Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфельные модели<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Теплова Т. В. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков
Серия: Финансы публичных компаний
Место публикации : Финансовый менеджмент. - 2005. - N 2. - С. 40-53 (Шифр fime/2005/2)
Примечания : RUMARS-fime05_000_002_0040_1Продолжение следует
ISSN: 1607-968Х
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): портфельные модели--доходность--финансовые модели--зарубежные рынки--издержки капитала--риски инвестора--финансовые активы--модель capm--анализ рисков--классификация рисков--инвестирование--корпоративное управление--риски--публичные компании--учет издержек--ценообразование--финансовые активы
Аннотация: Корректировки затрагивают как входные параметры модели (в результате практики работают с локальной, скорректированной локальной, глобальной, гибридной САРМ) , так и базовые теоретические посылки (например, пересмотр концепции "средняя доходность - дисперсия" (MVB) и введения "односторонних" оценок - Downside CАРМ) . В представленной статье анализируются возможности введения этих корректировок для российского рынка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Теплова Т. В. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Финансы публичных компаний
Серия: Финансы публичных компаний
Место публикации : Финансовый менеджмент. - 2005. - N 3. - С. 44-63 (Шифр fime/2005/3)
Примечания : RUMARS-fime05_000_003_0044_1Окончание. Начало: N 2, 2005
ISSN: 1607-968Х
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): публичные компании--модель capm--корректировка capm--рынки капитала--инвестирование--глобальные модели--доходность--локальные модели--учет интегрированности--риски инвестирования--эмперические исследования--кредитный рейтинг--модели доходности--бета-коэффициент--рейтинг страны--расчеты бета-коэффициента--аналитика--портфельные модели
Аннотация: Практическое применение САРМ на развивающихся рынках сталкивается с проблемой недостаточности или недостоверности данных локального рынка, а также присутствием ряда специфических рисков, не устраняемых даже через глобальную диверсификацию (через построение глобального портфеля) .
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)