Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=спрэды доходности<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Стабильные позиции рынка долгов
Серия: Рынок долгов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 14. - С. 8-12 (Шифр rcb_/2005/14)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-rcb_05_000_014_0008_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 14. - С. 8-12rcb_05_000_014_0008_1, 14, 8-12
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рынок долгов--долговой рынок--рынок заимствований--облигационные займы--рынок облигаций--корпоративные заимствования--спрэды доходности--субфедеральные заимствования--муниципальные заимствования--финансовый рынок
Аннотация: В настоящее время на российском рынке долгов сохраняется высокий спрос на выпуски облигаций, рост корпоративных заимствований и сужение спрэдов доходности. Внешние факторы роста процентных ставок и укрепление доллара пока не оказывают существенного влияния на российские суверенные обязательства. В целом превалирует тенденция к расширению и укрупнению рынка долгов, обеспечивая растущие потребности инвесторов. На вопросы о секторах корпоративных, субфедеральных и муниципальных заимствований, облигаций "второго-третьего эшелонов", а также о влиянии мировых валютных тенденций и процентных ставок РЦБ попросил ответить специалистов по долговому рынку.
Найти похожие

2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сычев К.
Заглавие : Рыночный подход к анализу кредитного риска корпоративных облигаций
Серия: Рынок долгов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 24. - С. 16-18 (Шифр rcb_/2006/24)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-rcb_06_000_024_0016_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 24. - С. 16-18rcb_06_000_024_0016_1, 24, 16-18
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные риски--корпоративные облигации--анализ кредитного риска--спрэды доходности--дефолт
Аннотация: В данной статье освещаются вопросы ценообразования на российском рынке инструментов с фиксированной доходностью. Автором систематизирован подход к анализу факторов формирования спрэдов доходностей корпоративных облигаций, учитывающих премию за кредитный риск, к безрисковым рублевым активам и предложена адаптированная модель расчета справедливых спрэдов, учитывающих премию за кредитный риск.
Найти похожие

3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Орешкин М., Байбеков В.
Заглавие : Ценообразование на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 17. - С. 60-64
Примечания : RUMARS-rcb_07_000_017_0060_1
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): долговое заимствование--долговой рынок--заимствования (финансы)--муниципальные облигации--облигации--рынок субфедерального долга--спрэды доходности--субфедеральные облигации--финансовые ресурсы--ценообразование
Аннотация: Облигации - наиболее эффективное средство привлечения финансовых ресурсов в бюджеты. При этом они представляют большой интерес для инвесторов, обладая привлекательным соотношением доходности и риска. В данной статье описывается текущее состояние и тенденции рынка субфедерального долга, представлена модель ценообразования на этом рынке и возможные пути снижения стоимости заимствования для существующих и потенциальных эмитентов.
Найти похожие

4.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Быховский А., Кайсин Д., Шабалин П.
Заглавие : Спрэд между привилегированными и обыкновенными акциями на российском рынке: динамика и основные факторы
Серия: Квалифицированный инвестор
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 2. - С.41-43. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2014/2). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--анализ спреда--динамика акций--динамика рыночного спреда--обыкновенные акции--привилегированные акции--российский рынок--спрэд--спрэды доходности
Аннотация: Вопрос наличия и величины спрэда между ценами обыкновенных и привилегированных акций является одной из обсуждаемых тем в российской практике. Мнения специалистов относительно обоснованности существования спрэда, а также о его величине разнятся. С одной стороны, наличие спрэда обусловлено сложившимися правовыми и экономическими аспектами и подтверждается рыночной информацией, с другой — вопрос, от чего зависит его размер, является в значительной степени дискуссионным. В рамках данной статьи мы проанализируем величину спрэда между ценами привилегированных и обыкновенных акций, сложившегося на российском рынке, а также основные факторы, влияющие на его величину.
Найти похожие

5.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Беляков, Игорь Вячеславович (кандидат физико-математических наук; магистр экономики; руководитель направления; старший научный сотрудник)
Заглавие : О факторах, определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России
Серия: Финансовые рынки
Место публикации : Экономическая политика. - 2017. - Т. 12, № 1. - С.200-225: 4 рис., 12 табл. - ISSN 1994-5124 (Шифр ekpo/2017/12/1). - ISSN 1994-5124
Примечания : Библиогр.: с. 223-224 (18 назв.)
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Россия, 2003-2016 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внешний государственный долг--доходность облигаций--еврооблигации--кредитные дефолтные свопы--спрэды доходности--суверенные еврооблигации--ценные бумаги--цены на нефть
Аннотация: Стоимость внешних государственных заимствований выражается рыночной доходностью суверенных еврооблигаций, которая складывается из стоимости условно без рисковых заимствований на глобальном рынке и спрэда, отражающего уровень суверенного кредитного риска. В статье исследуются факторы, определяющие спрэд суверенных долларовых еврооблигаций России, в том числе ставится задача оценки влияния нефтяных цен на данный показатель.
Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)