Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=процентные фьючерсы<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соколинская Н. Э.
Заглавие : Производные финансовые инструменты : Специальный выпуск
Серия: Банковская деятельность
Место публикации : Банковские услуги. - 2005. - N 2. - С. 2-37 (Шифр baus/2005/2)
Примечания : RUMARS-baus05_000_002_0002_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
США
Соединенные Штаты Америки
Европа
Германия
Великобритания
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сделки--биржевые сделки--биржевые операции--фондовый рынок--финансовые инструменты--фьючерсы--валютные фьючерсы--процентные фьючерсы--хеджирование--фьючерсные контракты--свопы--валютные свопы--своп-операции--процентыне свопы--опционы--валютные опционы--процентные опционы--американские опционы--европейские опционы--биржевые опционы
Аннотация: Материал подготовлен с широким использованием переводной зарубежной литературы по вопросам производных финансовых инструментов и технике биржевых сделок. Рассмотрена история развития и функции производных финансовых инструментов, применение и использование, преимущества и недостатки, модели ценообразования фьючерсов, свопов, опционов и внебиржевого инструмента FRA.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сердюков Е., Ефимчук И., Габриелян К.
Заглавие : Фьючерсы на процентные ставки: новые возможности для участников долгового рынка
Серия: Производные инструменты
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 13. - С. 11-17 (Шифр rcb_/2005/13)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-rcb_05_000_013_0011_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 13. - С. 11-17rcb_05_000_013_0011_1, 13, 11-17
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фьючерсы--процентные фьючерсы--производные инструменты--рынок облигаций--долговой рынок--хеджирование рисков--фондовый рынок--фьючерсные контракты--срочный рынок--страхование--спекулятивные операции--арбитражные операции--хеджерские операции--корзина облигаций
Аннотация: С запуском фьючерсов на корзину 3-летних облигаций Москвы у участников долгового рынка появился целый спектр ранее недоступных операций, таких как хеджирование рисков портфеля облигаций, продажи без покрытия, операции с финансовым "плечом", управление дюрацией портфеля. Для того чтобы операторам долгового рынка было легче понять специфику работы с новыми инструментами, следует рассмотреть несколько примеров, наглядно иллюстрирующих возможности процентных фьючерсов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Цупров В.
Заглавие : Определение справедливой цены процентного фьючерса на московские облигации
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 18. - С. 61-63 (Шифр rcb_/2005/18)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-rcb_05_000_018_0061_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 18. - С. 61-63rcb_05_000_018_0061_1, 18, 61-63
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Москва
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--долговой рынок--рынок облигаций--фьючеры--процентные фьючерсы
Аннотация: В статье рассматривается сложившийся механизм ценообразования на фьючерсы на корзину облигаций Москвы. В основу положен опыт работы с ними. Сделана попытка смоделировать поведение рынка в июле - августе 2005 г. Выпуск фьючерсов на корзину облигаций Москвы состоялся 1 июня 2005 г. Объем открытых позиций на начало сентября составил более 110 тыс. контрактов, что соответствует более 1, 1 млн облигаций Москвы общим номиналом более 1, 1 млрд руб. На данный момент в корзину фьючерса входят облигации Москвы 29-й и 36-й серий со сроками погашения 5 июня и 16 декабря.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соловьев П., Захаров Н.
Заглавие : Срочный рынок: динамика роста
Серия: Срочный рынок
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 21. - С. 44-48 (Шифр rcb_/2006/21)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-rcb_06_000_021_0044_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 21. - С. 44-48rcb_06_000_021_0044_1, 21, 44-48
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
РФ
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): срочный рынок--биржевой рынок--курс доллара--доллар--валютные риски--валютный рынок--валютные фьючерсы--процентные фьючерсы--биржевая торговля
Аннотация: Увеличение волатильности курса доллара на 20-30% в конце 2005 - первой половине 2006 г. по сравнению с первым полугодием 2005 г. способствовало формированию растущего спроса со стороны участников торгов и их клиентов на инструменты хеджирования валютного риска. Как следствие, срочный рынок Группы ММВБ стал одним из доминирующих и наиболее динамично развивающимся сегментов российского биржевого срочного рынка, востребованным широким кругом участников.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Чекмарев К. С.
Заглавие : Рынок производных финансовых инструментов: новые возможности управления финансовыми рисками
Серия: Банковская аналитика
Место публикации : Банковские услуги. - 2007. - N 8. - С. 9-18
Примечания : RUMARS-baus07_000_008_0009_1Ил.: 4 графика.
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Российская Федерация
Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление рисками--риски--риск-менеджмент--менеджмент--финансовые риски--ценные бумаги--финансовые инструменты--игнорирование риска--избегание риска--покупка страховки--страхование--управление активами--упарвление пассивами--хеджирование--деривативы--финансовые деривативы--биржевый рынок--процентные фьючерсы--фондовые фьючерсы
Аннотация: Усиление рискованности экономической деятельности и изменение профиля основных рыночных рисков резко повышают актуальность поиска участниками рынка адекватных экономических стратегий управления рыночными рисками. Зарубежный риск-менеджмент предлагает различные способы противодействия возникновению потенциально рисковых ситуаций. К основным способам относятся следующие: игнорирование риска, избегание риска, управление риском и его передача.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Карслян К.
Заглавие : Механизм и тенденции эволюции мирового рынка фьючерсов
Серия: Мировые финансы
Место публикации : Международная экономика. - 2011. - N 2. - С.12-16: табл. - ISSN 2074-6040 (Шифр meek/2011/2). - ISSN 2074-6040
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом, 2006 г.; 2007 г.; 2008 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фьючерсы--рынок фьючерсов--деривативы--форвардные соглашения--хеджирование рисков--спекуляция--офсетные сделки--типы фьючерсов--форвардные контракты--фьючерсные контракты--фондовый индекс--процентные фьючерсы--валютные фьючерсы--международная торговля--страхование рисков--торговля фьючерсами--торговля активами--активы--хеджи--типы хеджов
Аннотация: История возникновения, развитие, типы фьючерсов и их использование для страхования рисков.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)