Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=оценка параметров<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шведов А. С.
Заглавие : Робастная регрессия с применением t-распределения и EM-алгоритма
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2011. - Т. 15, N 1. - С.68-88 (Шифр ejvs/2011/15/1)
Примечания : Библиогр.: с. 87 (22 назв. )
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): линейная регрессионная модель--робастная регрессия--em-алгоритм--алгоритмы--принцип максимизации правдоподобия--t-распределения--метод наименьших квадратов--оценка параметров--параметры регрессионных моделей--случайные матрицы
Аннотация: В работе рассматривается линейная регрессионная модель. EM-алгоритм представляет собой распространенный подход к оценке параметров таких моделей на основе общего принципа максимизации правдоподобия. Известно, что этот метод оценки параметров является робастным, если ошибки независимы, одинаково распределены и имеют многомерное t-распределение. На численных примерах при различных распределениях ошибок исследованы преимущества такого подхода по сравнению с методом наименьших квадратов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Велигодский, Сергей Сергеевич, Филиппов, Владимир Александрович
Заглавие : Система информационной безопасности корпоративных порталов: критерий эффективности и ограничения
Параллельн. заглавия :Information Security System: an Effeciently Criteria and Restrictions
Серия: Технологии управления данными
Место публикации : Качество. Инновации. Образование. - 2011. - N 6. - С.64-67 (Шифр kaio/2011/6)
Примечания : Библиогр.: с. 67 (3 назв. )
УДК : 004.9
ББК : 32.973-018.2
Предметные рубрики: Вычислительная техника
Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): корпоративные порталы--порталы--информационная безопасность--система информационной безопасности--критерии эффективности--эффективность--оценка параметров
Аннотация: О проблемах обеспечения информационной безопасности корпоративных порталов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лысенко, Михаил Юрьевич, Щеколдин, Владислав Юрьевич
Заглавие : Совместный анализ как метод оценки потребительских предпочтений и его применение для формирования эффективных рекламных объявлений
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2017. - Т. 18, № 21. - С.3275-3287. - ISSN 1994-6937 (Шифр ropr/2017/18/21). - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 3285-3286 (22 назв.)
УДК : 33:659
ББК : 65.47
Предметные рубрики: Экономика
Экономика рекламы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оценка параметров--оценка потребительских предпочтений--оценка эффективности--потребительские предпочтения--потребительское поведение--реклама--рекламные объявления--совместный анализ--эффективность рекламных объявлений
Аннотация: Рассмотрены виды совместного анализа и общая схема его проведения. Приведен пример использования данного анализа для оптимизации рекламного объявления.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Грахольская, Людмила Владимировна (кандидат экономических наук; доцент), Кузнецова, Ольга Святославовна, Мендель, Анна Владимировна
Заглавие : Оценка параметров модели Блэка-Шоулза
Серия: Математические и инструментальные методы экономики
Место публикации : Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2019. - № 3. - С.189-194: рис. - ISSN 1994-5094 (Шифр vsge/2019/3). - ISSN 1994-5094
Примечания : Библиогр.: с. 194 (5 назв.)
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): блэка-шоулза уравнение--европейский опцион--задачи со свободными границами--оценка параметров--стоимость опциона--уравнение блэка-шоулза
Аннотация: Работа посвящена оценке параметров модели Блэка – Шоулза для европейских опционов. Обосновываются условия для аналитического определения стоимости опциона call. Показывается, что для аналитического нахождения стоимости опционов на покупку и продажу требуется: во-первых, обосновать соответствие характеристик рынка классическим предположениям модели Блэка – Шоулза; во-вторых, показать, что цена актива представляет собой геометрическое броуновское движение, и, наконец, спрогнозировать цену базового актива на дату погашения. На ретроспективных данных по закрытию недельных торгов на опцион на индекс IМОЕХ проиллюстрировано построение интервальных оценок прогнозных значений стоимости опциона.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мкртчян Ф. А.
Заглавие : Процедура обучения принятию статистических решений для биномиально распределенных случайных величин
Серия: Методические основы оценки и контроля состояния окружающей среды
Место публикации : Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. - 2023. - Вып. 9. - С.108-116. - ISSN 0235-5019 (Шифр posp/2023/9). - ISSN 0235-5019
Примечания : Библиогр.: с. 115-116 (10 назв.)
УДК : 502/504
ББК : 20.1
Предметные рубрики: Экология
Теория и методы изучения и охраны окружающей среды
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): алгоритмы--биномиальное распределение--дистанционный мониторинг--измерения--критерии--мониторинг--оценка параметров--решающее правило--статистические решения--условный критерий
Аннотация: Рассмотрены вопросы принятия статистических решений для биномиально распределенных случайных величин. Рассматривается два варианта решающих процедур: 1) решающее правило, получаемое по методу оценки параметров; 2) решающее правило, использующее условный критерий. Два решающих правила, основанных на оценке параметров и на условном критерии, ввиду дискретности рассматриваемого распределения, можно сравнить между собой на конкретных примерах.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)