Поисковый запрос: (<.>K=портфельное инвестирование<.>) |
Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иванов А., Саркисян А.
Заглавие : Определение финансовых рисков акций российских эмитентов
Серия: Методические разработки
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 3. - С. 69-73 (Шифр rcb_/2004/3)
Примечания : Библиогр.: С. 73 (6 назв. ). - RUMARS-rcb_04_000_003_0069_1
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оценка финансовых рисков--портфельное инвестирование--расчеты риска вложений инвесторов--риск ценных бумаг--ценные бумаги--финансовые риски
Аннотация: В данной статье предложен метод оценки финансовых рисков при портфельном инвестировании. Метод иллюстрируется расчетами риска вложений инвесторов в наиболее ликвидные акции, обращающиеся на фондовом рынке России.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Казаков В. А. (доктор технич. наук, профессор), Тарасов А. В., Зубицкий А. Б.
Заглавие : Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций
Серия: Портфельное инвестирование
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 5. - С. 17-20 (Шифр fikr/2006/5)
Примечания : Библиогр.: с. 20 (10 назв. ). - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_005_0017_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 5. - С. 17-20fikr06_000_005_0017_1, 5, 17-20
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.262.5
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): теория инвестиций--портфель акций--моделирование портфеля акций--оптимизация портфеля акций--портфельное инвестирование--портфельные инвестиции--ценообразование активов капитала--модели ценообразования--теория арбитражного ценообразования--арбитражное ценообразование
Аннотация: Рассмотрены модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций. Проведен анализ современных методов оптимизации портфеля акций, выявлены достоинства и недостатки различных моделей, показаны возможности их применения при формировании структуры портфеля акций.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г.
Заглавие : Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов
Серия: Экономика
Место публикации : Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. 47-52
Примечания : Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1Ил.: 2 рис.
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активы--инвестиционный портфель--капитал инвестора--модели финансового инвестирования--неопределенность (экономика)--портфельная теория--портфельное инвестирование--портфельные анализы инвестиций--рисковые активы--финансовое инвестирование--финансовые рынки--фондовые рынки--цена активов
Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Горюнов Р.
Заглавие : Стратегия срочной прибыли
Серия: Срочный рынок
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 5. - С. 24-26
Примечания : RUMARS-rcb_07_000_005_0024_1
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 2006 г.
Географич. рубрики: РФ
Российскя Федерация
Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): срочные рынки--портфельное инвестирование--рынки фьючерсов--фьючерсы--рынок опционов--опционы--золото--рынок срочных контрактов--инвестиции
Аннотация: Срочный рынок открывает перед участниками широкие возможности. Так, в отличие от портфельного инвестирования, рынок фьючерсов и опционов позволяет извлечь выгоду даже в периоды снижений. На примере 3 мес. 2006 г. (сентября, октября, ноября) автор рассматривает, какие стратегии можно было использовать, чтобы извлечь прибыль в периоды падений, повышений и стабильности.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Максименко, Юлия Борисовна
Заглавие : Инвестирование и трейдинг на рынке ценных бумаг: взаимосвязь общих черт и различий
Серия: Творчество молодых ученых
Место публикации : Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2006. - N 3. - С. 221-224
Примечания : Библиогр.: с. 224 (4 назв. ). - RUMARS-iuef06_000_003_0221_1Ил.: фот.
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
ГРНТИ : 06. 73. 15
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рынок ценных бумаг--инвестиции--портфельное инвестирование--трейдинг--риск--спекулятивные операции
Аннотация: Авто выясняет, является ли трейдинг формой инвестирования или представляет собой принципиально иной вид деятельности на финансовом рынке.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бархатов, Владимир Иванович (д-р эконом. наук, проф., директор Ин-та экономики отраслей, бизнеса и администрирования)
Заглавие : Инновационная модель портфельного инвестирования на фондовом рынке России
Серия: Теория и методология
Место публикации : Вестник Челябинского государственного университета . - 2007. - N 10 (88). - С.5-18. - ISSN 1994-2796. - ISSN 1994-2796
Примечания : Библиогр.: с. 18 (9 назв. ). - Научная библиотека Челябинского государственного университетаcode, vcheyear, 2007no, 10ss, 5ad, 1d, 2007, , 0RUMARS-vche07_no10_ss5_ad1
УДК : 330
ББК : 65.01
Предметные рубрики: Экономика --Россия, 21 в. нач.
Общая экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инновационные модели--портфельное инвестирование--транзитивная экономика--фондовый рынок--фондовый рынок--инвестирование
Аннотация: Представлена инновационная модель портфельного инвестирования на основе модификации портфельной теории Г. Марковица и предложена технология оптимизации портфельного инвестирования на фондовом рынке России.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кох И. А. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Портфельное и проектное инвестирование как методы осуществления инвестиционной деятельности
Серия: Инвестиционная деятельность
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 24. - С.37-42
Примечания : Библиогр.: с. 42 (4 назв. )
УДК : 330.101.541
ББК : 65.012.3
Предметные рубрики: Экономика
Макроэкономика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестирование--инвестиционная деятельность--инвестиционные активы--инвестиционный менеджер--инвесторы--объекты инвестирования--определение инвестиций--понятие инвестиций--портфельное инвестирование--проектное инвестирование--субъекты инвестирования--сущность инвестиций
Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы экономической сущности инвестиций, классификации форм и методов осуществления инвестиционной деятельности. Автором выделены два альтернативных методологических подхода - портфельное и проектное инвестирование, определены их особенности, дана характеристика субъектов и объектов портфельного инвестирования.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Едронова В. Н. (д-р экон. наук, проф.), Бикулов Г. Р.
Заглавие : Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: содержание и роль
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 32. - С.30-34
Примечания : Библиогр.: с. 34 (4 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционная деятельность банков--инвестиционные стратегии банков--коммерческие банки--кредитные организации--портфельное инвестирование--рынок ценных бумаг--финансовые инвестиции--финансовые инструменты--фондовый рынок--формализованная стратегия--формализованный документ
Аннотация: Попытка рассмотреть методический инструментарий решения проблемы разработки инвестиционной стратегии банка на рынке ценных бумаг как формализованного документа определенной структуры и содержания.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Киселева А. Ю.
Заглавие : "Бумажный" рынок
: формирование международно-диверсифицированных портфелей инвестиционными фондами в условиях финансовой глобализации
Серия: Инвестиции
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2008. - N 6, вып. 2. - С.52-55. - ISSN 1994-6937. - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр. в сносках
УДК : 339.9
ББК : 65.298
Предметные рубрики: Экономика
Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международно-диверсифицированные портфели--финансовая глобализация--инвестиционные фонды--классификация инвестиционных фондов--страны-доноры--страны-реципиенты--портфельное инвестирование--международное перемещение капитала--иностранные компании--транснациональные корпорации--коэффициенты корреляции
Аннотация: Рассмотрены вопросы классификации инвестиционных фондов и роль стран, участвующих в процессах международного перемещения капитала.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Едронова В. Н. (д-р экон. наук, проф.), Бикулов Г. Р.
Заглавие : Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: схема формирования и реализация стратегии как формализованного документа
Серия: Инвестиционная политика
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 40. - С.8-14
Примечания : Библиогр.: с. 14 (1 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки на фондовом рынке--банковские стратегии--инвестирование--инвестиционная деятельность--инвестиционные стратегии--портфельное инвестирование--рынок ценных бумаг--фондовые рынки
Аннотация: Авторами статьи разработаны методики и схемы формирования инвестиционной стратегии банка на рынке ценных бумаг, которые позволяют повысить эффективность и качество инвестиционной деятельности банка на фондовом рынке, оценить перспективы портфельного инвестирования, встроить инвестиционную стратегию банка в общую банковскую стратегию развития.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Скосырских О. В.
Заглавие : Портфельное инвестирование в недвижимость и ценные бумаги
: анализ влияния инвестиций в недвижимость на показатели агрегированного портфеля
Серия: Рынок недвижимости
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2009. - N 12, вып. 1. - С.91-96. - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055 (Шифр ropr/2009/12/1). - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055. - ISSN 1994-6937ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр.: с. 96 (5 назв. )
УДК : 332.28
ББК : 65.22
Предметные рубрики: Экономика
Экономика недвижимости --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): недвижимость--рынок недвижимости--инвестиции--портфельная теория--портфель недвижимости--портфельное инвестирование--инвестиционные портфели--агрегированные портфели--портфельный анализ--корреляционный анализ--доходность инвестиционных портфелей--ценные бумаги--рынок ценных бумаг--риски--снижение рисков
Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Скосырских О. В.
Заглавие : Портфельное инвестирование в недвижимость и ценные бумаги
: анализ влияния инвестиций в недвижимость на показатели агрегированного портфеля
Серия: Рынок недвижимости
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2009. - N 12, вып. 1. - С.91-96. - ISSN 1994-6937. - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 96 (5 назв. )
УДК : 332.28
ББК : 65.22
Предметные рубрики: Экономика
Экономика недвижимости --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): недвижимость--рынок недвижимости--инвестиции--портфельная теория--портфель недвижимости--портфельное инвестирование--инвестиционные портфели--агрегированные портфели--портфельный анализ--корреляционный анализ--доходность инвестиционных портфелей--ценные бумаги--рынок ценных бумаг--риски--снижение рисков
Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Скосырских О. В.
Заглавие : Инвестиции в недвижимость: как оценить риски портфеля?
: управление риском портфеля недвижимости
Серия: Рынок недвижимости
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2010. - N 7, вып. 1. - С.114-118. - ISSN 1994-6937 (Шифр ropr/2010/7/1). - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 118 (4 назв. )
УДК : 332.28
ББК : 65.22
Предметные рубрики: Экономика
Экономика недвижимости
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): недвижимость--рынок недвижимости--портфель недвижимости--создание портфеля--инвестиции--портфельное инвестирование--инвестиционные портфели--диверсификация--диверсификация портфеля недвижимости--риски--управление рисками--управление риском портфеля--снижение рисков--оценка рисков--контроль рисков--модели оценки рисков--девелоперские проекты
Аннотация: Освещен подход к работе с риском портфеля недвижимости, основанный на диверсификации инвестиций и их последующем анализе. Рассмотрены методы оценки риска и доходности портфеля недвижимости.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Выгодчикова, Ирина Юрьевна
Заглавие : Приемы оценки финансового риска
Серия: Научный отдел
.
Экономика
Место публикации : Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С.41-44. - ISSN 1814-733X (Шифр isg8/2010/1). - ISSN 1814-733X
Примечания : Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 44
УДК : 330.4 + 336
ББК : 65в631 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые риски--дюрация--финансовые показатели--финансовые инструменты--финансовые активы--инвестирование--портфельное инвестирование
Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Выгодчикова, Ирина Юрьевна
Заглавие : Приемы оценки финансового риска
Серия: Научный отдел
.
Экономика
Место публикации : Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С.41-44. - ISSN 1814-733X (Шифр isg8/2010/1). - ISSN 1814-733X
Примечания : Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 44
УДК : 330.4 + 336
ББК : 65в631 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые риски--дюрация--финансовые показатели--финансовые инструменты--финансовые активы--инвестирование--портфельное инвестирование
Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Богданов А.
Заглавие : Ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие и закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд
: cквозная секьюритизация и инвестиции на рынке ипотечного кредитования "с прицелом на НПФ"
Серия: Рынок коллективных инвестиций
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2011. - N 6. - С.6-9. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2011/6). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): закрытые паевые инвестиционные ипотечные фонды--инвестиционные инструменты--ипотечное кредитование--ипотечное покрытие--ипотечные рынки--ипотечные сертификаты--паевые инвестиционные фонды--пенсионные накопления--портфельное инвестирование--портфельные вложения--рефинансирование--рынки ипотечного кредитования--секьюритизация--сквозные инвестиционные инструменты
Аннотация: Среди инвестиционных инструментов секьюритизации и рефинансирования ипотечных кредитов особое место всегда занимали сквозные финансовые инструменты. В России сквозными инвестиционными инструментами принято считать паевые инвестиционные фонды. Для активного инвестирования широко используются кредитные ЗПИФы, имеющие все преимущества паевых инвестиционных фондов и возможность инвестирования не только на ипотечном рынке.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Петрова, Мария
Заглавие : Инвестиционная деятельность зарубежных коммерческих банков
Серия: Рыночные стратегии и технологии
Место публикации : Человек и труд. - 2012. - № 1. - С.68-70 (Шифр chtr/2012/1)
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): коммерческие банки--зарубежные банки--ценные бумаги--портфельное инвестирование--инновационный портфель--управление инвестициями--факторы риска--рыночные риски--портфельные риски
Аннотация: Что такое портфельное инвестирование коммерческих банков и его основные этапы: формулирование стратегии, определение инвестиционной политики, комплексный анализ рынка, формирование стартового портфеля, реструктуризация портфеля.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Исавнин А. Г. (д-р физ. -мат. наук; проф.), Галиев Д. Р.
Заглавие : Модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа страхования риска
Серия: Экономико-математическое моделирование
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С.44-51. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2013/1). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 51 (10 назв. )
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестирование--портфельное инвестирование--инвестиционный портфель--модели портфельного инвестирования--cppi--constant proportion portfolio insurance--avar--фондовый рынок--российский фондовый рынок--риски--принципы страхования риска
Аннотация: Представлена модернизированная модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа хеджирования активов в условиях повышенной волатильности на рынке, разработанная на основе модели Constant Proportion Portfolio Insurance. Для формирования рисковой части портфеля предложено использовать модель типа "риск - ожидаемая доходность". Приведены результаты экспериментов с данными российского фондового рынка.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хомченко А. А., Гришина Н. П., Луакс К., Сидоров С. П.
Заглавие : Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования
Серия: Научный отдел
.
Информатика
Место публикации : Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С.88-92: рис. - ISSN 1814-733X (Шифр isg1/2013/2). - ISSN 1814-733X
Примечания : Библиогр.: с. 91 (4 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз.
УДК : 519.8 + 330.4
ББК : 22.18 + 65в631
Предметные рубрики: Математика
Исследование операций
Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): алгоритм дифференциальной эволюции--дифференциальная эволюция--инвестирование--метаэвристический подход--портфельная оптимизация--портфельное инвестирование
Аннотация: В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хомченко А. А., Лукас К., Миронов С. В., Сидоров С. П.
Заглавие : Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска
Серия: Научный отдел
.
Информатика
Место публикации : Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С.92-95: рис. - ISSN 1814-733X (Шифр isg1/2013/2). - ISSN 1814-733X
Примечания : Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз.
УДК : 519.6 + 330.4
ББК : 22.19 + 65в631
Предметные рубрики: Математика
Вычислительная математика
Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): генетический алгоритм--квадратичное программирование--метаэвристический подход--портфельная оптимизация--портфельное инвестирование--эвристический поиск
Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный