Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=синтетические опционы<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яшин С. Н. (доктор экономических наук ; профессор), Кошелев Е. В., Соколов В. В.
Заглавие : Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С.1214-1231: табл., рис. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2017/23/21). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 1231 (18 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--биноминальная модель--инвесторы--опционы--синтетические опционы--синтетические стрэнглы--статистический анализ--стрэнглы--управление фондовыми рисками--фондовые риски--фондовый рынок--ценные бумаги--ценообразование
Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яшин С. Н. (доктор экономических наук), Кошелев Е. В., Макаров С. А.
Заглавие : Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - № 48. - С.13-20: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/48). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 20 (5 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): колл--колл-пул--опционы--пул--синтетические опционы--синтетические стрэддлы--стрэддлы--управление рисками--финансовые инструменты--фондовые риски
Аннотация: Исследуются опционы как классические финансовые инструменты. Предложена модель построения комбинации синтетических опционов (стрэддлов), позволяющая снизить инвесторам свои фондовые риски.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)