Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=продавцы опциона<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нагаев А. В., Нагаев С. А.
Заглавие : Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
Серия: Математический анализ экономических моделей
Место публикации : Экономика и математические методы. - 2004. - Т. 40, N 1. - С. 105-115 (Шифр ekma/2004/40/1)
Примечания : Библиогр.: с. 115 (4 назв. ). - RUMARS-ekma04_040_001_0105_1
ISSN: 0424-7388
УДК : 33:518/519
ББК : 65в6
Предметные рубрики: Экономика-- Методы экономических исследований, 2004 г.
Географич. рубрики: Россия
Москва
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): риски--безрисковый доход--доход--продавцы опциона--опцион--функции выплат--выплаты--цены--рисковые бумаги--ценные бумаги--облигации--дискретные модели--модели--бинарность
Аннотация: Об опционе европейского типа с выпуклой функцией выплат и об ограничении скачков цен рисковых бумаг снизу и сверху. В условиях неполного рынка с дискретным временем у инвестора появляется безрисковый доход.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)