17
ББК : 65.262 + 65.291.9
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Финансы предприятия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ кредитных организаций--базельские принципы--базельские соглашения--банковская деятельность--кредитные риски--методологические подходы--методы стресс-тестирования--операционные иски--оценка кредитных организаций--стресс-тестирование--стресс-тесты--фондовые риски
Аннотация: Обзор существующей ситуации на банковском рынке, анализ кредитных организаций, осуществляющих процедуры стресс-тестирования. Регламентация возможных подходов к оценке деятельности кредитной организации с учетом принципов, изложенных в Базельском соглашении (Базель II).
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сперанский, Анатолий
Заглавие : Стресс-тестирование как недооцененный антикризисный инструмент
Серия: Банковские риски
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2010. - N 11. - С.21-32. - ISSN 1561-4476 (Шифр buib/2010/11). - ISSN 1561-4476
Примечания : Продолж. Начало в N 10
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): стресс-тесты--финансовый кризис--валютные риски--фондовые риски--банковский надзор
Аннотация: Стресс-тесты интересны тем, что их результаты необходимо учитывать при принятии наиболее важных бизнес-решений.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рябикин В. И., Гладких Е. В.
Заглавие : Банковские риски сегодня
Серия: Страхование
Место публикации : Финансы. - 2010. - N 7. - С.48-50. - ISSN 0869-446X (Шифр fina/2010/7). - ISSN 0869-446X
УДК : 368
ББК : 65.271
Предметные рубрики: Экономика
Страхование
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--страховые риски--фондовые риски--правовые риски--управление рисками--кредитные риски--судебно-арбитражные процедуры
Аннотация: Рассматриваются особенности и некоторые нюансы проявления страховых рисков сегодня.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Рябикин В. И., Гладких Е. В.
Заглавие : Банковские риски сегодня
Серия: Страхование
Место публикации : Финансы. - 2010. - N 7. - С.48-50. - ISSN 0869-446X (Шифр fina/2010/7). - ISSN 0869-446X
УДК : 368
ББК : 65.271
Предметные рубрики: Экономика
Страхование
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--страховые риски--фондовые риски--правовые риски--управление рисками--кредитные риски--судебно-арбитражные процедуры
Аннотация: Рассматриваются особенности и некоторые нюансы проявления страховых рисков сегодня.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чалдаева Л. А. (доктор экономических наук), Килячков А. А., Дыдыкин А. В.
Заглавие : О мониторинге остаточных рисков
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - № 45. - С.2-7: табл., диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/45). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 7 (2 назв. )
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бизнес-процессы--минимизация рисков--мониторинг остаточных рисков--остаточные риски--превентивные мероприятия--фондовые риски
Аннотация: Математически обосновывается алгоритм мониторинга остаточных рисков, более простой и менее дорогостоящий в сравнении с используемым мониторингом, основанным на формировании сбалансированного портфеля антикоррелирующих мероприятий. Предлагаемый способ - мониторинг реализации остаточных рисков - предусматривает выполнение совокупности мероприятий: выбор индикатора, наблюдение за индикатором и осуществление превентивных мероприятий. В статье подробно рассматриваются перечисленные три группы мероприятий.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яшин С. Н. (доктор экономических наук), Кошелев Е. В., Макаров С. А.
Заглавие : Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - № 48. - С.13-20: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/48). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 20 (5 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): колл--колл-пул--опционы--пул--синтетические опционы--синтетические стрэддлы--стрэддлы--управление рисками--финансовые инструменты--фондовые риски
Аннотация: Исследуются опционы как классические финансовые инструменты. Предложена модель построения комбинации синтетических опционов (стрэддлов), позволяющая снизить инвесторам свои фондовые риски.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кузнецов Г.
Заглавие : Эволюция российских рыночных рисков: тенденции фондового рынка в последние 10 лет
Серия: Риски
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2012. - № 8. - С.9-11. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2012/8). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия, 2001-2011 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютные риски--золотовалютные резервы--индекс ртс--оценка рыночных рисков--рыночные риски--ставки репо--фондовые риски--фондовый рынок
Аннотация: Анализ трансформаций рыночных рисков в России за последние 10 лет. В рамках требований Базельского комитета для банков рыночный риск обычно распадается на фондовый, процентный, валютный и товарный. Но поскольку мы говорим о фондовых активах, в данном случае первичным будет фондовый риск, а вторичными - валютный и процентный.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соколинская Н. Э.
Заглавие : Основные методы управления фондовыми рисками
Серия: Практика
.
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2013. - № 4. - С.65-72: фот., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2013/4). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 72 (2 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовые риски--банковские риски--управление фондовыми рисками--лимитирование--анализ рисков--прогнозирование--хеджирование--фондовый портфель
Аннотация: Раскрываются методы управления фондовыми рисками в целях их минимизации: лимитирование, способы анализа, прогнозирование, хеджирование, а также методы формирования оптимального фондового портфеля.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сафонова Т. Ю. (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Управление рисками на рынке производных финансовых инструментов
Серия: Финансы и кредит
Место публикации : Аудиторские ведомости. - 2015. - № 12. - С.77-90. - ISSN 1727-8058 (Шифр auve/2015/12). - ISSN 1727-8058
Примечания : Библиогр.: с. 90 (16 назв.)
УДК : 338.24
ББК : 65.291.2
Предметные рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банкротство--валютные риски--деривативный рынок--кредитные риски--ликвидационный неттинг--минимизация рисков--налоговые риски--операции хеджирования--правовые риски--производные финансовые инструменты--процентные риски--регуляторные риски--репозитарии--риск-менеджмент--риски ликвидности--рыночные риски--стратегические риски--товарные риски--управление рисками--финансовые риски--фондовые риски--ценовые риски
Аннотация: Рассмотрена система финансовых рисков, оказывающих наибольшее влияние на операции с производными финансовыми инструментами, проанализировано взаимное влияние кредитного и правового рисков, сформулированы методы минимизации рисков по операциям хеджирования. Отдельное внимание уделено налоговым и регуляторным рискам, оказывающим негативное влияние на развитие российского деривативного рынка.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яшин С. Н. (доктор экономических наук ; профессор), Кошелев Е. В., Соколов В. В.
Заглавие : Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С.1214-1231: табл., рис. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2017/23/21). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 1231 (18 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--биноминальная модель--инвесторы--опционы--синтетические опционы--синтетические стрэнглы--статистический анализ--стрэнглы--управление фондовыми рисками--фондовые риски--фондовый рынок--ценные бумаги--ценообразование
Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл".
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ватрушкин С. В. (аспирант)
Заглавие : Оценка эффекта месяца на фондовых рынках стран БРИКС
Серия: Инвестиционная деятельность
Место публикации : Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 46. - С.2797-2898: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2017/23/46). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 2898 (19 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): биржевые индексы--временные эффекты--инвестиционный портфель--индивидуальные пенсионные счета--котировки--пенсионные счета--регрессионный анализ--рынок ценных бумаг--торговые стратегии--фондовая биржа--фондовые риски--фондовый рынок--эконометрический анализ--эффект месяца
Аннотация: Определение эффекта месяца на рынках ценных бумаг стран БРИКС. В основе лежит проблема извлечения дополнительной прибыли при формировании инвестиционного портфеля ценных бумаг, которая является первоочередной для каждого портфельного менеджера.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пашков, Роман (банковский юрист), Юденков, Юрий
Заглавие : Политика управления основными банковскими рисками
Серия: Банковские риски
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2019. - № 12. - С.37-50. - ISSN 1561-4476 (Шифр buib/2019/12). - ISSN 1561-4476
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские операции--банковские риски--валютные риски--кредитные риски--ликвидность--операционные риски--процентные риски--рыночные риски--фондовые риски
Аннотация: Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показывает их разнообразие и сложную вложенную структуру, т. е. один вид риска определяется набором других.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Галустян М. Ж. (ассистент кафедры), Сычева И. В.
Заглавие : Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 5. - С.1151-1169. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2020/26/5). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 1169 (20 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность--ликвидность--портфель частного инвестора--фондовые риски--фондовый рынок--частные инвесторы
Аннотация: Созданная классификация рисков фондовых рынков дает возможность применить к ним критерии количественной оценки и источника риска, что позволяет использовать для каждого вида фондового риска наиболее точный и эффективный способ управления им. Разработана методика, позволяющая частному инвестору на российском фондовом рынке формировать портфель с минимальными рисками. Для устойчивого развития фондового рынка страны необходима разработка и распространение действующих актуальных методик по снижению фондовых рисков для частного инвестора. Существующие методы определения ряда рисков являются некорректными и нуждаются в доработке. На основании созданной систематизации фондовых рисков возможно построение других новых эффективных методик.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный