Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=риски инвестора<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Теплова Т. В. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков
Серия: Финансы публичных компаний
Место публикации : Финансовый менеджмент. - 2005. - N 2. - С. 40-53 (Шифр fime/2005/2)
Примечания : RUMARS-fime05_000_002_0040_1Продолжение следует
ISSN: 1607-968Х
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): портфельные модели--доходность--финансовые модели--зарубежные рынки--издержки капитала--риски инвестора--финансовые активы--модель capm--анализ рисков--классификация рисков--инвестирование--корпоративное управление--риски--публичные компании--учет издержек--ценообразование--финансовые активы
Аннотация: Корректировки затрагивают как входные параметры модели (в результате практики работают с локальной, скорректированной локальной, глобальной, гибридной САРМ) , так и базовые теоретические посылки (например, пересмотр концепции "средняя доходность - дисперсия" (MVB) и введения "односторонних" оценок - Downside CАРМ) . В представленной статье анализируются возможности введения этих корректировок для российского рынка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чинский Г. Н.
Заглавие : Оценки управления инвестиционным портфелем
Серия: Государство и управление
Место публикации : Власть. - 2006. - N 11. - С. 39-41 (Шифр vlst/2006/11)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-vlst06_000_011_0039_1Библиотека Поволжской академии государственной службы им. П. А. СтолыпинаN 11. - С. 39-41vlst06_000_011_0039_1, 11, 39-41
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 330
ББК : 65.01
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление инвестиционным портфелем--услуги управляющего--оценки качества услуг--измерение доходности--оценка доходности--доходности управляющего--коэффициент стабильности--коэффициент шарпа--шарпа коэффициент--риски инвестора--управление активами
Аннотация: В процессе использования фондового рынка для размещения сбережений значительную роль играют качества управляющего. Автор предлагает метод оценки качества услуг управляющего, позволяющий определить, справедливо ли взимается плата за управление. Основным показателем качества услуг выступает доходность, а инструментом оценки - коэффициент стабильности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха Н. Г. (канд. экономич. наук)
Заглавие : Стратегии оптимального хеджирования инфляционного риска в стохастических инвестиционных условиях
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 9. - С. 26-29 (Шифр fikr/2006/9)
Примечания : Библиогр.: с. 29 (12 назв. ). - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_009_0026_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 9. - С. 26-29fikr06_000_009_0026_1, 9, 26-29
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): риски инвестора--инфляционные риски--хеджирование инфляционного риска--стохастические модели--оптимальное хеджирование--динамические модели--рисковые модели--моделирование инфляционных рисков--математические модели в экономике--стохастические инвестиционные условия
Аннотация: Предложена динамическая модель размещения капитала в рисковые активы с учетом стохастической динамики их цен, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. Найденные стратегии позволяют оптимально хеджировать риски, связанные с указанными неопределенностями, и объяснять зависимость оптимального спроса инвестора на рисковые активы от длины инвестиционного горизонта и относительного неприятия риска инвестора.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г (канд. экономич. наук)
Заглавие : Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 2. - С. 46-48 (Шифр fikr/2006/2)
Примечания : Библиогр.: 7 назв. - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_002_0046_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 2. - С. 46-48fikr06_000_002_0046_1, 2, 46-48
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый рынок--математические методы в экономике--портфельная теория--финансовые активы--оценка финансовых активов--рисковые активы--функция математического ожидания--портфельный выбор инвестора--инвестиционный спрос--доходность рисковых активов--дисперсия--асимметрия (финансы)--эксцесс избыточной доходности--риски инвестора--моделирование финансового рынка
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Солонина С. В. (кандидат экономических наук; доцент кафедры экономической безопасности), Болдырева Л. В., Ануфриева А. П.
Заглавие : Инвестиционный климат в России: методы оценки и проблемы улучшения
Серия: Проблемы экономики
Место публикации : Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2018. - № 1. - С.109-114: 4 табл. - ISSN 2079-1690 (Шифр gimu/2018/1). - ISSN 2079-1690
Примечания : Библиогр.: с. 114 (7 назв.)
УДК : 330.332
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика --Российская Федерация
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционный климат--иностранные инвестиции--методы оценки инвестиционного климата--риски инвестора
Аннотация: В настоящее время инвестиционный климат России не благоприятствует притоку инвестиций. Существующие методики оценки всесторонне отражают факторы, положительно и отрицательно влияющие на привлечение инвестиций. В статье рассмотрены некоторые из них. На основе анализа статистических данных сделаны выводы о состоянии инвестиционного климата России и рассмотрены пути его улучшения.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)