Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=распределение доходностей<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коньшин О., Барынин А., Разворотнев А.
Заглавие : Опционное моделирование и управление рисками
Серия: Срочный рынок
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 14. - С. 45-49 (Шифр rcb_/2006/14)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-rcb_06_000_014_0045_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 14. - С. 45-49rcb_06_000_014_0045_1, 14, 45-49
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): срочный рынок--рынок опционов--опционы--опционное моделирование--управление рисками--опционные премии--математическое моделирование--формула блека-шоулса--блека-шоулса формула--распределение доходностей--фондовый рынок--волатильность--фондовые биржи--финансовые риски
Аннотация: Предметом данной статьи будут основные "три кита", на которых основано математическое моделирование опционных премий (формула Блека-Шоулса) и количественные оценки меры риска.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)