Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=риски банка<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Косорукова, Ирина Вячеславовна (доктор экономических наук), Братанов, Александр Александрович
Заглавие : Сравнительный анализ методик стресс-тестирования собственного капитала кредитных организаций
Серия: Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2020. - № 7. - С.7-20: 4 рис., 5 табл. - ISSN 2072-4098 (Шифр imuo/2020/7). - ISSN 2072-4098
Примечания : Библиогр.: с. 19-20 (21 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): индекс потребительской уверенности--корреляционное стресс-тестирование--кредитные организации--методики стресс-тестирования--регрессивные эконометрические модели--риски банка--собственный капитал кредитных организаций--стресс-тестирование--стресс-тестирование собственного капитала--теория экстремальных значений--уровень собственного капитала
Аннотация: Приведена сравнительная характеристика базовых методик стресс-тестирования. Построена регрессионная эконометрическая модель для оценки рисков банка, основанная на учете специфических для отечественной экономики факторов (в частности, цена нефти марки Brent, валютный курс рубля, индекс потребительских цен). В ходе применения этой модели для стресс-тестирования собственного капитала конкретной кредитной организации (ЮниКредит банка) по трем выбранным авторами методикам были определены проблемные вопросы их применения и предложены направления работы по совершенствованию методологии стресс-тестов.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Валенцева, Наталья Игоревна (доктор экономических наук; профессор), Бондарчук Ю. А.
Заглавие : Модернизация управления отдельными видами банковских рисков
Параллельн. заглавия :Modernization of management of certain types of banking risks
Серия: Банковская аналитика
Разночтения заглавия :: Особенности системы управления видами кредитного риска: Содержание и виды математического скоринга: Прогнозирование вероятности дефолта совокупного риска банка
Место публикации : Банковские услуги. - 2021. - № 7. - С.21-27. - ISSN 2075-1915 (Шифр baus/2021/7). - ISSN 2075-1915
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--вероятность дефолта--индивидуальные риски--кредитные риски--прогнозирование дефолта--риски банка
Аннотация: Акцентировано внимание на необходимости формирования целостности системы управления рисками банка как главного условия повышения ее качественного уровня. Особое внимание уделено блокам этой системы, относительно редко используемым банками, а также возможности применения приемов цифровизации в таких блоках.The article focuses on the need to form the integrity of the bank’s risk management system as the main condition for improving its quality level. Special attention is paid to the blocks of this system, which are relatively rarely used by banks, as well as the possibility of applying digitalization techniques in such blocks.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)