Поисковый запрос: (<.>K=рисковые активы<.>) |
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г (канд. экономич. наук)
Заглавие : Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 2. - С. 46-48 (Шифр fikr/2006/2)
Примечания : Библиогр.: 7 назв. - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_002_0046_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 2. - С. 46-48fikr06_000_002_0046_1, 2, 46-48
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый рынок--математические методы в экономике--портфельная теория--финансовые активы--оценка финансовых активов--рисковые активы--функция математического ожидания--портфельный выбор инвестора--инвестиционный спрос--доходность рисковых активов--дисперсия--асимметрия (финансы)--эксцесс избыточной доходности--риски инвестора--моделирование финансового рынка
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экономич. наук)
Заглавие : Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 4. - С. 15-24 (Шифр fikr/2006/4)
Примечания : Библиогр.: с. 24 (11 назв. ). - c, 2006, 9999, rusRUMARS-fikr06_000_004_0015_1МУК "ЦБС г. Тольятти"табл.N 4. - С. 15-24fikr06_000_004_0015_1, 4, 15-24
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 33:518/519 + 336
ББК : 65.262.2
Предметные рубрики: Экономика-- Методы экономических исследований-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--инвестирование--финансовое инвестирование--моделирование инвестирования--потребление--стратегии инвестирования--стратегии потребления--риски инвесторов--функции полезности--стохастические уравнения--полезность инвестора--рисковые активы--математические методы в экономике
Аннотация: Моделируются оптимальные стратегии инвестирования и потребления при функции полезности с памятью в условиях стохастического изменения доходности рисковых активов с учетом стохастической (в том числе и немарковской) эволюции параметров инвестиционной среды.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г.
Заглавие : Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов
Серия: Экономика
Место публикации : Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. 47-52
Примечания : Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1Ил.: 2 рис.
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активы--инвестиционный портфель--капитал инвестора--модели финансового инвестирования--неопределенность (экономика)--портфельная теория--портфельное инвестирование--портфельные анализы инвестиций--рисковые активы--финансовое инвестирование--финансовые рынки--фондовые рынки--цена активов
Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Денисов Д. А. (канд. экон. наук), Наталуха И. Г.
Заглавие : Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 23. - С.24-29
Примечания : Библиогр.: с. 29 (4 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): беллмана уравнение--выбор портфеля--инвестиции--портфельные решения--процесс пуассона--пуассона процесс--рисковые активы--стохастические процессы--уравнение беллмана--финансовые активы--финансовые портфели--фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Марков А. А.
Заглавие : Оценка рисковых активов на фрактальном рынке
Серия: Финансовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2009. - N 48. - С.88-93 (Шифр fikr/2009/48)
Примечания : Библиогр.: с. 93 (9 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рисковые активы--транзакционные издержки--финансовые рынки--фондовые индексы--фондовые рынки--фрактальное броуновское движение--фрактальный рынок--фьючерсные опционы--ценообразование фондового рынка
Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шкребела, Елена (старший научный сотрудник)
Заглавие : Влияние налоговой компенсации убытков на инвестиционные решения: теоретические аспекты
Серия: Экономическая политика
Место публикации : Экономическая политика. - 2012. - № 2. - С.73-83 (Шифр ekpo/2012/2)
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиции--налоговое стимулирование--перенос убытков--инвестиционные решения--налоговая система--рисковые активы--налоговая нагрузка--математические модели--налоговые ставки--компенсация убытков
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Белугина Е.
Заглавие : "Тонкий лед" финансовых рынков
Серия: Зарубежные рынки
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2016. - № 1. - С.14-17: рис. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2016/1). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761 + 338(100)
ББК : 65.264 + 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Мировая экономика. Международные экономические отношения --Китай --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): qe--американская экономика--валютные торги--волатильность цен на нефть--китайская экономика--количественное смягчение--нефтяные торги--рисковые активы--рост мировой экономики--рынки акций--финансовые рынки
Аннотация: Оценивается состояние финансовых рынков в кризисный период, в частности положение на американском рынке и роль Китая в финансовой мировой системе. Особое внимание уделяется рынку акций.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лазарян С. С.
Заглавие : Анализ современных предпочтений инвесторов относительно рисковых активов и пассивных стратегий
Серия: Аналитика
.
Анализ и прогноз
Место публикации : Банковское дело. - 2017. - № 11. - С.64-72: фот., рис., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2017/11). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 72 (32 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активное инвестирование--инвестиционные стратегии--инвесторы--пассивное инвестирование--пассивные стратегии--предпочтения инвесторов--рациональное инвестирование--рисковые активы--финансовый рынок
Аннотация: Анализируется динамика предпочтений инвесторов относительно активного и пассивного инвестирования. Рассматривается влияние изменения инвестиционной стратегии на финансовый рынок и прогнозируются возможные последствия для реального сектора экономики.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный